Prezentacja: Ucz się na błędach cudzych, nie tylko swoich

Alina Wieloch
Manager Wydziału ds. Zarządzania Ryzykiem Niefinansowym Departament Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym ING Banku Śląskiego S.A.

Takie spektakularne wydarzenia, jak upadek Lehman Brothers czy obecne problemy banku Dexia przemawiają do naszej wyobraźni znacznie bardziej niż nawet najlepiej przygotowywane teoretyczne scenariusze. Do niedawna termin ryzyko operacyjne kojarzony było z przypadkiem bankructwa banku Barringsa w 1995 r., gdy makler Nick Leeson, poprzez prowadzenie nielegalnych transakcji doprowadził do straty 1,3 mld dolarów. Ten wstrząs dla świata finansów pokazał, że istnieją inne rodzaje ryzyka niż te dobrze opisane, choćby to eksplorowane i zarządzane ryzyko kredytowe i rynkowe. Wymusił przy tym poszerzenie analitycznej i poznawczej perspektywy speców z zakresu zarządzania ryzykiem.

Nowy rozdział

Rozpoczął się nowy rozdział w historii światowych finansów, coraz częściej zaczęły pojawiać się kolejne pomysły, jak praktycznie podejść to tego niezbadanego obszaru. O odpowiedź w tym zakresie i zdefiniowanie ryzyka operacyjnego oraz jego aspekty pokusił się Komitet Bazylejski, a wyniki prac są nam znane – to najlepsze praktyki rynkowe w zakresie zarządzania tymże ryzykiem w sektorze bankowym, jak również definicje poziomu kapitału koniecznego do utrzymywania przez banki, na wypadek gdyby do zmaterializowania się ryzyka miało dojść.

W swych teoretycznych rozważaniach Komitet Bazylejski położył ogromny nacisk na praktyczne zastosowanie aspektów mierzalnych w obszarze ryzyka operacyjnego, a wynikających z konieczności zbierania informacji o stratach i badaniach ich rozkładu. Dlatego dzisiejsze nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje w szczególności zarządzanie zdarzeniami i wynikającymi z nich stratami operacyjnymi. Co ważne – nie chodzi tylko o takie zdarzenia i straty, które miały miejsce w badanej instytucji finansowej, równie ważna jest wiedza o tym, co dzieje się u konkurencji, a nawet szerzej – w całym sektorze.

Na polskim rynku funkcjonuje nowatorskie i unikalne rozwiązanie pozwalające na pozyskanie tej niezmiernie ważnej, a jednocześnie trudno dostępnej informacji – mam tu na myśli system ZORO. Został stworzony głównie w celu zaspokojenia potrzeby zbierania informacji o zdarzeniach zewnętrznych, po to, by wykorzystać dane do analizy statystycznej, tworzenia i testowania scenariuszy, jak również budowania modeli dla zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego (AMA). System ZORO jest żywy i wciąż rozwijany, by jak najbardziej optymalnie spełniać wymagania jego uczestników. Wprowadzone w tym kwartale zmiany w jego funkcjonalności: dodanie do wszystkich zdarzeń tzw. czynnika skalującego, obowiązek aktualizacji zdarzeń historycznych, a także dokonany ...