EBA ocenia, że banki w UE są odporne na głęboką recesję
EBA sprawdziło jak europejskie banki zareagowałyby na przedłużającą się recesję w UE i innych gospodarkach rozwiniętych. Skontrolowano 64 europejskie banki, w tym 51 ze strefy euro.
Nie stwierdzono, aby któryś z nich w skrajnych warunkach miał problemy z utrzymaniem wymogów kapitałowych, a tylko jeden naruszyłby wymogi dotyczące dźwigni finansowej.
W badaniu wzięli udział kredytodawcy, na których przypada trzy czwarte aktywów banków ogółem w UE.
Banki utrzymałyby wymogi kapitałowe
Badanie polegało na symulowaniu strat, jakie poniosłyby banki w ciągu trzech lat, gdyby zrealizował się niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, który doprowadziłby do skumulowanego spadku produkcji w UE o 6,3% w latach 2025–2027.
Tak głęboka recesja spowodowałaby łączne straty banków objętych próbą w wysokości 547 mld euro, czyli o około 50 mld euro więcej niż w teście warunków skrajnych z 2023 r.
Mimo tak znacznych strat banki utrzymałyby wymogi kapitałowe. W przypadku 17 pożyczkodawców niekorzystny scenariusz spowodowałby ograniczenia wypłat premii i dywidend przez co najmniej jeden z trzech lat.
Coraz bliżej materializacji niekorzystnego scenariusza
Deutsche Bank poinformował, że jego podstawowy współczynnik kapitałowy w ostatnim roku zrealizowania się niekorzystnego scenariusza wyniósłby 10,2%. W przypadku drugiego co do wielkości banku w Niemczech, Commerzbanku byłoby to 10,5%, natomiast w największym włoskim banku Intesa Sanpaolo 12%.
„Wyniki wskazują, że system bankowy UE mógłby przetrwać trudny, ale prawdopodobny scenariusz makroekonomiczny. Pokazuje to odporność, jaką banki zbudowały w ostatnich latach” – stwierdził EBA. Nadzorca bankowy zaapelował do kredytodawców o utrzymanie odpowiedniego kapitału.
Europejskie i amerykańskie organy nadzoru bankowego wprowadziły formalne, kompleksowe testy warunków skrajnych po tym, jak światowy kryzys finansowy z 2008 r. doprowadził do kosztownego dla państwa ratowania banków.
Jak podaje EBA, niektóre elementy niekorzystnego scenariusza zaczynają się materializować, w wyniku wojny handlowej i napięć na Bliskim Wschodzie.
Europejski Bank Centralny przeprowadził własne testy warunków skrajnych na 45 mniejszych banków, potwierdzając, że wyniki wskazują na odporność sektora.
Według EBA negatywny scenariusz makroekonomiczny najmocniej odczułyby banki irlandzkie, duńskie, francuskie, niemieckie i belgijskie.
Największy efekt uszczuplenia kapitału odnotowałyby Landesbank Baden-Wuerttemberg oraz dwa inne niemieckie banki regionalne, a także francuskie Credit Agricole i La Banque Postale.
