Raport Specjalny | Technologie Bankowe – Allegro Pay | Technologia pozwala nam budować skuteczne procesy oceny ryzyka kredytowego

Allegro Pay należy do  największych podmiotów w Polsce finansujących zakupy online. Warunkiem świadczenia usług w tym segmencie jest przeprowadzanie oceny ryzyka kredytowego, analogicznie jak ma to miejsce w tradycyjnych bankach udzielających kredytów ratalnych. Czy działania podmiotów z branży e-commerce w tym zakresie można porównać do praktyk stosowanych przez sektor bankowy, a może mamy do czynienia z całkiem odmienną rzeczywistością?

– Ekosystem zarządzania ryzykiem kredytowym w dojrzałej instytucji, takiej jak nasza, wbrew pozorom, nie różni się istotnie od tego, co można spotkać w banku. Przecież co do zasady cel analizy zdolności kredytowej w obu segmentach rynku jest ten sam: chodzi o ograniczenie ryzyka niespłacalności kredytu, a także ochronę klienta przed przekredytowaniem. Na poziomie strategii określamy apetyt na ryzyko, następnie implementujemy odpowiednie polityki kredytowe, macierz kompetencji oraz procedury operacyjne. Rozwiązania projektował i wdrażał nasz zespół, który stanowią fachowcy z wieloletnim stażem w bankach oraz firmach konsultingowych. Pracowali oni m.in. dla największych instytucji z sektora bankowego, dostarczając im kompleksowe rozwiązania, także w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Dodatkowo, dla zapewnienia pełnej zgodności z regulacjami i dochowania najlepszych praktyk, w przypadku kluczowych wdrożeń korzystamy ze wsparcia renomowanych kancelarii prawnych, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę proces oceny zdolności kredytowej klientów, jakie różnice można wskazać między waszą firmą a bankami?

– Nasza oferta jest ściśle związana z potrzebami i zachowaniami konsumentów na platformach e-commerce. Jest to transakcja niskokwotowa, w przeważającej większości odraczająca płatność za zakupy o 30 dni. Można nawet pokusić się o hipotezę, że w części przypadków jest to bardziej substytut transakcji płatniczej niż stricte potrzeba kredytowa klienta. Dlatego też, podejmując decyzję czy udzielić klientowi kredytu w kwocie 400 zł na 30 dni, musimy to zrobić natychmiast. I tutaj widzę największą różnicę w stosunku do klasycznego kredytu gotówkowego, gdzie zarówno okres, jak i kwota są dużo wyższe. Oczywiście zbieramy dane, ale jesteśmy w stanie je pozyskać, angażując klientów w minimalnym stopniu. Na potrzeby decyzji kredytowych pobieramy informacje z BIK, biur informacji gospodarczej, platformy wymiany informacji dostarczanej przez CRIF, rachunku bankowego klienta, informacji z konta na platformie Allegro.pl. Dokonując istotnych inwestycji w technologię, narzędzia i dane, byliśmy w stanie zbudować podobnie efektywne, a czasami nawet skuteczniejsze procesy oceny klienta niż te realizowane w bankach.

Czyli badaniu zdolności kredytowej poddany będzie każdy, kto chce np. zrobić zakupy na Allegro i zapłacić poprzez BNPL?

– Tak. Każdorazowo przed udzieleniem nowego kredytu, oceniamy zdolność klienta. Robimy to w tle procesu zakupowego, w którym jest klient. W wyniku takiego procesu, w przeważającej większości przypadków, klient bezproblemowo finalizuje transakcję. Ze względu na skalę działalności mamy także znaczną liczbę klientów, którzy w trakcie procesu otrzymują od nas informację, że niestety ich transakcja nie może dojść do skutku ze względu na niewystarczającą zdolność kredytową bądź jej brak. Wówczas, aby sfinalizować zakup, muszą skorzystać z innych metod płatności.

Jakimi zatem wdrożeniami AI w obszarze ryzyka kredytowego, w tym oceny zdolności kredytowej, może się pochwalić Allegro Pay?

– W tej dziedzinie mamy bardzo silne kompetencje. Dokonaliśmy istotnych inwestycji, co stanowiło decyzję świadomą i wpisującą się w strategię firmy. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że nasz współczynnik liczby ekspertów w zakresie data science w przeliczeniu na jeden model jest istotnie wyższy niż w sektorze bankowym. Wynika to z dwóch elementów. Po pierwsze, poruszamy się w modelach bardziej zaawansowanych niż klasyczna regresja logistyczna. Mają one istotnie większą moc predykcyjną, ale są trudniejsze w interpretacji i wyjaśnianiu. W związku z czym dużą część zasobów przeznaczamy na metody z obszaru tzw. explainability. Uczestnicy procesu, tacy jak użytkownicy modeli czy zarząd, muszą mieć dostęp do narzędzi objaśniających działanie modeli. Po drugie, istotna część zasobów pracuje nad R&D, które przekłada się na nasze procesy, ale też wierzę, że z czasem stworzy wartość dla szerszego grona uczestników rynku. Jesteśmy inkubatorem innowacyjności.

Skoro o innowacjach mowa, czy możliwe jest wykorzystanie inteligentnych algorytmów, by przeprowadzić cały proces oceny zdolności kredytowej?

– Będę realistą. Wizja świata, w którym wystarczy zatrudnić AI, wrzucić nieustrukturyzowane dane i poprosić jakiś duży model z Kalifornii o wynik oceny zdolności kredytowej jeszcze przez pewien czas będzie tylko projekcją przyszłości. Można natomiast zaprojektować proces oceny zdolności kredytowej, który w odpowiednich miejscach wykorzysta najnowsze osiągnięcia metod Machine Learning, wraz z synergią z łączenia danych. Taki proces odpowiednio zarządzany, monitorowany i walidowany, może stanowić olbrzymią wartość. Istotna jest także orkiestracja całego procesu, tak aby w zależności od potrzeby możliwe było przeprowadzenie oceny klienta o każdej porze dnia, w ciągu sekund, bazując na najbardziej aktualnych danych.

Powiedział pan, że wasze procesy są co najmniej tak efektywne jak banków. Co to oznacza?

– Przez efektywność rozumiem trafność oceny zdolności kredytowej konkretnego klienta, a najlepszym miernikiem tejże jest jakość portfela kredytowego. Bardzo dokładnie monitorujemy wszystkie segmenty i porównujemy się z sektorem bankowym. W efekcie przeprowadzenia takich zestawień mogę stwierdzić, że nasze procesy oceny zdolności kredytowej są nie mniej efektywne niż w bankach, choć nie zbieramy tak szerokiego zakresu informacji. Również statystyki dostarczane przez BIK potwierdzają, że osoby, którym finansujemy zakupy online, nie generują większego ryzyka niż ci finansowani przez banki. Przypomnę, że mamy do czynienia ze szczególnym segmentem rynku kredytowego, jakim jest finansowanie celowe. Definiując ten segment, wskazałbym na cechę kosztu kredytu dla klienta. Duża część tych kredytów jest darmowa dla użytkowników, w konsekwencji efekt potencjalnego przekredytowania, wynikający z dodatkowych obciążeń odsetkowych, jest nawet słabszy niż przy produktach bankowych. Statystyki potwierdzają, że klienci korzystający z naszych produktów nie kumulują kwoty zadłużenia. Wśród aktywnych użytkowników średnia kwota zaangażowania pozostaje na podobnym poziomie, plusem jest to, że chętniej wykonują oni kolejne transakcje i je spłacają. Warto przypomnieć, iż według statystyk BIK, ryzyko nie zmienia się istotnie nawet w przypadku klientów z licznymi zobowiązaniami z tytułu BNPL. Jest to bardziej forma płacenia za zakupy niż potrzeba skredytowania ich.

Jak zatem należałoby umiejscowić podmioty takie, jak ­Allegro Pay na mapie całego sektora finansowego?

– Warto podkreślić efekt synergii dla całego sektora. Od samego początku blisko współpracujemy z Biurem Informacji Kredytowej. Raportujemy nasz cały portfel do BIK. W konsekwencji wzbogacamy system wymiany informacji kredytowej o cenne dane. Naszymi klientami są często ludzie młodzi, nieposiadający jeszcze historii kredytowej w sektorze bankowym. Dzięki współpracy z nami mogą zbudować sobie historię kredytową potrzebną do oceny zdolności dla otrzymania finansowania większych kwot na dłuższe okresy, również w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Intensywnie pracujemy z BIK, aby dać innym podmiotom sektora finansowego, głównie bankom, punkty odniesienia, w jaki sposób uwzględniać dane o historii kredytowej klientów w takich podmiotach, jak Allegro Pay. Dotychczas kredyty pozabankowe nie miały najlepszej renomy. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że sektor pozabankowy nie jest homogeniczny. Dane prezentowane przez BIK wskazują, że historia kredytowa w podmiotach finansujących zakupy e-commerce jest informacją pozytywną.

Na koniec wypadałoby zapytać, co przyniesie nam przyszłość, w szczególności jakie czynniki będą głównym stymulatorem bezpiecznego rozwoju rynku?

– Od stycznia 2024 r. funkcjonujemy pod nadzorem KNF. Jestem głęboko przekonany, że wytyczne nadzorcze powinny powstawać w ramach dialogu z rynkiem, uwzględniając specyfikę segmentów, produktów, istniejące praktyki i ich skuteczność. Głęboko wierzę, że demokratyzacja dostępu do danych, których administratorami są instytucje nadzorowane przez państwo, przyniesie rozwój rynku. Wyobrażam sobie, że w przyszłości klient wyraża zgodę na dostęp do informacji na jego temat w US i ZUS, dzięki czemu w ciągu ułamków sekundy można precyzyjnie ocenić zdolność klienta nie tylko w kontekście BNPL, ale także kredytu na 200 tys. zł., może nawet na cele mieszkaniowe. To jest cyfrowa przyszłość. Rzecz w tym, że niektóre kraje są już dziś kilka kroków przed nami.