Prezes ING Banku Śląskiego: przypadek Silicon Valley Bank to lekcja dla wszystkich banków na świecie

Jak zaznaczył prezes ING Banku Śląskiego nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów związanych z upadkiem Silicon Valley Banku. Jednak w jego ocenie to zdarzenie ma znaczenie dla polskich banków.

Źródłem problemów amerykańskiego banku było, jak zauważył prezes ING, zaburzenie zewnętrzne, polegające na długim okresie stabilności stóp procentowych i nagłym, gwałtownym ich przyroście. Silicon Valley Bank posiadał dużo obligacji wysokiej jakości. Jednak w zaistniałej sytuacji stały się one powodem kłopotów Banku.

„W momencie dynamicznej zmiany stóp procentowych wartość tych obligacji w odniesieniu do rynku gwałtownie spada”.

I jak dodał – jeśli bank ma jednocześnie kłopot z depozytami i następuje ich gwałtowny odpływ, to dochodzi do takiej sytuacji jaka miała miejsce w przypadku Silicon Valley Bank.

„To bez wątpienia jest lekcja dla wszystkich banków na świecie” – mówi Brunon Bartkiewicz.

Czytaj także: Janet Yellen: władze USA będą interweniować w razie potrzeby, aby chronić mniejsze banki

Kwestia obligacji Skarbu Państwa w portfelach banków

Na pytanie czy powodem bardzo dużego zaangażowania polskich banków w obligacje Skarbu Państwa jest zwolnienie od podatku bankowego zakupu tych instrumentów finansowych, co niepokoi KNF, prezes ING Banku Śląskiego powiedział:

„Banki kupują dużo obligacji skarbowych, ponieważ nie mamy rozwiniętego rynku kapitałowego, na którym moglibyśmy kupować inne instrumenty. Więc ten rynek jest nierozwinięty, dlatego banki nabywają papiery skarbowe. One są pewne z punktu widzenia ryzyka kredytowego.”

Zauważa jednak, że w Polsce mieliśmy do czynienia z niezwykle silnym wzrostem stóp procentowych w stosunku do poprzedniego okresu. Jak podkreśla, w naszym kraju stopy procentowe w ciągu 9 miesięcy wzrosły o 650 pkt. bazowych.

Jak wyjaśnia Brunon Bartkiewicz, problem pojawiłby się wtedy, kiedy bank musiałby te obligacje sprzedać, w sytuacji w której nie miałby stabilnych depozytów.

Czytaj także: Fed pożyczył od 8 do 15 marca amerykańskim bankom 165 mld dolarów

Niedopasowanie czasowe aktywów i pasywów

Poproszony o komentarz do wypowiedzi przewodniczącego KNF, Jacka Jastrzębskiego, który mówił, że niedopasowanie czasowe struktury pasów i aktywów jest problemem banków w Polsce, prezes ING Banku Śląskiego powiedział:

„Niestety poddajemy się takim samym schematom myślowym, czyli jeżeli przez 15 lat stopy procentowe mają stabilną tendencję spadkową i nagle gwałtownie rosną, to pojawiają się zaburzenia i nie wszystkie banki są do tego przygotowane, bo już pozapominały jak się zachowywać w cyklu zmiany stóp procentowych.”

Odnosząc się do przykładu amerykańskiego i niedopasowania czasowego aktywów i pasywów powiedział:

„W przypadku Silicon Valley Bank było niedopasowanie sześcioletnie, to jest bardzo duże niedopasowanie przy tak skoncentrowanych depozytach, a więc niestabilnych depozytach. Myślę, że wszystko zbiegło się przeciwko temu Bankowi, a on popełnił dość fundamentalne błędy. Pewnie ze względu na swój gwałtowny wzrost i przywiązanie do tych cech rynku, które okazały się nie tak stabilne jak zakładał.”

„Nastąpił splot kilku okoliczności, które razem dały efekt wybuchowy, choć każda z nich oddzielnie pewnie w oczach tego Banku, jego rady nadzorczej, wyglądała bezpiecznie” – podsumował Brunon Bartkiewicz.

Czytaj także: Forum Bankowe: potrzebne stabilne warunki prowadzenia działalności bankowej