Kondycja banków w obliczu stress-testów EBC: Polacy w średniej europejskiej
Jednym z podstawowych motywów tegorocznych badań jest intensyfikacja prac w sprawie powołania unii bankowej. Przejęcie nadzoru nad największymi bankami w państwach członkowskich przez Europejski Bank Centralny musi zostać poprzedzone szczegółową analizą jakości aktywów tych placówek. Zgodnie z ustaleniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), tzw. testy warunków skrajnych w roku 2014 objąć mają banki, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
- Podmiot zależny od europejskich banków objętych stress testami
- Bank systemowo istotny
- Bank giełdowy
- Bank kwotujący stawkami WIBOR/WIBID.
Pod pojęciem „banku systemowo istotnego” zgodnie z wytycznymi EBC, należy rozumieć:
- banki, w których całkowita wartość aktywów jest większa niż 30 mld euro,
- banki, w których stosunek całkowitej wartości aktywów do PKB państwa, w którym znajduje się siedziba banku przekracza 20 proc – chyba że całkowita wartość ich aktywów jest niższa niż 5 mld euro,
- banki uznane istotne znaczenie dla gospodarki jego państwa.
W Polsce testy warunków skrajnych przeprowadzane są w okresie od kwietnia do lipca 2014 roku. Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego znajdziemy również listę 15 polskich banków, które poddane zostaną testom.
Są to:
- Alior Bank SA
- Bank BPH SA
- Bank Gospodarki Żywnościowej SA
- Bank Handlowy w Warszawie SA
- Bank Millennium SA
- Bank Ochrony Środowiska SA
- Bank Pekao SA
- Bank Zachodni WBK SA
- BNP Paribas Bank Polska SA
- Deutsche Bank Polska SA
- Getin Noble Bank SA
- ING Bank Śląski SA
- mBank SA
- PKO BP SA
- Raiffeisen Bank Polska SA.
Zgodnie z wyliczeniami Komisji Nadzoru Finansowego, wymienione placówki dysponują 73% aktywów całego polskiego sektora bankowego, a po odjęciu aktywów banków spółdzielczych ich udział wzrasta do 80%.
Jak kondycję swoich placówek w obliczu badań EBC patrzą sami bankowcy? Odpowiedzią na to pytanie mogą być wyniki kolejnej, piątej już edycji Europejskiego Barometru Bankowości (EBB). Istotą tych badań są wywiady przeprowadzane z członkami zarządów banków z wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. W piątej edycji EBB udział wzięło 294 przedstawicieli banków, w tym 12 reprezentantów Polski.
Na pytanie – czy Państwa bank planuje podwyższenie kapitału jako odpowiedź na wyniki stress-testów przeprowadzanych przez EBC? – tylko 8 proc. polskich bankowców odpowiedziało twierdząco. Wynik ten dokładnie pokrywa się ze średnią dla wszystkich ankietowanych. 25 proc. nie wykluczyło takiej możliwości – tu wynik jest o 7 punktów procentowych wyższy aniżeli średnia wspólnotowa. Najlepszy wynik osiągnęły Niemcy – aż 93 proc. bankowców z tego kraju deklaruje brak konieczności zwiększenia kapitału. Przypadek Niemiec jest jednak dość specyficzny, a to z uwagi na przewagę bankowców z tego kraju – 103 spośród 294 ankietowanych pochodziło z Niemiec. Ponadto, wśród przedstawicieli Niemiec zaledwie sześciu pochodziło z banków uniwersalnych – dla porównania, w przypadku Polski na 12 ankietowanych 7 zarządza właśnie tym rodzajem instytucji. Warto wreszcie zwrócić uwagę na tradycyjnie silną pozycję banków spółdzielczych u naszego zachodniego sąsiada – 28 ankietowanych przedstawicieli Niemiec zarządza bankami spółdzielczymi. Dla porównania – wśród polskich bankowców nie znalazł się ani jeden reprezentant tego segmentu.
Sytuację zarządzanych przez siebie placówek najgorzej oceniają przedstawiciele Hiszpanii. Na dziesięciu reprezentantów tego kraju tylko czterech uważa, że stress testy EBC na pewno nie wykażą konieczności zwiększenia kapitału banków. Przeciwnego zdania jest aż 35 proc. Hiszpanów.
Karol Jerzy Mórawski
