Raport Specjalny | BEZPIECZENSTWO BANKÓW – BIK SA | Identyfikacja fraudu aplikacyjnego w bankowości metodami machine learning – doświadczenia z budowy modelu sektorowego | Ochrona przed wyłudzeniami w bankowosci 3.0

dr Przemysław Gospodarczyk

dr Piotr Wojewnik

Na rynku można znaleźć zaawansowane rozwiązania zabezpieczające instytucje przed wyłudzeniami kredytów, jednak szczególną rolę odgrywają rozwiązania Biura Informacji Kredytowej, w których cały sektor kredytowy współdzieli informacje o weryfikowanym kliencie. Przykładem takiego rozwiązania jest Platforma Antyfraudowa BIK (PAF), dzięki której banki i inne podmioty sektora finansowego wykorzystują informacje o wyłudzeniach oraz identyfikują podejrzane zachowania klientów
– również tych, którzy próbują oszustwa po raz pierwszy. Uzupełnieniem PAF jest model antyfraudowy, który – na podstawie nowoczesnej analizy danych – tego rodzaju podejrzane zachowania identyfikuje.

SEKTOROWY MODEL WYKRYWANIA WYŁUDZEŃ APLIKACYJNYCH BIKSCO FRAUDRISK

BIK opracował model wspierający detekcję prób wyłudzenia kredytów i pożyczek w momencie składania wniosku kredytowego przez
klienta indywidualnego. Sektorowy charakter modelu BIKSco FraudRisk wynika z faktu, że jego prognoza opiera się na porównaniu danych ze składanego wniosku kredytowego z danymi przekazanymi na podobnych wnioskach złożonych w innych instytucjach kredytowych, jak również z innymi danymi przetwarzanymi przez BIK. Łącznie model korzysta z ok. 50 zmiennych, które wyłoniono z listy ok. 2800 zmiennych kandydujących.
Warto podkreślić, że dane wykorzystane do budowy modelu są bardzo rozległe, gdyż dotyczą informacji o historii kredytowej wszystkich Polaków. Zarówno pozytywnych, jak i negatywnych historii kredytowych, rachunków czynnych – ale również tych zamkniętych. Przy tym podlegają one ciągłej weryfikacji i aktualizacji przez banki i inne podmioty współpracujące z Biurem Informacji Kredytowej. Inne źródła danych nie mogą pochwalić się ani tak wysokim pokryciem, ani tak wysoką jakością i aktualnością.

Wysoką zdolność modelu BIKSco FraudRisk do ...