Przewodniczący KNF o wnioskach dla polskiego sektora bankowego z upadku amerykańskiego Silicon Valley Bank
„To wydarzenie musimy potraktować jako sygnał ostrzegawczy zarówno dla rynku europejskiego, jak i polskiego” – mówił przewodniczący KNF.
W jego opinii należy zwrócić uwagę na trzy obszary. Pierwszy dotyczy dużego zaangażowania w obligacje Skarbu Państwa. Szczególnie w sytuacji, kiedy znacznie rosną stopy procentowe. Przeceny instrumentów skarbowych mogą mieć negatywny wpływ na banki.
Drugi obszar to niedopasowanie czasowe struktury pasów i aktywów banków. „Przykład SVB pokazuje, że nie jest to tylko problem teoretyczny, o którym można dyskutować, tylko to jest problem, z którym trzeba się zmierzyć” – powiedział i dodał:
„Ten przykład [z USA] pokazuje, że to niedopasowanie [czasowe struktury pasów i aktywów] może być przyczyną upadku banku, i to w sposób bardzo nagły”.
Trzeci obszar, na który trzeba zwrócić uwagę w kontekście upadku SVB, to zarządzanie ryzykiem stopy procentowej szczególnie od 2020 roku, kiedy stopy procentowe zaczęły gwałtownie rosnąć – uważa szef KNF prof. Jacek Jastrzębski.
Czytaj także: Przewodniczący KNF o ostatnim orzeczeniu TSUE w sprawie kredytów frankowych
Listy zastawne i podatek bankowy
Pytany o wpływ zwolnienia z podatku bankowego w przypadku zakupu obligacji Skarbu Państwa na zaangażowanie banków w instrumenty skarbowe – prof. Jacek Jastrzębski stwierdził:
„To stanowi pewną pokusę, ale my jako nadzór finansowy jesteśmy od tego, aby przed uleganiom nadmiernym pokusom przestrzegać”.
Pytany o to czy słabość banków hipotecznych i mała popularność listów zastawnych mają wpływ na niedopasowanie czasowe struktury pasów i aktywów banków przyznał, że tak jest rzeczywiście.
Jak stwierdził, listy zastawne mogą pomóc w budowaniu długoterminowej bazy pasywów banków. Komisja Nadzoru Finansowego od wielu lat próbuje upowszechnić kulturę emisji listów zastawnych i dalej będzie prowadziła to działanie.
Powiedział, że na etapie prac legislacyjnych są przepisy dotyczące outsourcingu bankowego, co ma ułatwić i obniżyć koszty funkcjonowania banków hipotecznych, a co za tym idzie zwiększyć atrakcyjność emisji listów zastawnych. KNF pracuje też nad innymi rozwiązaniami, które będę zwiększały udział tzw. długich pasywów w strukturze finansowania banków.
Czytaj także: Nowe orzeczenie TSUE w sprawie unieważnienia umowy frankowej
Rozwiązanie ustawowe problemu kredytów CHF i ugody z klientami banków
Pytany o ten fragment swojego wystąpienia podczas Forum Bankowego 2023, w którym powiedział, że banki nie powinny liczyć na ustawowe rozwiązanie problemu kredytów walutowych mimo tego, że prace nad takim rozwiązaniem trwają – powiedział:
„Potwierdziłem, że my jako nadzór finansowy pracujemy nad pewnymi założeniami ewentualnego rozwiązania ustawowego, ale to jest bardziej praca koncepcyjna, na wypadek gdyby z jakiś względów było konieczne wdrożenie tego rozwiązania. Natomiast ja nie jestem w stanie ocenić czy ono będzie wdrażane – czy nie. I uważam, że banki nie powinny na to liczyć.”
„Ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy osiągnąć to jest to, żeby banki licząc na rozwiązanie ustawowe nie maksymalizowały swojego zaangażowania w proces ugodowy, bo proces ugodowy jest na ten moment jedynym realnym narzędziem, które znajduje się w rękach banków, i które sukcesywnie jednak zmniejsza skalę tego ryzyka prawnego” – zaznaczył przewodniczący KNF prof. Jacek Jastrzębski.
