KNF ustaliła parametry ST. Jak bardzo poszczególne banki są wrażliwe na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny?

KNF poinformowała, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych, indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny wynosi dla Santander Bank Polska S.A. 1,24 pkt proc.

Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny definiowana jest jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym (na koniec prognozy – 2021 r.). Do wyznaczania wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych z uwzględnieniem pełnego wdrożenia MSSF9, wyjaśnił bank.

Kryteria do wypłaty dywidendy

KNF poinformowała ponadto bank w piśmie, że kryteria do wypłaty dywidendy do 50% i 75% wypracowanego zysku za rok ubiegły są tożsame z opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji z dnia 3 grudnia 2019 r.

Kryteria do wypłaty dywidendy do 100% wypracowanego zysku za rok ubiegły, dodatkowo uwzględniają wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, podano także w komunikacie.

Czytaj także: Santander Bank Polska nie musi już utrzymywać dodatkowego buforu na kredyty walutowe >>>

Wrażliwość Banku Handlowego na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny

W przesłanym piśmie KNF poinformował ponadto o wysokości parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Dla Banku Handlowego różnica pomiędzy współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym, a TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy, tj. na koniec 2021 r., z uwzględnieniem korekt nadzorczych wyniosła 1,39 pkt proc.

Czytaj także: Bank Handlowy: 113,67 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. >>>

Bank poinformował, że otrzymał pismo KNF w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2020 r., które są tożsame z założeniami opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji z dnia 3 grudnia 2019 r.

KNF ustaliła parametr ST mBanku na 2,11 pkt proc.

KNF ustaliła również wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 2,11 pkt proc. w przypadku mBanku, podał bank.

„KNF poinformowała w przesłanym piśmie, że dla mBanku różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym, a TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy, z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wyniosła 2,11 pkt proc. (indywidualny narzut ST wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych)” – czytamy w komunikacie.

mBank poinformował, że otrzymał od KNF pismo w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2020 rok.

„Kryteria do wypłaty dywidendy do 50% i 75% wypracowanego zysku za rok ubiegły są tożsame z opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji z dnia 3 grudnia 2019 roku. Kryteria do wypłaty dywidendy do 100% wypracowanego zysku za rok ubiegły, dodatkowo uwzględniają wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny” – czytamy dalej.

KNF ustaliła parametr ST PKO BP na 0,1 pkt proc.

KNF ustaliła również wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 0,1 pkt proc. w przypadku PKO Banku Polskiego, podał bank.

„W przesłanym piśmie KNF poinformowała ponadto o wysokości dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, który wynosi 0,1 pkt proc. Wysokość ww. narzutu, określona przez KNF w styczniu 2019 r., wynosiła 0,66 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.

PKO BP poinformował, że otrzymał od KNF pismo w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2020 r., które są tożsame z założeniami opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r. z 3 grudnia 2019 r.

KNF ustaliła parametr ST ING Banku Śląskiego na 0,00 pkt proc.

KNF poinformowała ING Bank Śląski, że wysokość indywidualnego wskaźnika ST dla banku, który powinien być uwzględniony w przypadku wypłaty dywidendy powyżej 75% wypracowanego zysku netto wynosi 0,00%, wynika z komunikatu instytucji.

„W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez urząd KNF, określono, że indywidualny wskaźnik ST dla ING Banku Śląskiego, z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 0,00%” – czytamy w komunikacie.

KNF ustaliła parametr ST dla Pekao na 2,26 pkt proc.

KNF wyznaczyła bankowi Pekao wysokość indywidualnego wskaźnika ST (uwzględniającego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) na 2,26 pkt. proc. w ramach kryteriów do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% wypracowanego zysku za rok 2019, podał bank.

„Kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% wypracowanego zysku za rok 2019 dodatkowo uwzględniają wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny („parametr ST”). Wrażliwość ta została określona jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym („TCR”) w scenariuszach referencyjnym i szokowym na koniec okresu prognozy tj. na koniec 2021 r. Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych z uwzględnieniem pełnego wdrożenia MSSF9 i braku wypłaty dywidendy. W wyliczeniach KNF uwzględnił korekty nadzorcze. Zgodnie z przedmiotowym pismem KNF, po powyższych korektach, parametr ST dla Banku wyniósł 2,26 punktu procentowego” – czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria oraz uwzględniając dane dotyczące wielkości buforów kapitałowych Banku i grupy kapitałowej Banku na dzień 30 września 2019 r., aby wypłacić:

– do 50% zysku za rok 2019, Bank musi posiadać co najmniej współczynnik kapitału podstawowego Tier I („CET1”) na poziomie 10,65%, współczynnik kapitału Tier I („T1”) na poziomie 12,15%, a TCR na poziomie 14,15%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 10,66%, T1 na poziomie 12,16%, a TCR na poziomie 14,16%,

– do 75% zysku za rok 2019, Bank musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 12,15%, T1 na poziomie 13,65%, a TCR na poziomie 15,65%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 12,16%, T1 na poziomie 13,66%, a TCR na poziomie 15,66%,

– do 100% zysku za rok 2019, Bank musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 14,41%, T1 na poziomie 15,91%, a TCR na poziomie 17,91%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 14,42%, T1 na poziomie 15,92%, a TCR na poziomie 17,92%, wymieniono także.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 141,8 mld zł na koniec 2018 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.