Pekao na drugim miejscu wśród najbardziej odpornych banków w Europie w stress testach EBA

Bank Pekao w 2021 roku brał udział w obejmujących Unię Europejską testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, Europejskim Bankiem Centralnym oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego.

EBA opublikowała w dniu 30 lipca 2021 r. wyniki testów warunków skrajnych obejmujących Unię Europejską.

Czytaj także: Dobre prognozy zysków banków notowanych na GPW >>>

Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku Pekao byłby w 2023 r. na poziomie 17,7 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 5,0 mld zł oraz 15,4 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 2,2 mld zł.

Obydwa są znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych.

Czytaj także: Bank Pekao potwierdza 3,21 zł dywidendy na akcję, po otrzymaniu zalecenia z KNF >>>

CET1 Banku Pekao, uwzględniający pełny efekt wdrożenia MSSF 9, sięgnąłby odpowiednio 17,74 oraz 15,41 proc.

Testy potwierdziły, że nasza strategia, zakładająca budowę zdrowego bilansu przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka, działa, plasując nas w czołówce najbezpieczniejszych banków w Europie.

„To przekłada się na duże zaufanie klientów i inwestorów do Banku Pekao” – powiedział prezes Pekao Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

W poprzednich testach EBA z listopada 2018 Bank Pekao zajął trzecie miejsce.

Na podstawie wyników tego testu oraz pod kontrolą organu nadzorczego, Bank Pekao podejmie ewentualne działania zarządcze w celu złagodzenia wpływu niekorzystnego scenariusza warunków skrajnych, oceni wpływ wyników na przyszłe plany kapitałowe banku, na zdolność banku do spełnienia odpowiednich wymogów ostrożnościowych oraz określi, czy potrzebne są dodatkowe środki lub zmiany w obecnym planie kapitałowym banku.

Stress testy EBA

Stress testy EBA to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy skrajnych.

PKO BP: stress-testy wykazały, że bank jest jednym z najodporniejszych w Europie

W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa banki, Bank Pekao oraz PKO BP.

PKO Bank Polski znalazł się na czwartym miejscu w zestawieniu uwzględniającym wpływ testowanych scenariuszy na współczynnik Common Equity Tier 1, co potwierdza, że jest jednym z najodporniejszych na negatywne scenariusze makroekonomiczne banków w Europie, podał bank.

PKO Bank Polski suchą nogą przeszedł przez czas turbulencji gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19.

„To zasługa m.in. odpowiedzialnego podejścia do kwestii ryzyka i właściwej strategii biznesowej. Portfel kredytowy banku jest mocno zdywersyfikowany, a rozwój nowych linii biznesowych m.in. w obszarze ubezpieczeń czy leasingu, pozwolił nam szybko odbudować wyniki uszczuplone przez pandemię i inne zdarzenia w otoczeniu rynkowym. W utrzymaniu dobrej kondycji pomogły nam też celne decyzje strategiczne w zakresie ryzyka oraz nowoczesny system zarządzania ryzykiem, wykorzystujący zaawansowane rozwiązania analityczne i ogromny zasób danych. W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych, pokazujemy, że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest dla nas zaskoczeniem, że europejskie stress testy, pierwsze tego typu badanie po trudnym 2020 roku, po raz kolejny oceniły PKO Bank Polski jako jeden z najodporniejszych banków w Europie” – powiedział wiceprezes PKO BP, kierujący pracami zarządu, Jan Emeryk Rościszewski, cytowany w komunikacie.

PKO BP znalazł się na 4. miejscu w zestawieniu uwzględniającym wpływ testowanych scenariuszy na współczynnik Common Equity Tier 1 w okresie przejściowym (CET1 Transitional). Pod względem wpływu na pełny współczynnik Common Equity Tier 1 (CET 1 Fully Loaded), PKO BP znalazł się na pozycji 5. Badania pokazały, że w sytuacji wystąpienia przyjętego na potrzeby testów negatywnego scenariusza, CET1 Transtional spada w 2023 roku do poziomu 15,37% z 16,99% na koniec 2020 r., czyli zmniejsza się o 1,62 pkt proc., a CET1 Fully Loaded spada w 2023 roku do poziomu 15,19% z 16,39% na koniec 2020 r., czyli zmniejsza się tylko o 1,2 pkt proc., podkreślono.

„Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach prognozowane poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze. Pozytywnie na osiągnięte wyniki wpływają m.in. celne decyzje strategiczne w zakresie ryzyka i właściwa strategia biznesowa. Portfel kredytowy banku jest mocno zdywersyfikowany, a rozwój nowych linii biznesowych pozwolił bankowi szybko odbudować wyniki uszczuplone przez pandemię i obniżki stóp procentowych. PKO Bank Polski utrzymuje niski koszt ryzyka, w czym pomaga nowoczesny system zarządzania ryzykiem, wykorzystujący zaawansowane rozwiązania analityczne i Big Data” – czytamy dalej.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym banku za I kw. 2021 r. koszt ryzyka w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł do 0,68%, a łączny współczynnik kapitałowy grupy banku wyniósł 18,1% i znajdował się znacznie powyżej minimów regulacyjnych. Kapitały nadwyżkowy grupy wynosił z kolei 14 mld zł.

Scenariusz niekorzystnych warunków skrajnych

Obejmujące Unię Europejską testy warunków skrajnych w 2021 roku nie posiadają progu określającego ich zaliczenie, zamiast tego mają one służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION). Wyniki pomogą właściwym organom w ocenie zdolności banku do spełnienia stosownych wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy warunków skrajnych.

Scenariusz niekorzystnych warunków skrajnych został ustalony przez EBC/ESRB i obejmuje trzyletni horyzont czasowy (2021-2023).

Test warunków skrajnych został przeprowadzony przy założeniu statycznego bilansu na grudzień 2020 r., zatem nie uwzględnia przyszłych strategii biznesowych i działań zarządczych. Bank zastrzega, że zaprezentowane wyniki testu warunków skrajnych nie stanowią prognozy zysków.