Prezentacja: poVII Kongres Ryzyka Bankowego Zarządzanie ryzykiem – nasze wyzwania, europejskie tło

Honorowym patronem kongresu było Ministerstwo Finansów, a opiekę merytoryczną nad nim sprawowali: Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W tegorocznym kongresie wzięło udział blisko 500 osób, głównie przedstawicieli banków komercyjnych i spółdzielczych, instytucji finansowych oraz środowisk naukowych. Obrady otworzył i gości powitał gospodarz kongresu, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. dr Krzysztof Markowski.

W trakcie obrad, którym towarzyszyły wystąpienia indywidualne, jak i dyskusje panelowe, poruszono szeroki zakres tematów dotyczących kondycji polskiego sektora bankowego w kontekście zawirowań związanych z obecnym kryzysem finansowym. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono na omówienie osiągnięć w dziedzinie rozwoju systemu wymiany informacji kredytowej, a także znaczenia systemów wymiany informacji w opinii regulatorów, zarówno rodzimych, jak i międzynarodowych.

Sesja otwierająca kongres składała się z trzech wystąpień: Krzysztofa Pietraszkiewicza – prezesa Związku Banków Polskich, Andrzeja Jakubiaka – przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i dra Jerzego Pruskiego – prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń, przypomniał najistotniejsze fakty z historii polskiego systemu wymiany informacji kredytowej, poczynając od utworzenia 21 lat temu Bankowego Rejestru, poprzez kolejne etapy budowania kompletnego systemu, na który obecnie składają się m.in.: bazy Biura Informacji Kredytowej, rejestr prowadzony przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz działalność prowadzona przez Centra Informacji Gospodarczej. Prezes ZBP postulował potrzebę aktualizacji i standaryzacji przepisów prawnych dotyczących systemu wymiany informacji oraz elektronizacji i modernizacji procedur.

Wystąpienie przewodniczącego Andrzeja Jakubiaka poświęcone było presji regulacyjnej Unii Europejskiej i jej wpływowi na funkcjonowanie rynków lokalnych. Jego zdaniem większość projektów, które w ostatnich latach były zgłaszane i realizowane w ramach unijnej polityki regulacyjnej, zakładało zmniejszenie roli lokalnych regulatorów rynku. Podkreślił, że budowanie jednolitego europejskiego nadzoru finansowego pozwoli zapewnić bardziej globalne spojrzenie na regulacje, niż ma to miejsce obecnie. Ważne jest jednak, aby rola takiej instytucji ograniczała się do minimum, a za wydawanie bardziej szczegółowych bądź surowszych norm odpowiedzialni byli lokalni nadzorcy. Na koniec swojego wystąpienia przewodniczący KNF dodał, że w kontekście toczących się dyskusji na temat unii bankowej ważne jest, aby postępować racjonalnie, czyli tak, aby niezależnie od jakichkolwiek ustaleń na szczeblu europejskim zachować możliwość kontroli nad polskim systemem bankowym.

Wiodącym tematem wystąpienia prezesa zarządu BFG dra Jerzego Pruskiego była Resolution regime i jej znaczenie w działaniach kryzysowych. Dr Pruski podkreślał wagę stabilności finansowej jako dobra publicznego, które należy bezwzględnie chronić. Wyliczał niebezpieczeństwa związane z niespotykaną skalą obecnego kryzysu na rynkach finansowych, opisując jednocześnie, w jaki sposób przekłada się on na kryzys sektora publicznego w poszczególnych krajach. Podkreślał także, że wypłata środków gwarantowanych w przypadku kłopotów banku powinna być jedynie ostatecznym rozwiązaniem. Zdaniem dra Pruskiego europejski sektor finansowy powinien korzystać z dobrych doświadczeń amerykańskich lub azjatyckich, gdzie wypracowano odpowiednie narzędzia umożliwiające utrzymanie stabilności finansowej i najważniejszych funkcji każdego banku, który ma problemy z płynnością.

W dalszej części kongresu, podczas kolejnych paneli dyskusyjnych, debatowano o problemach na rynku międzybankowym oraz wpływie Rekomendacji S na finansowanie długoterminowych aktywów. Dyskusję na temat polskiego rynku międzybankowego prowadził prof. dr hab. Leszek Pawłowicz z Gdańskiej Akademii Bankowej, a jej uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak ożywić rynek transakcji międzybankowych. Podkreślano, że asertywność NBP w sprawie ewentualnego przejmowania ryzyka tego typu kontraktów jest słuszna, ponieważ bank centralny nie powinien wyręczać rynku, a tego typu interwencje mogłyby być zagrożeniem dla interesów podatników. Wprowadzenie rynku repo lub depozytów zabezpieczonych jako panaceum na niski poziom obrotów międzybankowych wiązałoby się ze zmianą sposobu wyznaczania WIBOR, co mogłoby okazać się ryzykownym posunięciem.

Panel dyskusyjny moderowany przez dra Andrzeja Topińskiego – głównego ekonomistę Biura Informacji Kredytowej, poświęcony był zagadnieniom finansowania długoterminowych aktywów oraz skutkom Rekomendacji S. W dyskusji stwierdzono, że główną przeszkodą wzrostu poziomu finansowania kredytów hipotecznych w Polsce jest obecna sytuacja gospodarcza oraz brak odpowiednich instrumentów, takich jak listy zastawne lub zrestrukturyzowane portfele inwestycyjne OFE.

Odbyła się także dyskusja na temat zarządzania ryzykiem w mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Wzięli w niej udział przedstawiciele banków komercyjnych, a moderatorem panelu był dr hab. Waldemar Rogowski – zastępca dyrektora Departamentu Zasobów Informacyjnych i Rozwoju Produktów BIK. Za największą przeszkodę w pozyskiwaniu funduszy przez MŚP paneliści zgodnie uznali trudności w ocenie ich zdolności kredytowej. W szczególności problem ten dotyczy najmniejszych firm. W trakcie dyskusji podkreślano wagę dostępu do wiarygodnej i aktualnej informacji gospodarczej o przedsiębiorcy jako czynniku wspomagającego ocenę zdolności kredytowej. Mówiono, że na stopień dostępności do kredytów dla firm, oprócz oceny ryzyka i wypływającej z niej ceny kredytu, wpływ ma również aktualna koniunktura.

Jak co roku ostatnia sesja kongresu należała do przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego. W jej ramach dyskutowano nad strukturą polskiego sektora bankowego w warunkach napięć na rynkach finansowych. Podkreślono mocne strony sektora, takie jak utrzymywanie się stabilnego wzrostu oraz dobrej bazy kapitałowej, brak zaangażowania polskich instytucji finansowych w papiery wartościowe państw zagrożonych kryzysem oraz bardzo wysoką jakość kapitałów w polskich bankach. Wśród możliwych zagrożeń wymieniano m.in.: prawdopodobny wpływ spowolnienia gospodarczego na wyniki finansowe oraz niebezpieczeństwo transferu ryzyka z zagranicznych grup bankowych będących właścicielami znaczącej liczby banków krajowych.

Nawiązywano także do zarządzania ryzykiem modeli w bankach, przywołując zapisy prawne regulujące te zagadnienia oraz sposoby oceny ryzyka modeli. Podkreślono, że zarówno za identyfikację ryzyka modelu, jak i za zarządzanie nim odpowiada bank. Przedstawiono także aktualny stan prac nad dyrektywą europejską CRD IV i rozporządzeniem CRR. Podkreślono potrzebę rozróżnienia pomiędzy dyrektywą CDR IV a zespołem regulacji Bazylea III. Nawiązano również do idei utworzenia unii bankowej obejmującej kraje strefy euro oraz inne państwa spoza strefy chętne do włączenia się w ten projekt.

Wszyscy uczestnicy VII Kongresu Ryzyka Bankowego otrzymali książkę „Systemy wymiany informacji kredytowej – doświadczenia polskie i europejskie” wydaną z okazji 15-lecia Biura Informacji Kredytowej.

..