Rynek Finansowy: Zarządzanie ryzykiem w banku przyszłości

Stanisław Brzeg-Wieluński, Bohdan Szafrański

Jego uczestników i gości powitał dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK. W pierwszym wystąpieniu merytorycznym Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, przedstawiła wyzwania dla stabilności systemu bankowego. Podkreśliła przy tym, że obecnie praktycznie na całym świecie obserwujemy wzrost gospodarczy. Również w Polsce mamy dobrą i stabilną sytuację gospodarczą.

Zdzisław Sokal, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mówił o MREL (minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji) jako środku do realizacji procesu przymusowej restrukturyzacji. Przedstawił przy tym metodykę jego wyznaczania przyjętą przez BFG. Podstawowym elementem wpływającym na wielkość wymaganego przez fundusz MREL jest wskazanie w planie przymusowej restrukturyzacji preferowanego rozwiązania w przypadku wystąpienia zagrożenia upadłością danego podmiotu. Przy podejmowaniu jakichkolwiek działań bierze się pod uwagę nie tylko sytuację zagrożonej instytucji, ale interes publiczny, chodzi bowiem o kontynuowanie realizowanych przez nią celów krytycznych. Ważne są tu takie elementy, jak np. zastępowalność i czas, jaki jest do tego potrzebny. Zdzisław Sokal przedstawił też podstawy regulacyjne MREL i wzór, w którym – jak podkreślił – w najbliższym czasie zostaną wprowadzone pewne zmiany. Przedstawił także różnice między upadłością a obowiązkową restrukturyzacją. Dodał, że gdy będzie tego wymagała sytuacja, BFG nie zawaha się przed jej zastosowaniem. Okres przejściowy dostosowania do wspomnianych przepisów to 5 lat.

Wyzwań nie brakuje

Sektor finansowy czeka w najbliższym roku wiele zmian regulacyjnych. O zmianach prawnych w 2018 r. i związanych z tym największych wyzwaniach dla banków mówił Marcin Pachucki, zastępca przewodniczącego UKNF. Skoncentrował się na przepisach związanych z regulacjami MiFID II i PSD2. Jak stwierdził, z MiFID II wynika, że jednostki prowadzące niezależne doradztwo nie będą mogły przyjmować żadnych zachęt, a inne tylko wtedy, jeśli przeznaczą je na rozwój jakości świadczonych usług. Odnosi się to też do wynagradzania pracowników mających kontakt z klientami. Marcin Pachucki przyznał, że niepokoi go dyrektywa PSD2 otwierająca dostęp firm trzecich do rachunku klienta oraz do zgromadzonych w nim danych; jak również usługa informacji o dostępności środków na rachunku. Należy zadać pytanie, kto odpowiada za nieaktualne dane, jeśli zmiana nastąpiła w czasie od momentu zapytania do realizacji transakcji. Dlatego – jego zdaniem – tak duże znaczenie ma tu budowa standardu tzw. polskiego API.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, skupił się na trendach i wyzwaniach. Stwierdził, że Polska nadal jest krajem niskiego ubankowienia, co oznacza, że niezbędne są dalsze znaczące nakłady finansowe na rozwój sektora. W tym kontekście programowy atak na sektor szkodzi jego stabilności i pogarsza sytuację na rynku finansowym. Z jednej strony spotykamy się ze zjawiskiem przeregulowania, z drugiej natomiast z opóźnieniami i brakami regulacyjnymi – dotyczy to choćby uregulowania kwestii listów zastawnych i zachęt do oszczędzania. Przyznał, że martwi go wprowadzanie PSD2 i wszystkie związane z tym zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu bankowego. Nie może także zabraknąć refleksji nad zagrożeniem związanym z tworzeniem się baniek spekulacyjnych na wielu rynkach światowych. Za ważne prezes ZBP uznał rozważenie naszej obecności w strefie euro. Podkreślił także, jak istotna jest edukacja ekonomiczna społeczeństwa.

Bank przyszłości – jaki będzie?

Na rynku finansowym (ale nie tylko) obserwujemy bardzo szybkie zmiany technologiczne, przekładające się bezpośrednio na modele biznesowe. Do panelu poświęconego machine learning, artificial intelligence i robo-advisors uczestników kongresu wprowadził Adam Grabarczyk, Head of Process and Business Management, CBG Digital, The Development Bank of Singapore Limited, DBS Group. Mówił m.in. o zastosowaniu chat bota w Indiach. Technologia rozpoznaje mowę naturalną. Bot się uczy i można nawet mieszać różne języki w trakcie komunikowania się z nim (często bowiem w Indiach w wypowiedziach stosuje się język hindi i angielski). System udziela odpowiedzi na pytania i umożliwia wykonywanie transakcji. Z botem można rozmawiać jak z żywym człowiekiem, a jeśli nie potrafi odpowiedzieć na konkretne pytanie, to wspiera go wtedy pracownik banku. Może on nawet rozpoznać, z jakiego segmentu jest dany klient i odpowiednio zareagować, np. zaproponować mu odpowiednią ofertę. Jak się okazuje, już 72% klientów banku w Indiach jest obsługiwanych przez chat boty, odciążając pracowników.

W panelu dyskusyjnym o banku przyszłości uczestniczyli: Grzegorz Ostrowski, dyrektor w mBanku S.A.; Bruno Ferreira, dyrektor zarządzający w Alior Banku S.A., Marcin Giżycki, ...