Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Inflacja osłabia banki

Od końca czerwca 2021 r do końca stycznia br. ceny detaliczne wzrosły prawie 25%, czyli każda złotówka utraciła niemal 20% swojej wartości. Podobnie jest z kapitałami banków. Spada ich realna wartość, od której zależy bezpieczeństwo naszych depozytów i możliwości finansowania gospodarki.

Według ostatnich danych Komisji Nadzoru Finansowego, od czerwca 2021 r do września 2022 r. fundusze własne banków spadły nominalnie o 16 mld zł (do 214 mld zł) czyli o 7%. Ten spadek to efekt przede wszystkim przeszacowania wartości obligacji znajdujących się w portfelach banków. W tym samym czasie inflacja wyniosła 18,9%, zatem w sumie kapitały zmniejszyły się realnie o jedną piątą (21,8%). Jednocześnie aktywa banków rosną. Jest to wprawdzie wzrost wolniejszy od stopy inflacji i prawie z każdym miesiącem maleje, ale mimo to proporcje między aktywami banków i ich funduszami wyraźnie się pogarszają.

Współczynnik adekwatności kapitałowej (TCR) od czerwca ub.r. do września tego roku spadł o 2,5 pkt. proc. Jednak obecnie pozostaje on na bezpiecznym poziomie – 18,2%.

Sytuacja może się zmienić, gdy gospodarka zacznie szybko wychodzić z obecnego okresu spowolnienia i aktywa zaczną rosnąć. Przez ostatnie 12 lat suma bilansowa banków rosła średnio o 7,4% rocznie, a więc wyraźnie szybciej niż inflacja.

Polski system bankowy przeszedł już raz ...