Nadzory finansowe USA i UE o przyczynach nagłych odpływów depozytów z Silicon Valley Bank i Signature Bank

Według organów regulacyjnych w USA, deponenci SVB wypłacili 42 miliardy dolarów w ciągu doby, co wywołało panikę na światowych rynkach finansowych.

Michael Hsu przyznał, że przesadą byłoby przypisywanie całego zamieszania wyłącznie mediom społecznościowym i łatwości bankowości mobilnej.

Organy regulacyjne byłyby jednak niedbałe, gdyby zignorowały wpływ, jaki te czynniki wywarły na sektor bankowy. Kwestia ryzyka płynności dla banków jest bowiem szczególnie wrażliwa dla bezpieczeństwa systemów finansowych.

Czytaj także: Proces o miliardy franków po upadku Credit Suisse

USA: open banking w sytuacjach kryzysowych

Ewolucja „otwartej bankowości” może więc wpłynąć na sposób, w jaki organy amerykańskiego nadzoru będą nadzorować banki, ponieważ bezproblemowe przenoszenie rachunków między instytucjami finansowymi może prowadzić do zwiększonego odpływu depozytów.

Otwarta bankowość opisuje proces, w jaki banki i inne instytucje finansowe zapewniają klientom i stronom trzecim łatwy cyfrowy dostęp do ich danych finansowych.

Amerykańskie Biuro Ochrony Konsumentów zapowiedziało niedawno ustami dyrektora Rohita Chopra zaproponowanie zasady, która wymagałaby od instytucji finansowych oferujących rachunki transakcyjne ustanowienia bezpiecznych metod udostępniania danych, co znacznie zwiększy konkurencję w branży finansów konsumenckich.

Takie zasady mogłyby również obniżyć ryzyko płynności poprzez zachęcanie banków do podejmowania z wyprzedzeniem kroków w celu zatrzymania klientów, a przejście do takiego stanu gwarantować może staranne monitorowanie.

Według Hsu regulatorzy bankowi zwyczajnie muszą zwracać większą uwagę na to, w jaki sposób zmiany w technologii i związanych z nimi praktykach mogą wpływać na ryzyko w bankowości.

Czytaj także: Wysoka inflacja utrudnia opanowanie kryzysu bankowego

EBC bada skalę niezrealizowanych strat

Po drugiej stronie Atlantyku, w następstwie amerykańskich doświadczeń, Europejski Bank Centralny zbiera obecnie dane od największych pożyczkodawców strefy euro, aby uzyskać więcej informacji nt. niezrealizowanych strat związanych z gwałtownymi podwyżkami stóp procentowych.

To niezrealizowane straty spowodowały przecież upadek Silicon Valley Bank. Fed rozważa teraz zniesienie wyjątku, który pozwolił niektórym bankom średniej wielkości ukrywanie strat na posiadanych papierach wartościowych. Jednak wszelkie potencjalne problemy w strefie euro byłyby mniejsze, biorąc pod uwagę bardziej rygorystyczne regulacje.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy oświadczył np. w tym kontekście, że ​​wpływ niezrealizowanych strat na papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności na kapitał własny wyniósł ponad 250 punktów bazowych dla banków amerykańskich, podczas gdy w Europie wpływ wyniósłby ok. 50 punktów bazowych.

Andrea Enria, bez względu na te dane, przyznaje, że Europejski Bank Centralny potrzebuje bardziej szczegółowych danych.

– Mamy kwoty, ale nie mamy bardzo szczegółowych informacji nt. praktyk zabezpieczających banków i ryzyka stopy procentowej związanej z konkretnymi aktywami – mówił Przewodniczący Rady ds. nadzoru EBC.   ​​

Informacje zbierane przez EBC pozwolą uzyskać lepszy i bardziej szczegółowy obraz ryzyka stopy procentowej w księgach banków, co umożliwi też przeprowadzenie analizy wrażliwości. Same dane są zbierane w ramach testu warunków skrajnych przeprowadzanego przez EBA we współpracy z EBC. Wyniki mają być znane w lipcu.

Enria tłumaczy, że wśród różnic regulacyjnych ze Stanami Zjednoczonymi EBC wymaga, aby banki brały pod uwagę wartość rynkową aktywów przy obliczaniu wskaźnika pokrycia płynności, czyli miary zapasów pożyczkodawcy w postaci płynnych aktywów wysokiej jakości, które można łatwo przenosić z niewielką lub zerową stratą.

– Obliczenie wskaźnika pokrycia płynności obejmuje już wycenę rynkową, więc banki muszą mieć bufor na warunkach rynkowych – powiedział.

W przypadku uznania papieru wartościowego za dostępny do sprzedaży, EBC wymaga też, aby banki rozliczały je według wartości rynkowej, co jest zasadą, której niektóre amerykańskie banki regionalne wciąż nie podlegają.

Czytaj także: Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC Andrea Enria o ryzyku dla banków europejskich