Bank Pekao najbardziej odpornym bankiem w stress testach EBA
„Testy warunków skrajnych EBA to dla nas bardzo ważny sprawdzian, jak jesteśmy przygotowani na kryzysy i makroekonomiczne zawirowania. Niestety ostatnie lata nie oszczędzają nam tego rodzaju niepokojów, dlatego tak istotna jest odporność instytucji finansowych, kluczowych dla stabilnego funkcjonowania całej gospodarki.
Jestem dumny, że w tym roku po raz kolejny z rzędu potwierdziliśmy w testach, że Pekao należy do najbezpieczniejszych banków w Europie – powiedział Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao, cytowany w komunikacie.
EBA bada kondycję banków europejskich
Stress testy EBA to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy skrajnych.
W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa banki, Bank Pekao oraz PKO BP.
W tegorocznym teście „Bank Pekao wypadł jako najbardziej odporny na czynniki stresowe spośród 64 banków objętych próbą.
Odporność mierzona jest jako różnica skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) bez zastosowania przepisów przejściowych pomiędzy punktem startu (rok 2024) a scenariuszem stresowym (na rok 2027).
Wynik jest taki sam bez względu na to czy w punkcie startu wzięte są pod uwagę wskaźniki raportowane, czy przeliczone zgodnie z CRR3″ – podano także.
Bank Pekao kolejny raz wśród liderów stress testów
W poprzednich testach EBA w 2023, 2021 oraz 2018 „bank z żubrem w logo” za każdym razem znajdował się wśród liderów zestawienia, zajmując odpowiednio pierwszą, drugą i trzecią pozycję w gronie najbardziej odpornych banków.
Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany CET1 bez zastosowania przepisów przejściowych Banku Pekao byłby w 2027 roku na poziomie 20,03% w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 3,78 mld euro oraz 17,03% w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 2,02 mld euro.
„Obydwa wskaźniki kapitałowe są znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych” – podsumowano w komunikacie.
Czytaj także: Pekao SA najbardziej odpornym europejskim bankiem w badaniu EBA
KNF o wynikach stress testów w polskim sektorze bankowym
Jak oceniła z kolei Komisja Nadzoru Finansowego, wyniki europejskich stress testów potwierdzają, że materializacja scenariusza szokowego, zakładającego m.in. wzrost stóp procentowych, nie stanowi zagrożenia dla stabilności polskich banków.
Według KNF, sytuacja polskiego sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna. Utrzymujące się podwyższone stopy procentowe wpływają na generowanie przez banki rekordowych wyników odsetkowych, co przekłada się na historycznie wysoki wynik netto.
Dzięki intensyfikacji działań banków w zakresie ugodowego rozwiązania problemu walutowych kredytów mieszkaniowych, a także postępującym procesom sądowym, materializacja ryzyka prawnego związanego z tym portfelem w coraz mniejszym stopniu wpływa na wyniki banków – oceniła Komisja.
„Prowadzona przez KNF konsekwentna i konserwatywna polityka dywidendowa oraz decyzje banków w tym zakresie umożliwiły zbudowanie odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych, jak pandemia Covid-19 czy wybuch wojny w Ukrainie, zapewniają stabilne funkcjonowanie banków” – podkreśliła KNF.
Czytaj także: Bankowcy o nowych ryzykach dla sektora finansowego, niestabilności geopolitycznej i rosnącej liczbie cyberprzestępstw
Stress testy europejskich banków wykazały ich odporność
Tegoroczne stress testy europejskich banków wskazują, że powinny okazać się odporne na niekorzystny scenariusz długotrwałego pogorszenia warunków makroekonomicznych – podał europejski nadzór bankowy EBA, który przeprowadził testy.
Analizowany w stress testach scenariusz zakładał gwałtowne i długotrwałe pogorszenie się globalnego otoczenia makroekonomicznego, wywołane przez napięcia geopolityczne, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie oraz wzrost protekcjonizmu na całym świecie, w tym nakładanie nowych ceł.
Scenariusz przewidywał wzrost inflacji, recesję w UE, większe bezrobocie i spadek wyceny aktywów. Założono 6,3 proc. recesję w stosunku do poziomu z 2024 r. i wzrost bezrobocia o 5,8 pkt proc.
Jak poinformował w piątek (1.08.2025) EBA, rezultaty wskazują, że europejski system bankowy byłby zdolny wspierać gospodarkę oraz kredytować biznes i gospodarstwa domowe w takich warunkach, nawet pomimo zakładanych strat rzędu 550 mld euro w okresie trzech lat.
Nawet w tak niekorzystnych warunkach wszystkie banki spełniałyby wymogi dotyczące struktury ich kapitałów na koniec 3-letniego okresu perturbacji. Odporność mierzona jest jako różnica skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) bez zastosowania przepisów przejściowych pomiędzy zakładanym punktem startu w roku 2024, a scenariuszem stresowym na rok 2027.
