Prezes BFG o spełnianiu przez banki wymogów MREL

Piotr Tomaszewski uważa, że banki powinny mocniej angażować się w instrumenty dłużne dla zwiększenia ich bezpieczeństwa.

Jak przyznał, ustawodawca nie przewiduje w jaki sposób poziom tych wymogów kwalifikowalnych powinien być spełniany. To oznacza, że wymogi te można spełniać kapitałem i długiem.

„My – jako organ odpowiadający za przymusową restrukturyzację uważamy, że spełnianie wymogów MREL tylko kapitałem nie spełnia wyznaczonego celu, ponieważ w momencie wejścia banku w przymusową restrukturyzację z reguły następuje już bardzo duże wypłukanie kapitału, a czasami go w ogóle nie ma.

Z tego powodu zachęcamy banki do tego, żeby wymóg MREL przynajmniej w tej części na rekapitalizację był spełniony emisjami papierów dłużnych, zarówno senior preferred, jak i senior non-preferred”  – mówił prezes BFG.

Jak wskazał – emisje papierów dłużnych przez banki nie są już tak kosztowne, jak w poprzednich latach. Ceny emisji są obecnie na poziomie sprzed wojny w Ukrainie.

Dodał, że powoli zaczyna rozwijać się rynek instrumentów kapitałowych AT1 (Additional Tier 1). W jego opinii są one doskonałym uzupełnieniem dotychczas stosowanych instrumentów spełniających wymogi MREL. Na razie na rynku przeprowadzono jedną emisję AT1.

Pakiet CMDI

Pytany o to czy środki zgromadzone w BFG są wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa depozytów i stabilności banków – Piotr Tomaszewski odpowiedział, że tych środków jest wystarczająco dużo.

Jak stwierdził – banki duże, dla których wypłata depozytów gwarantowanych mogłaby powodować utratę płynności funduszu, są przewidziane do procedury resolution.

„Dwa lata temu zmieniliśmy politykę myślenia o tym, jak kształtujemy składki. Czyli już nie na wypłatę dla wszystkich banków, tylko na wypłatę dla tych banków, które nie mają swoich planów przymusowej restrukturyzacji przewidzianych resolution, tylko na likwidację w standardowym postępowaniu upadłościowym” – powiedział i dodał:

„Jednak problem pojawia się w sytuacji, kiedy nie ma możliwości dokonania restrukturyzacji jakiegoś dużego banku. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na MREL, żeby te instrumenty kwalifikowalne były, bo dzięki nim możemy przeprowadzać prostą restrukturyzację”.

Prezes BFG zdradził, że w Funduszu znajduje się w tej chwili kwota ponad 25 mld złotych i jego zdaniem jest to poziom wystarczający.

W tym miejscu odniósł się do projektowanych zmian w przepisach unijnych (pakiet CMDI – Crisis Management and Deposit Insurance), dotyczących uelastycznienia zarządzania środkami w funduszach przymusowej restrukturyzacji, czyli przepisach regulowanych dyrektywą o przymusowej restrukturyzacji (BRRD) oraz dyrektywą o systemach gwarantowania depozytów (DGSD).

W jego opinii proponowane zmiany są niezmiernie ważne dla  funkcjonowania takich organów jak BFG.

„Zmienione przepisy pozwalałaby w razie potrzeby interwencji typu resolution w banku, w którym strata przewyższa sumę wyemitowanych papierów dłużnych na zapełnienie luki do 8% z DGS. Dzisiaj to jest niemożliwe” – wyjaśniał Piotr Tomaszewski.

Zauważył, że w innych krajach Unii Europejskiej są pewne opory przed wprowadzeniem zmian w przepisach w proponowanym kształcie, w związku z odmienną formą organizacji organów zapewniających bezpieczeństwo banków i gwarantowanie depozytów.

Dla Polski to rozwiązanie jest odpowiednie, ponieważ w BFG „pod jednym parasolem” znajdują się fundusz resolution i fundusz ochrony środków gwarantowanych. W innych krajach te fundusze funkcjonują w oddzielnych organach.

„Uważamy, że realizowanie naszego mandatu, jakim jest zachowanie stabilności w sektorze finansowym, ułatwia możliwość elastycznego dysponowania środkami z obu funduszy”.

AI w BFG

Ponieważ prezes BFG w swoim wystąpieniu podczas Forum Bankowego wspomniał o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w działaniach Funduszu, poprosiliśmy o rozwinięcie tego tematu.

Piotr Tomaszewski wyjaśnił, że jest testowana możliwość korzystania z AI przy wypłatach klientom banków środków gwarantowanych.

Obecnie tego typu operacja, w przypadku upadłości banku, jest bardzo pracochłonna i długotrwała. Konieczne jest zbieranie danych od banku, syndyków, tworzenie list klientów uprawnionych do otrzymania wypłaty, kojarzenie depozytu z klientem, potwierdzanie tożsamości klienta.

Tymczasem zgodnie z prawem Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma na wypłatę klientom gwarantowanych środków tylko 7 dni.  Korzystanie z AI zapewniłoby szybką i bezpieczną obsługę tego procesu.