Raport oceny ryzyka EBA: podwyższona niepewność
Na dynamikę kredytów negatywnie wpływa sytuacja makroekonomiczna i warunki pieniężne. Udział kredytów zagrożonych (NPL) wzrósł we wszystkich segmentach. Banki przewidują wzrost w 2024 roku i w latach następnych kredytów zagrożonych gospodarstw domowych. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw poziom NPL znacząco wzrośnie w 2024 roku, a następnie się ustabilizuje.
Banki w UE posiadają ponad 1,4 bln euro kredytów zabezpieczonych nieruchomościami komercyjnymi (CRE). Stanowią one zwykle mniej niż 100% kapitału banków, ale istnieje kilka stosunkowo małych banków, które są szczególnie podatne na załamanie na tym rynku.
Ekspozycja CRE wobec kontrahentów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego była szczególnie podatna na niedawne pogorszenie koniunktury. Wolumeny NPL w segmencie CRE wzrosły w 2023 roku o ponad 12%, przy czym istnieją znaczące różnice między krajami.
Czytaj także: Prezes ZBP o roli banków w budowie odporności cyfrowej kraju
EBA o rentowności i wskaźniku pokrycia płynności
Rentowność banków znacznie wzrosła w 2023 roku, do czego przyczynił się duży wzrost wyniku odsetkowego netto.
W 2024 roku banki oczekują podwyżek stóp procentowych dla niektórych segmentów kredytów i depozytów, w szczególności kredytów i depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
Poziom kapitału własnego CET1 jest w bankach unijnych powyżej ogólnych wymogów kapitałowych. W 2023 r. pozycja płynnościowa była silna. Oczekuje się, że w 2024 r. wskaźnik pokrycia płynności (LCR) banków spadnie.
Plany finansowania działalności banków w UE
W 2023 r. banki zwiększyły dostępność zabezpieczeń, które mogą wykorzystać dla różnego rodzaju finansowań, w tym finansowania z banków centralnych. Daje im to możliwości utrzymania akcji kredytowej w przypadku spadku depozytów.
Dane dotyczące planów finansowania pokazują, że banki w UE planują znacząco zwiększyć finansowanie swej działalności w latach 2024-2026 poprzez emisję niezabezpieczonego długu.
Silny wzrost wolumenu emisji dotyczyć ma zwłaszcza instrumentów kapitału dodatkowego Tier I i Tier II. Banki planują także w 2024 roku zdecydowanie zwiększyć emisję finansowania zabezpieczonego i utrzymać ją na wysokim poziomie w latach 2025 i 2026.
Rośnie aktywność niebankowych pośredników finansowych (NBFI). Zwiększa to ryzyko, jakie takie podmioty mogą stwarzać dla banków poprzez bezpośrednie lub pośrednie powiązania.
Zaangażowanie banków w UE w działalność NBFI osiągnęło w 2023 r. 9,2% ich sumy aktywów. Po stronie pasywów udział NBFI w finansowaniu banków poprzez depozyty, transakcje repo itp. wynosi 10,3% całkowitego bilansu banków.
Czytaj także: Coraz mniej banków w USA
