Urząd Komisji Nadzoru Finansowego: Stress-testy w portfelach banków

Dane te podaje Raport o stabilności sektora finansowego opracowany przez Departament Systemu Finansowego NBP. Przeprowadzone stress-testy dla polskich banków pokazują, że jeżeli 5 proc. terminowo spłacanych kredytów stałoby się kredytami nieregularnymi, wówczas banki o udziale około 30 proc. w aktywach sektora bankowego miałoby współczynniki wypłacalności poniżej wymaganych 8 proc. i wymagałoby dokapitalizowania. Według analiz z sierpnia 2008 r. taki sam szok powodował, że banki o udziale 18 proc. w aktywach sektora miałyby poważny problem z zachowaniem płynności.

Co widać w bilansach?

Z informacji przedstawionej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w I półroczu br. suma bilansowa sektora bankowego wzrosła do 1 052,2 mld zł, a więc jedynie o 1,3 proc. w porównaniu z końcem 2008 r. W tym samym czasie wartość kredytów dla sektora niefinansowego wzrosła o 5,6 proc. (rok do roku o 27,8 proc.) z do 626,5 mld zł, przy czym wartość kredytów złotowych zwiększyła się o 4,5 proc. (17,5 mld zł), a walutowych o 7,5 proc. (15,6 mld zł). Kwota kredytów na cele konsumpcyjne zwiększyła się o 8,3 proc. (rok do roku o 24,7 proc.) do 147,9 mld zł.

Blisko połowa banków oczekuje w III kwartale br. zaostrzenia polityki kredytowej, a jednocześnie wzrostu popytu na kredyty. Ich wartość dla sektora przedsiębiorstw zwiększyła się zaledwie o 1,3 proc. (rok do roku o 15,4 proc.) do poziomu 225,5 mld zł, co oznacza w praktyce stagnację. Natomiast wolumen kredytów na działalność bieżącą uległ zmniejszeniu (o 2,2 proc.), pokazując pośrednio skalę spadku aktywności gospodarczej. Z badań NBP wynika, że część banków dokonała obniżenia maksymalnych limitów kredytów. Jednocześnie w największym stopniu zaostrzono procedury wobec MŚP, co rodzi obawy o ich płynność w obliczu tworzących się zatorów płatniczych.

Straszne skutki wojny depozytowej

Depozyty sektora niefinansowego wzrosły o 6,2 proc. (rok do roku o 18,3 proc.) z 494,0 mld zł do 511,5 mld zł. Wyjątek przy tym stanowiły banki spółdzielcze, w których wolumen depozytów uległ obniżeniu, co prawdopodobnie można wiązać z przeniesieniem ich części do banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych oferujących wyższe oprocentowanie.

Depozyty gospodarstw domowych zwiększyły się aż o 9,4 proc. (rok do roku o 24,2 proc.) z 330,7 do 361,9 mld zł. Wynikało to z uatrakcyjnienia oferty depozytowej banków powodującego z jednej strony zwiększony napływ depozytów do systemu bankowego, a z drugiej wyższe przychody odsetkowe dopisywane do rachunków deponentów. Depozyty sektora przedsiębiorstw zmniejszyły się natomiast o 0,7 ...