Webinarium Programu Analityczno – Badawczego o zagrożeniach dla banków

Raport przygotowali: prof. dr hab. Jan Czekaj, dr Andrzej Banasiak, Agnieszka Nierodka, dr Tomasz Pawlonka, dr hab. Czesław Lipiński, dr Wojciech Zatoń.

Wysoka inflacja

Wśród głównych zagrożeń dla sektora bankowego autorzy raportu na pierwszym miejscu wymieniają wysoką inflację.

W ich ocenie jest ona czynnikiem istotnie osłabiającym banki, pochłaniającym kapitały oraz wstrzymującym wzrost akcji kredytowej.

Prowadzi ona do deprecjacji funduszy własnych banków oraz do istotnego zmniejszenia ich wskaźników kapitałowych. W efekcie dojdzie do dalszego osłabienia akcji kredytowej i zmniejszenia zdolność banków do absorpcji kolejnych ewentualnych makro ryzyk.

Wakacje kredytowe i NPL

Kolejnym ryzykiem są wakacje kredytowe. W obecnie proponowanej formule mogą wygenerować straty pozbawiając banki płynności finansowej i dodatkowo wzmacniając proces osłabiania funduszy własnych sektora.

Istotnym zagrożeniem dla sektora będzie pogorszenie się jakości portfela kredytowego. W ich opinii ryzyko wzrostu NPL, któremu sprzyjać będą wysokie stopy w dłuższej perspektywie, wzrost kursów walut, pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna oraz ubożenie społeczeństwa spowodować mogą rozległe zaburzenia w finansowaniu gospodarki.

Autorzy raportu obawiają się, że problemu NPL nie uda się rozwiązać z poziomu poszczególnych banków, a skuteczne może być tylko podejście systemowe do tego problemu.

Powołują się przy tym na szacunki MFW, z których wynika, że zwykle od momentu rozpoczęcia kryzysu do osiągnięcia szczytu poziomu kredytów zagrożonych w sektorze bankowym, mijają około 2-3 lata, zaś likwidacja dodatkowych „kryzysowych” złych kredytów trwa około 7 lat.

Spory frankowe, słabnący złoty i likwidacja WIBOR

Wśród szeregu innych zagrożeń autorzy raportu wskazują także na konieczność podnoszenia przez banki poziomu rezerw z  tytułu sporów frankowych.

Czynnikami zwiększającymi skalę ryzyka w tym obszarze jest podwyżka stóp procentowych banku Szwajcarskiego Banku Narodowego w czerwcu 2022 roku i prawdopodobne kolejne podwyżki oraz utrzymujące się osłabienie polskiego złotego.

Obawiają się także zakłóceń na rynkach w związku z zastąpieniem stawki WIBOR przez inną stawkę. Ich zdaniem skutki tej zmiany dla całej gospodarki mogą być istotne i trudne do przewidzenia.

W raporcie wymienia się szereg innych zagrożeń, omawia się sytuację na rynkach międzynarodowych, w tym ich kontekst geopolityczny, a także skuteczność dotychczasowej polityki monetarnej naszego banku centralnego oraz efekty dotychczasowej polityki gospodarczej rządu.

Prezentacji raportu będzie towarzyszyła dyskusja. Więcej informacji o webinarium jest dostępnych w zakładce konferencje/aleBank.pl