Prezes Biura Informacji Kredytowej o korzyściach ze stosowania sztucznej inteligencji
„Sztuczną inteligencję wykorzystujemy przede wszystkim w procesach antyfraudowych” – powiedział Mariusz Cholewa.
Przypomniał, że w roku ubiegłym BIK kupił spółkę Digital Fingerprints, która tworzy profile behawioralne klientów sektora finansowego. Algorytmy do budowy profili opracowane zostały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i przy użyciu procesów machine learning.
Wypracowany profil behawioralny podlega systematycznej aktualizacji, każde logowanie do systemu pozwala na doskonalenie profilu klienta, opisującego jego sposób pracy na klawiaturze czy korzystania z myszy komputerowej.
AI wykorzystuje BIK również w obszarze prewencji fraudów w ramach tworzenia scoringów antyfraudowych. W procesie wnioskowania o kredyt, na podstawie zestawów danych wykorzystywanych np. w analizie ryzyka można ustalić czy dana osoba, która chce przeprowadzić określoną operację, jest do tego uprawniona.
Sztuczna inteligencja jest także używana w procesie wytwarzania i rozwoju modeli prognozowania ryzyka kredytowego. Przy czym zachowana jest tu pełna transparentność w zakresie pełnej dokumentacji, audytowalności i wyjaśnialności tak pod kątem regulacyjnym, jak etycznym.
Czytaj także: Czy bankowcy mogą zaufać rozwiązaniu ChatGPT?
Wysoka jakość danych
Na pytanie o jakość danych, którymi jest zasilana baza Biura Informacji Kredytowej, prezes BIK odpowiedział:
„Bardzo dużą wagę przywiązujemy do jakości danych. To są dane na temat historii kredytowej praktycznie każdego dorosłego Polaka, pochodzące z banków, firm pożyczkowych, firm leasingowych. Przechowujemy dane kredytowe 25 mln osób, to również 1,5 mln firm – informacja o każdym zobowiązaniu znajduje się w bazie BIK, a dane o aktywnych zobowiązaniach są aktualizowane dwa razy w tygodniu.”
Jak stwierdził, BIK nie może sobie pozwolić na wprowadzenie do systemu niekompletnych lub nieprawidłowych danych. Pilnuje tego wyspecjalizowana jednostka odpowiadająca za jakość danych w ramach Biura Informacji Kredytowej.
Na podstawie danych BIK tworzy raporty obrazujące historię finansową danej osoby czy firmy. Natomiast scoringi pozwalają ocenić jakie jest ryzyko np. nieoddania pożyczonych środków w czasie kolejnych 12 miesięcy. Analizy danych dotyczą pożyczek, kredytów i innych zobowiązań.
Obecnie BIK analizuje dane pochodzące z transakcji w formule płatności odroczonych (buy now, pay later), która tworzy zobowiązanie po stronie konsumenta i w przyszłości będzie udostępniał nowe modele prognozujące również ryzyko związane z transakcjami tego typu.
Jak zauważył Mariusz Cholewa usługa płatności odroczonych z jednej strony może szczególnie osobom młodym pozwolić na zbudowanie dobrej historii kredytowej, ale z drugiej strony jest to produkt, który w przypadku osób z potencjalnie najmniejszym doświadczeniem, może doprowadzić do popadnięcia klienta w nadmierne zadłużenie.
Jego zdaniem w tym przypadku kluczowe jest jedno miejsce pokazujące aktualną historię kredytową i pozwalające na pełną ocenę zdolności kredytowej klientów po to, aby jednak nie pożyczać pieniędzy osobom, które nie będą w stanie udźwignąć zobowiązań i w rezultacie ich zwrócić.
Czytaj także: Forum Technologii Bankowych ’23: daj mi to czego potrzebuję, a nie to co masz
Co pokazują najnowsze analizy BIK?
Do prognozowania systemowego np. tworzenia prognoz dotyczących rynku kredytowego BIK nie wykorzystuje AI. Prognozy rynkowe tworzone tradycyjnymi metodami, które ostatnio pokazują gorszą spłacalność kredytów mieszkaniowych i ogólnie niepokojący trend dotyczący tego segmentu akcji kredytowej, powstają w oparciu o analizy oraz o wiedzę ekspertów BIK.
Jak zaznaczył, prezentowany w Newsletterze Kredytowym BIK Indeks Jakości portfela kredytów hipotecznych jest obecnie na najwyższym poziomie w historii, co oznacza, że jakość kredytów znacząco się pogorszyła. Kredyty, które po raz pierwszy wchodzą w opóźnienia w spłacie powyżej 90 dni wynoszą już miesięcznie około 600-700 mln złotych, a niedawno było to 200 mln złotych.
Wskazał, że w kredytach hipotecznych szczególnie pogorszyła się spłacalność kredytów walutowych. Wynika to z dwóch rodzajów ryzyka, ekonomicznego i prawnego. Po pierwsze z pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorców i po drugie z faktu, że klienci zaprzestają spłacania tych kredytów licząc na korzystne dla nich rozstrzygnięcia sądowe.
Nasz rozmówca pytany o kolejne rozwiązania technologiczne, które pojawią się wkrótce w BIK, wskazał na narzędzia przeciwdziałające wyłudzeniom, w tym oparte o biometrię behawioralną. Wymienił także rozwiązania, które będą weryfikowały same urządzenia, z których korzystają klienci, co zwiększy ich cyberbezpieczeństwo.
Kolejnym projektem, nad którym pracuje BIK jest stworzenie platformy do wymiany informacji z obszaru ESG. Jak zapowiedział dr Mariusz Cholewa, więcej szczegółów na ten temat będzie miał do przekazania pod koniec roku.
