Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC Andrea Enria o ryzyku dla banków europejskich

Upadek dwóch średniej wielkości banków w Stanach Zjednoczonych i kłopoty kolejnego – First Republic Bank – zwróciły uwagę bankowców na problem płynności banków i ich zdolność do wytrzymania krótkoterminowych odpływów depozytów. Problemy z płynnością doprowadziły również do przejęcia Credit Suisse przez konkurujący z nim bank UBS, co było niezbędne dla przywrócenia zaufania do szwajcarskiego sektora finansowego.

„Banki Unii Europejskiej mają bufory gotówkowe znacznie powyżej obowiązkowych minimalnych poziomów, aby poradzić sobie z szokami rynkowymi, ale kredytodawcy nie powinni popadać w samozadowolenie, ponieważ ryzykują, że zostaną zaskoczeni rosnącymi stopami procentowymi, które uderzają w wycenę aktywów w bilansach banków”— mówił przewodniczący Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego Andrea Enria.

Poinformował też europosłów, że duże banki strefy euro miały współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie średnio 15,3%, co świadczy o tym, że są solidnie dokapitalizowane. Ich wskaźnik pokrycia płynności, czyli zapas wysokiej jakości aktywów płynnych, które banki muszą posiadać jako rezerwy, aby przetrwać miesięczne odpływy, wyniósł 161%, czyli nieznacznie mniej niż we wrześniu 2022 r., ale nadal znacznie powyżej wymagań.

Czytaj także: Janet Yellen: władze USA będą interweniować w razie potrzeby, aby chronić mniejsze banki

Ryzykowny model biznesowy banków amerykańskich

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC stwierdził, że nie ma bezpośredniego przełożenia wydarzeń w USA na znaczące banki w Unii Europejskiej, ale rosnące stopy procentowe zwiększają wprawdzie bieżące dochody banków, ale obniżają wartość obligacji posiadanych przez instytucje finansowe.

Ostrzegł, że ​​gwałtowny wzrost kosztów pożyczek w ciągu ostatniego roku oznacza, że ​​pożyczkodawcy nie mogą już polegać na tanim finansowaniu i rozwijających się rynkach finansowych.

Zwrócił uwagę, że średnie banki amerykańskie, w przeciwieństwie do tych w UE, nie są zobowiązane do przestrzegania światowych norm Bazylei dotyczących płynności, a te, które upadły, miały „ekstremalny model biznesowy”, oparty na depozytach firm fintech i dostawców kryptowalut.

Czytaj także: Fed pożyczył od 8 do 15 marca amerykańskim bankom 165 mld dolarów

Istotny ciągły monitoring pasywów i aktywów

Raport EBC ostrzegł banki przed prawdopodobnym spadkiem ich wartości netto w miarę wzrostu kosztów finansowania zewnętrznego. Był to poważny problem w SVB, które inwestowało depozyty klientów bez zabezpieczenia się przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych, co ostatecznie doprowadziło do paniki bankowej.

„Banki powinny przyjąć rozsądne i ostrożne praktyki modelowania zarządzania aktywami i pasywami, aby uchwycić zmiany w preferencjach i zachowaniach konsumentów, gdy zmienia się otoczenie stóp procentowych” – powiedział Enria.

„Powinny również uważnie monitorować ryzyko wynikające z zabezpieczających instrumentów pochodnych” – dodał.

Czytaj także: Sytuacja Credit Suisse rozbudza obawy o globalny kryzys finansowy