Prezentacja: Kredyty ratalne i gotówkowe – jakość portfeli generowanych od 2007 do 2012 r.

dr Andrzej Topiński, Przemysław Grochólski

Banki zasadniczo obniżyły, poczynając od 2010 r., szkodowość kredytów konsumpcyjnych, a mimo to liczby nowych kredytów ciągle spadają. W 2012 r. banki i SKOK-i udzieliły 5,9 mln kredytów ratalnych i gotówkowych, tj. aż o 21 proc. mniej niż w 2011 r. Spadki dotyczyły zwłaszcza kredytów ratalnych.

W najnowszym raporcie „KREDYT TRENDY”, wydawanym przez ekspertów Biura Informacji Kredytowej, za pomocą metody vintage1 omawiany jest poziom ryzyka portfeli powstających w kolejnych generacjach – rocznych bądź miesięcznych.

W metodzie vintage analizuje się relację należności zagrożonych do pierwotnej wartości umów zawartych w danej generacji (łącznie z rachunkami zamkniętymi) bądź, w prezentowanym tu ujęciu ilościowym, relację liczby rachunków opóźnionych w obsłudze do liczby rachunków otwartych w danej generacji. Generalnie wskaźniki standardowe mierzą jakość bilansu banku, przy metodzie vintage ocenie podlega ujawniony ex post poziom ryzyka kredytowania.

Na WYKRESIE 1 pokazujemy udziały rachunków opóźnionych w obsłudze powyżej 90 dni w generacjach (rocznikach) 2007-2012 w kolejnych miesiącach po udzieleniu. Straty w najgorszych generacjach wystąpiły na 12 proc. rachunków otwartych w 2008 r. i na początku 2009 r. Kredytom udzielonym w 2008 r. mija 48-60 miesięcy od otwarcia rachunku. W 2008 r. udzielono blisko 10 mln kredytów konsumpcyjnych, tylko nieliczne z nich pozostają w spłacie i są regularnie obsługiwane.