Komisja Europejska proponuje: Bazylea III od 2025 roku

Na mocy globalnego porozumienia reformy miały wejść w życie do 2023 r., ale Komisja proponuje odroczenie ich do 2025 roku. Opóźnienie spowodowane jest pandemią.

Podwyższenie wymogów kapitałowych banków, gdy gospodarka unijna wciąż odczuwać będzie skutki pandemii, może hamować akcję kredytową, a tym samym osłabiać wzrost gospodarczy.

Zgodnie z wyliczeniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, nowe standardy mogą zmusić banki do podwyższenia posiadanego kapitału o 6,4% – 8,4% do 2030 roku

Dlatego kilka krajów, w tym Francja, Niemcy, Dania i Luksemburg, opowiadało się za łagodniejszym podejściem do reguł Bazylei III.

Czytaj także: Bazylea III: prezes NBP podpisał list z poparciem pełnego przyjęcia w UE zapisów pakietu

Nowe output floor dla banków

Nowe przepisy utrudnią bankom korzystanie z własnych wewnętrznych modeli oceniających ryzyko związane z poszczególnymi aktywami, a tym samym oceny wymogów kapitałowych. Ustanowione zostaną  nowe standardy dotyczące sposobu, w jaki banki międzynarodowe powinny mierzyć swój kapitał.

Chodzi o zachowanie jednolitych zasad we wszystkich krajach. Ma to się odbyć poprzez ustalenie tzw. output floor, co można przetłumaczyć jako „poziom wyjściowy”. Byłoby to pewne minimum doliczane do poszczególnych parametrów stosowanych w wewnętrznych modelach oceny ryzyka.

Ustanowione zostaną  nowe standardy dotyczące sposobu, w jaki banki międzynarodowe powinny mierzyć swój kapitał

Propozycja dyrektywy zaostrzy również przepisy dotyczące  oddziałów  banków spoza UE prowadzących działalność w regionie.

Zgodnie z wyliczeniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, nowe standardy mogą zmusić banki do podwyższenia posiadanego kapitału o 6,4% – 8,4% do 2030 roku.  Banki lobbowały za bardziej elastyczną interpretacją output floor, ale ich życzenia nie zostały spełnione.

Czytaj także: Wchodzi Bazylea III: banki będą kupować więcej złota?

Konieczność podwyższenia kapitału

Według szacunków Europejskiego Urzędu Nadzory Bankowego (EBA) dyrektywa spowoduje, że 10 dużych europejskich banków może potrzebować dodatkowego kapitału do 27 mld euro.

Niedobór będzie jednak znacznie mniejszy niż 52,2 mld euro, jaki był w zeszłym roku szacowany przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Pozostałe 89 banków badanych przez EBA nie miało niedoboru.

Parlament Europejski będzie miał ostatnie słowo w sprawie zatwierdzenia dyrektywy, ale organy regulacyjne namawiają, aby Unia Europejska nie odstępowała od standardów już uzgodnionych na szczeblu globalnym.

10 dużych europejskich banków może potrzebować dodatkowego kapitału do 27 mld euro

„Uważamy, że niezwykle ważne jest, aby standardy Bazylea III zostały wdrożone w pełni, terminowo i prawidłowo” – powiedział w tym miesiącu posłom do Parlamentu Europejskiego Andrea Enria, przewodniczący Rady Nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego. „Krótkoterminowe koszty przejściowe bledną w porównaniu z długoterminowymi korzyściami wzmocnienia odporności systemu finansowego” ‒ dodał.

Czytaj także: Bazylea III może opóźnić wychodzenie z kryzysu pandemicznego