Od Big Data do wielości regulacji

Sesję rozpoczęło wystąpienie Rajdeep’a Dash, Senior Experta w firmie McKinsey & Company, specjalizującego się w zaawansowanej analityce ryzyka kredytowego dla klientów na terenie Europy. Prezentacja była wstępem do debaty, w której udział wzięli: Marcin Borowiecki – dyrektor zarządzający wonga.com, Rajdeep Dash, Sławomir Grzelczak – prezes zarządu BIG InfoMonitor S.A. oraz Sławomir S. Sikora – prezes Banku Handlowego w Warszawie. Dyskusję moderował red. Robert Stanilewicz.

W to, że dane o kliencie gromadzone są dziś na tysiące różnych sposobów, nikt już nie wątpi. Pojawia się pytanie: na ile alternatywne metody badania zdolności kredytowej (takie jak choćby social scoring) mogą stać się jedyną formą oceny wypłacalności klienta? – Zarówno w odniesieniu do klientów instytucjonalnych, jak również i prywatnych to, co klient pozostawia w sieci jako informację ogólnodostępną jest przydatne do analizy zdolności kredytowej – zauważył prezes Banku Handlowego. Wskazał jednak, iż informacje tego rodzaju nie mogą zastąpić należytego wykorzystania danych gromadzonych od lat przez sektor bankowy. – Te nadzieje są nadmierne – podstawowym zadaniem banków jest korzystać z danych, które już mamy – ocenił prezes Sikora.

Również przedstawiciel sektora pożyczkowego podkreślał, że badanie zdolności kredytowej wyłącznie przy użyciu metod alternatywnych jest wprawdzie możliwe – ale niepomiernie droższe aniżeli oparcie się ma istniejących bazach informacji kredytowej czy gospodarczej. Okazuje się zresztą, iż tradycyjnym systemom wymiany informacji niewiele brakuje do modelu Big Data.

Prezes zarządu BIG InfoMonitor omówił podejmowane przez Biuro inicjatywy w zakresie międzysektorowej wymiany danych – z których nie wszystkie ograniczają się tylko do analizy dotrzymywania terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Przykładem mogą być wyniki badań, prowadzących wspólnie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, wykazujące korelacje pomiędzy poziomem wiarygodności kredytowej ubezpieczonego a szkodowością na drodze. Jednak same zbiory danych, choćby najpełniejsze i najlepiej opracowane, nie zastąpią kompetentnego działu oceny ryzyka w banku. – Robimy to po to, żeby dostarczyć branży bankowej ustrukturyzowanych danych, na podstawie których będzie można ocenić czy te informacje są przydatne czy nie – tak ocenił istotę działań Biura jego prezes. Jeśli chodzi o wykorzystanie social media, Sławomir Grzelak uważa, że dane z Facebooka pełnić mogą jedynie funkcję pomocniczą, w jakimś stopniu wpływając na scoring klienta. Nie będzie to jednak wpływ decydujący.

W podobny sposób Rajdeep Dash ocenił przydatność social media dla celów marketingowych. – Dane z Facebooka nie mogą dać dużego wzrostu jeśli chodzi o wynik, jednak mogą być użyteczne jeśli chodzi o dopasowanie produktu do klienta – podkreślił ekspert.

Ważnym wyzwaniem, jeśli chodzi o wykorzystanie danych z serwisów społecznościowych do celów biznesowych, jest ochrona danych osobowych. Dotyczy to w szczególności klienta europejskiego – bardziej wyczulonego na ten problem niż konsumenci w USA. – Uważam, że ludzie mając wybór będą wybierać wzrost i łączenie się z innymi ludźmi nawet kosztem prywatności – ocenił prezes Banku Handlowego.

W ostatniej części kongresu powróciła tematyka regulacyjna. Wiceprzewodniczący KNF Wojciech Kwaśniak w swej prezentacji odniósł się do różnych aspektów związanych z regulacjami, w szczególności tymi powstającymi w Parlamencie Europejskim i unijnych instytucjach nadzorczych, analizując ich wpływ na sytuację polskiej bankowości. Jednym z takich wyzwań we współczesnej Europie jest kwestia przemiany modelu finansowania przedsiębiorstw. – Europa, w przeciwieństwie do USA, jest bardzo silnie uzależniona jeśli chodzi o finansowanie przez sektor bankowy – podkreślił wiceszef nadzoru. Dla porównania, przedsiębiorcy w USA w 75 proc. finansują się przez rynek kapitałowy a tylko w 25 proc. przez banki. Ambitne założenie władz wspólnotowych polega na tym, aby w ciągu najbliższych lat osiągnąć poziom 40 proc. finansowania przedsiębiorstw europejskich za pośrednictwem rynku kapitałowego.

Sporo nowych obowiązków czeka banki w związku z implementacją rozporządzenia CRR i dyrektywy CRD IV. Jednym z takich zadań, na które wskazał wiceprzewodniczący Kwaśniak, jest przygotowanie indywidualnych planów naprawy przez banki. Zgodnie z deklaracją wiceszefa nadzoru, nie można liczyć w tym zakresie na żadne wyjątki. – Polski nadzór nie zgodzi się na rozwiązanie, iż banki polskie działające w międzynarodowych grupach nie będą musiały przygotowywać indywidualnych planów naprawy – i wystarczy plan dla całej grupy. W szczególności dotyczy to wszystkich banków notowanych na giełdzie i tych, które mają istotny wpływ na stabilność systemu finansowego – dodał Kwaśniak. Z kolei szansą dla sektora może okazać się wytworzenie nowych standardów w zakresie sekurytyzacji. Zdaniem przedstawiciela regulatora – banki dzięki sekurytyzacji uwolnią część kapitałów – dzięki czemu będą bardziej otwarte kredytowo jeśli chodzi o nową działalność.

Odnosząc się do kwestii regulacji ostrożnościowych, wiceszef KNF wskazał na różnice pomiędzy sektorem regulowanym i nadzorowanym (bankowym) a firmami funkcjonującymi w segmencie wprawdzie regulowanym (chociażby ustawą o kredycie konsumenckim), ale nie podlegającym nadzorowi. – Tym, co łączy oba rodzaje instytucji jest pozycja konsumenta – podkreślił Kwaśniak, zaznaczając, że na rynku jest miejsce dla jednych i drugich. – Do zdrowego rynku potrzebne są duże i małe instytucje, ważne tylko, aby działalność tych instytucji nie destabilizowała systemu finansowego – zaznaczył wiceprzewodniczący KNF.

Tematyce regulacyjnej poświęcona była również ostatnia debata kongresu, moderowana przez red. Roberta Stanilewicza. W panelu udział wzięli: Artur Adamczyk – wiceprezes Banku BPS, dr hab. Krzysztof Kalicki – prezes Deutsche Banku Polska, Wiktor Kamiński – zastępca dyrektora Generalnego Krajowej SKOK, Wojciech Kwaśniak oraz Wojciech Sobieraj – prezes Alior Banku. Jednym z istotniejszych problemów poruszonych podczas panelu była kwestia proporcjonalności obciążeń regulacyjnych. Zagadnienie, o którym już na wstępie wspomniał prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, okazało się być ważnym wyzwaniem dla bankowości komercyjnej, spółdzielczej i sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – tak przynajmniej można wnioskować z wypowiedzi uczestników.

– Regulacje powinny być stosowane odpowiednio do modelu ryzyka, skali i rodzaju działania banku – stwierdził prezes Deutsche Banku Polska. Jego zdaniem, standardy powinny być konstruowane pod największych graczy na rynku – a wobec mniejszych podmiotów, takich jak działające na skalę lokalną banki spółdzielcze czy nawet średnie podmioty z rynku komercyjnego, należałoby dostosowywać je uwzględnieniem zasady proporcjonalności. – My mamy wymóg kapitałowy przekraczający wartość, jaką nadzorca szwajcarski zastosował do banku inwestycyjnego – przytoczył przykład swojej, relatywnie przecież niewielkiej instytucji Krzysztof Kalicki.

Niestety, przedstawiciel regulatora odpowiadając na wyżej wymienione zapytania okazał się daleki od zachowania poziomu merytoryki i ogólności swego przedmówcy. Zamiast odnieść się do ważkich systemowych problemów wskazanych przez prezesa Deutsche Banku, przewodniczący Kwaśniak odniósł się wprost do portfela kredytów walutowych tej placówki – zarazem niedwuznacznie sugerując, że wysokie wymogi kapitałowe dla banku są efektem poziomu aktywów w postaci frankowych kredytów hipotecznych w portfelu. W konsekwencji tego nie najszczęśliwszego stwierdzenia pomiędzy panelistami wywiązała się dyskusja o kredytach walutowych – faktycznie odbiegająca od zasadniczej tematyki panelu i całego kongresu. Prezes Alior Banku wyraził opinie, że regulator – nie tylko zresztą rodzimy – prowadzi swoistą licytację na restrykcyjność wymogów, co nawiązywało wprost do opinii wyrażonej podczas spotkania Klubu Polska 2025+, poświęconego przyszłości polskiego sektora bankowego.

Przedstawiciel sektora spółdzielczego wskazał na praktyczne zastosowanie zasady proporcjonalności w unijnym rozporządzeniu CRR. Dzięki możliwości utworzenia, przewidzianego w tym akcie prawnym, systemu ochrony instytucjonalnej możliwe jest uniknięcie nieprzystających do realiów polskiego sektora spółdzielczego wymogów płynnościowych określonych w CRR. – Banki nie tylko nie będą miały deficytu płynności, ale pojawi się nadwyżka płynności – ocenił Artur Adamczyk. Natomiast przedstawiciel SKOK Wiktor Kamiński wskazał na liczne w ostatnim czasie zmiany prawne dotyczące kas i konsekwencje tych zmian dla sektora.

Obrady kongresu zakończył prezes BIK dr Mariusz Cholewa, dziękując wszystkim uczestnikom spotkania i zapraszając na kolejną edycję wydarzenia w przyszłym roku.

Karol Jerzy Mórawski