Wiceprezes ZBP: rezerwy banków na CHF w 2023-25 mogą wynieść 42 mld zł; luka w kapitałach własnych wyniesie do 51,5 mld zł
Według bankowców, w scenariuszu referencyjnym rozkład kosztów związanych z CHF nastąpi równomiernie w latach 2023-2025 (po 14 mld zł rocznie). Z kolei w scenariuszu szokowym kumulacja rezerw nastąpi w 2023 roku (25 mld zł), a w 2024 roku poziom zawiązywanych rezerw wyniesie 12 mld zł, a w 2025 roku będzie to 5 mld zł.
„Ponieważ sektor bankowy korzystał z otoczenia wysokich stóp procentowych, wynik finansowy netto będzie dodatni zarówno przy scenariuszu referencyjnym, jak i szokowym” – powiedziała na konferencji wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka.
Zgodnie z szacunkami ZBP, wynik finansowy netto sektora w scenariuszu referencyjnym wyniesie w 2023 roku 26,5 mld zł, w 2024 roku spadnie do 16,4 mld zł, a w 2025 roku do 4,5 mld zł.
W scenariuszu szokowym wynik sektora spadnie z 17,3 mld zł w 2023 roku do 12,5 mld zł w 2024 roku i 2,3 mld zł w 2025 roku.
Kapitały własne banków
Z symulacji ZBP wynika, że kapitały własne banków będą wzrastały wolniej niż PKB.
Z szacunków bankowców wynika, że skumulowane zyski w latach 2023-2025 (32,06 mld zł – 47,39 mld zł) nie pozwolą na zwiększenie kapitałów własnych banków do poziomu umożliwiającego sfinansowanie potrzeb gospodarki.
„Luka w kapitałach będzie się wahała od 36 mld zł do 51,5 mld zł w zależności od wariantu. Jeżeli przełożymy to na zdolność banków do finansowania gospodarki to – nakładając wymóg MREL – w obu scenariuszach mamy realny spadek możliwości finansowania sektora niefinansowego. (…) Lukę szacujemy na około 390-470 mld zł” – powiedziała Agnieszka Wachnicka.
Czytaj także: Wiceprezes ZBP o tym jak ożywić rynek listów zastawnych w Polsce
Prezes ZBP o liczbie pozwów ze strony frankowiczów
Prezes ZBP Tadeusz Białek poinformował, że po wyroku TSUE spodziewa się przejściowego wzrostu liczby pozwów w sprawie kredytów CHF, ale nie spodziewa się by był to wzrost „drastyczny”.
Poinformował, że według najnowszych danych obecnie złożono około 126 tys. pozwów, ale dodał, że do tej liczby trzeba doliczyć kolejne kilka tysięcy pozwów, które zostały złożone, ale jeszcze nie dotarły do banków.
ZBP podał, że w swojej symulacji konsekwencji wyroku TSUE dla portfela aktywnych kredytów założył, że 25 proc. kredytobiorców CHF zawrze ugodę, a 75 proc. złoży pozew. Dla kredytów spłaconych założono, że pozew złoży 25 proc. kredytobiorców.
Czytaj także: Debata Prezesów na EKF 2023: banki mogą nie sprostać rosnącym potrzebom finansowania gospodarki
Scenariusz referencyjny i szokowy dla sektora bankowego
W scenariuszu referencyjnym założono spadek stóp procentowych w 2024 roku o 20 proc. w stosunku do 2023 roku i o 40 proc. w 2025 roku w stosunku do poziomu z 2023 roku.
W scenariuszu szokowym założono spadek stóp w 2024 roku o 25 proc. w stosunku do 2023 roku i o 50 proc. w 2025 roku w porównaniu do 2023 roku.
W obu scenariuszach założono inne tempo spadku oprocentowania depozytów.
W symulacji założono, że w 2024 roku kontynuowane będą wakacje kredytowe (z uwzględnieniem kryterium dochodowego), co oznaczać będzie dla banków koszty w 2023 roku na poziomie 3 mld zł.
Przy założeniu, że 100 proc. wypracowanego zysku netto trafi na kapitały własne (założono brak przeszacowań rentowności obligacji SP), w okresie 2023-2025 roku kapitały te będą nominalnie wzrastały średniorocznie o 5,25-7,76 proc.
W połowie czerwca TSUE wydał wyrok w sprawie w sprawie C-520/21, dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu w CHF. TSUE uznał, że prawo UE stoi na przeszkodzie, aby banki mogły się domagać dodatkowych roszczeń po unieważnieniu umowy.
