Prezentacje: Skuteczny monitoring wartości zabezpieczeń hipotecznych

W piśmie z dnia 8 sierpnia br. adresowanym do prezesów zarządów banków (sygn. DIB_DIB_ WMS/0735/8/1/2016), wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak zwraca uwagę na obowiązek rzetelnej weryfikacji wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowych oraz o konieczności monitorowania wartości zabezpieczeń na nieruchomościach: „(…) Podkreślenia wymaga fakt, że jakość procesów związanych z weryfikacją oraz monitorowaniem i aktualizacją wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenia ekspozycji kredytowych mają istotny wpływ na poziom ryzyka kredytowego zarówno w poszczególnych bankach (…), jak i w skali całego sektora bankowego.

(…) Banki powinny dochować szczególnej staranności w zakresie ustalania i regularnego stosowania wysokich standardów zarządzania ryzykiem związanym z przyjmowaniem zabezpieczeń ustanowionych na nieruchomościach w całym okresie ich funkcjonowania. (…) stwierdzono przypadki braku sformalizowania metod monitorowania wartości nieruchomości w celu identyfikacji nieruchomości wymagających ponownej wyceny lub oceniono, że zasady w ww. zakresie stosowane przez niektóre banki nie zapewniały odpowiedniej aktualizacji wartości nieruchomości lub też, że była ona przeprowadzana w sposób niepozwalający na uzyskanie rzetelnych wyników aktualizacji wartości nieruchomości, uniemożliwiając tym samym racjonalne zarządzanie ryzykiem.”

Centrum AMRON wypracowało szereg narzędzi do skutecznego i efektywnego prowadzenia procesów oceny i monitorowania wartości zabezpieczeń wierzytelności banku. Poniżej informacje dotyczące założeń tych rozwiązań, które mogą być wykorzystywane przez banki w wypełnianiu wymogów nadzorczych KNF.

Raporty średniej wartości i raporty trendu wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych

Proponowane rozwiązanie opiera się na analizie wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych metodami statystycznymi (analiza wartości nieruchomości i analiza trendu zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych). Rozwiązanie to zostało pozytywnie zweryfikowane zarówno w procesie monitorowania i aktualizacji wartości zabezpieczeń hipotecznych w kilku wiodących na rynku bankach komercyjnych, jak również w trakcie przeprowadzonych w tych bankach inspekcji KNF (banki nie otrzymały dodatkowych zaleceń do realizacji w tej kwestii). Otrzymywany przez bank raport zawiera informacje o aktualnej wartości nieruchomości danego typu nieruchomości na rynku lokalnym (średnia cena, mediana, wartości skrajne, odchylenie standardowe) lub/i tabelę wskaźników zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych dla podstawowych typów nieruchomości (lokal mieszkalny, budynek mieszkalny jednorodzinny i grunt pod zabudowę jednorodzinną), co umożliwia analitykom bankowym skuteczne monitorowanie wartości nawet dużych portfeli zabezpieczeń hipotecznych.