UE sprawdzi, jak banki poradzą sobie ze wstrząsami geopolitycznymi
Jednocześnie EBC przeprowadzi własny test warunków skrajnych 45 banków średniej wielkości, które nie zostały uwzględnione w próbie EBA ze względu na ich mniejsze rozmiary.
Metodologia stosowana przez EBC do przeprowadzania testów warunków skrajnych 45 banków spoza próby EBA będzie zgodna z metodologią testów warunków skrajnych EBA w całej Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu mniejszego rozmiaru i niższej złożoności tych banków.
Banki objęte testem otrzymały wszystkie niezbędne dokumenty i szablony. Mają obowiązek udzielić ostatecznych odpowiedzi na początku lipca. EBC planuje opublikowanie wyników obu testów na początku sierpnia 2025 roku.
Czytaj także: Pekao SA najbardziej odpornym europejskim bankiem w badaniu EBA
Znaczenie testów warunków skrajnych dla sektora bankowego UE
EBA opublikowało wyniki ostatniej rundy testów warunków skrajnych w 2023 roku. Testy te są narzędziem, z którego korzystają organy nadzoru bankowego, aby ocenić, ile kapitału potrzebują pożyczkodawcy, aby pokryć potencjalne straty w sytuacji kryzysowej. Ich wyniki są uwzględniane w procesie nadzoru.
Banki zastosują własne modele w celu prognozowania wpływu różnych scenariuszy. Przegląd będzie obejmował wykorzystanie modeli nadzorczych w celu porównania głównych parametrów ryzyka w różnych regionach geograficznych i modelach biznesowych.
W poprzednich testach warunków skrajnych niektóre banki przedstawiały zbyt optymistyczne założenia, które nie odzwierciedlały w pełni scenariuszy skrajnych.
EBC zapowiada, że w tegorocznych badaniach będzie szczególnie zwracać uwagę na to, czy banki uwzględniają wszystkie zagrożenia. Niektóre banki mogą zostać poddane inspekcjom po zakończeniu testu warunków skrajnych w celu zidentyfikowania słabości strukturalnych.
Czytaj także: Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Europejska Unia Bankowa | Dekada Unii Bankowej w Europie
Jak geopolityka i wojny handlowe mogą wpłynąć na banki w Europie
W tegorocznych testach badany będzie w szczególności to, jak geopolityczne napięcia i wojny handlowe mogą wpłynąć na europejskie banki. Ma to związek z toczącą się od trzech lat wojną w Ukrainie, agresywnym zachowaniem Rosji, a także z początkiem prezydentury Donalda Trumpa, który grozi wprowadzeniem wysokich ceł.
EBA poinformowało, że przetestuje odporność banków na najgorszy scenariusz, w którym wstrząsy geopolityczne doprowadzą do skumulowanego spadku PKB o 6,3% w całej Unii Europejskiej w ciągu trzech lat do 2027 roku.
Zgodnie z tym scenariuszem wstrząsy podażowe związane z napięciami handlowymi spowodują gwałtowny wzrost inflacji, a także spadek zatrudnienia i wydatków konsumpcyjnych.
Czytaj także: Banki centralne na świecie reagują na zmiany zapowiadane przez amerykańskiego prezydenta elekta
