Przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o sytuacji europejskich banków w obliczu wojny w Ukrainie

Jak ocenia Pan ryzyko dla banków europejskich i polskich, wynikające z ataku Rosji na Ukrainę? Czy europejski sektor bankowy jest odpowiednio zabezpieczony pod względem kapitału, płynności i ataków cybernetycznych?

– Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że wraz z odpowiednimi organami ściśle monitorowaliśmy ostatnie wydarzenia geopolityczne, by móc natychmiast zidentyfikować i zareagować na wszelkie pojawiające się ryzyka. Mogę zatem zapewnić, że banki działające w Europie odnotowały w ub.r. stabilne wskaźniki kapitałowe, które znacznie przewyższają minimalne wymogi regulacyjne (w III kw. 2021 r. wskaźnik kapitału podstawowego [CET1] wyniósł w UE średnio 15,4% i był o ok. 40 pkt. baz. wyższy niż przed pandemią).

Jeżeli chodzi o polski sektor bankowy, to wskaźnik CET1 kształtował się w III kw. ub.r. na poziomie 16,8%. Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez EUNB w 2021 r. wykazały, że unijny sektor bankowy (z wyjątkiem kliku banków) jest przygotowany nawet na bardzo niekorzystne scenariusze.

Jeżeli chodzi o płynność, to banki nieustannie wzmacniały swoją pozycję i obecnie dysponują znaczną ilością płynnych aktywów. Nie ulega wątpliwości, że pomogła w tym sprzyjająca polityka pieniężna. Średni wskaźnik pokrycia płynności (LCR) wynosi w  UE niemal 175%, co  oznacza, że wzrósł on z poziomu poniżej 150%, odnotowanego w grudniu 2019 roku.

Zaostrzanie polityki pieniężnej może doprowadzić w przyszłości do ponownego obniżenia wskaźników płynności banków do poziomu sprzed pandemii. W Polsce wskaźnik LCR kształtował się w III kw. 2021 r. na poziomie 212%. Taka korzystna sytuacja powinna umożliwić bankom właściwe zarządzanie zwiększoną niepewnością geopolityczną, w której obecnie żyjemy.

Według respondentów biorących udział w przeprowadzonej przez EUNB ankiecie oceny ryzyka (Risk Assessment Questionnaire – RAQ), ryzyko operacyjne jest związane głównie z zagrożeniami cybernetycznymi i bezpieczeństwem danych (z taką opinią zgadza się 88% uczestników badania).

Wykorzystanie technologii i nasza zależność od niej wzrosły znacząco w ciągu ostatnich kilku lat – w szczególności w dobie pandemii. Dlatego też doświadczyliśmy większej ilości poważniejszych incydentów związanych z wykorzystaniem rozwiązań ICT. Ryzyko wynikające z coraz bardziej wyrafinowanych i zorganizowanych cyberataków, jak również to związane z innymi incydentami ICT, pozostaje zatem niezmiennie wysokie.

Rosyjska wojna z Ukrainą dodatkowo zwiększa tego rodzaju zagrożenia. W ostatnim czasie nie odnotowano żadnych poważnych zakłóceń, ale może się to zmienić w każdej chwili. Banki i organy nadzoru działają w trybie podwyższonej gotowości i są przygotowane na takie ryzyko.

Czytaj także: Jak wojna w Ukrainie wpłynie na polską gospodarkę? Forum Bankowe 2022

Najpilniejszym wyzwaniem, z jakim dziś zmagamy się globalnie, jest ochrona świata, w którym żyjemy. Musimy skupić uwagę na przyszłości naszej planety. W jaki sposób wdrażane będą nowe regulacje ESG dotyczące banków? Jak przeprowadzić cały proces, by nie zakłócić rozwoju ekonomicznego i nie ograniczyć roli banków w gospodarce? Czy i jak uwzględniona zostanie w  okresie przejściowym obecna struktura poszczególnych gospodarek, tak by nie zdestabilizować źródeł ich finansowania?

– Zmiany klimatyczne, dążenie do ograniczania wpływu gospodarki na środowisko, a także inne wyzwania etyczne, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) na pewno gruntownie odmienią nasze gospodarki i społeczeństwa. Kwestie dotyczące ESG mają duży wpływ na poziom ryzyka, z jakim zmaga się sektor finansowy, który ma do odegrania ważną rolę nie tylko w finansowaniu zmian, lecz również w zarządzaniu ryzykiem.

EUNB dąży do zapewnienia odpowiednich ram i narzędzi nadzorczych wspierających europejski sektor bankowy w transformacji ku bardziej zrównoważonej gospodarce oraz łagodzących ryzyko wynikające ze zmian klimatycznych i szerokiego kontekstu ESG. Dlatego też aktywnie uzupełniamy nasz Jednolity Zbiór Przepisów, koncentrując się na obszarach związanych z ujawnianiem informacji, sprawowaniem nadzoru, przeprowadzaniem testów warunków skrajnych i stosowaniem podejść ostrożnościowych. Współpracujemy z kluczowymi interesariuszami, zarówno w ramach UE, jak i na szczeblu międzynarodowym. Nasz plan zakłada podzielenie działań na kilka etapów.

Po pierwsze, musimy w większym stopniu uwzględnić ryzyko związane z ESG w procesach poszczególnych instytucji. Musimy też określić zrozumiałe i mierzalne wskaźniki, którymi można łatwo zarządzać, dostosowując je do konkretnej strategii. EUNB opracował porównywalne wskaźniki, które przedstawiono w opublikowanych w styczniu tego roku standardach technicznych dotyczących ujawniania informacji związanych z ryzykiem ESG (III filar). W czerwcu ub.r. wydano natomiast wytyczne dotyczące raportowania sposobu zarządzania ryzykiem ESG i sprawowania nadzoru nad  nim, wraz z rekomendacjami dla poszczególnych instytucji.

Po drugie, nadzór europejski zbada zależności pomiędzy ryzykiem dotyczącym środowiska naturalnego a polityką ostrożnościową i będzie nadal koncentrować się na testowaniu warunków skrajnych związanych z ryzykiem klimatycznym.

Należy zauważyć, że dostrzegamy potrzebę uwzględnienia przez poszczególne instytucje ryzyka ESG w ich ogólnych strategiach zarządzania ryzykiem, a także dokonania oceny ich istotności w różnych horyzontach czasowych. Poziom znaczenia ryzyk ESG może różnić się w poszczególnych instytucjach i gospodarkach. Przeprowadzając ocenę istotności, instytucje powinny skoncentrować się na tych ryzykach ESG, które odgrywają ważną rolę w ich konkretnej sytuacji.

Ocena istotnych zagrożeń ESG powinna być stopniowo i proporcjonalnie integrowana z procedurami zarządzania ryzykiem. Proponowane sposoby zarządzania ryzykiem ESG mogą być wdrażane stosownie do potrzeb, z uwzględnieniem indywidualnego profilu ryzyka danej instytucji, jej modelu biznesowego, wielkości, struktury wewnętrznej oraz charakteru i stopnia złożoności jej działalności.

Dzięki uwzględnieniu poziomu istotności i proporcjonalności poszczególnych ryzyk, proces transformacji ku bardziej zrównoważonej gospodarce, a także ograniczania ryzyka związanego z ESG będzie przebiegał w sposób zapewniający bezpieczeństwo sektora bankowego i wysoki poziom ogólnej stabilności finansowej.

Wywiad zrealizowany został przy współpracy z portalem Business Insider. Cały wywiad jest dostępny w marcowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK.

Czytaj także: Prezes NBP podczas Forum Bankowego o wojnie w Ukrainie i inflacji

Poniżej prezentujemy zapis wideo wystąpienia dr. Jose Manuela Campy, przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na Forum Bankowym 2022: