NUK w Banku Spóldzielczym: System IT w zarządzaniu ryzykiem

Wiesław Żółtkowski

Czy wiemy, jak oferty te analizować? Jak ocenić i wybrać najlepsze rozwiązanie dla naszego banku? Jest to trudne dla osób, które po raz pierwszy spotkają się z takim problemem. Nawet duże banki komercyjne miały do niedawna niewielu specjalistów od systemów obsługujących zarządzanie ryzykiem kredytowym, stąd też z reguły korzystały ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. Bankowcy spółdzielczy nie powinni wierzyć, że sami potrafią bezbłędnie ocenić ofertę, z którą spotykają się po raz pierwszy. Nawet kupując samochód, pytamy o opinię znajomego fachowca. Kupno systemu IT do obsługi procesu kredytowego jest o wiele bardziej skomplikowaną transakcją. Z czego powinien składać się system obsługujący działalność kredytową i jakie realizować funkcje? Spójrzmy na to według kolejności wykonywania czynności zarządczych.

Rejestracja danych

Klient dostarcza wniosek kredytowy z zestawem informacji wymaganych przez bank, zaś ten określa informacje, które chce uzyskać od każdej grupy kredytobiorców. Dotyczy to danych pozyskiwanych:

• bezpośrednio od klientów,
• z systemu operacyjnego,
• z wewnętrznych zbiorów (np. hurtowni danych),
• z zewnętrznych baz informacji.

Zakres danych wynika z dwóch przesłanek, po pierwsze – z realnych możliwości klienta, po drugie – z przyjętej metody oceny zdolności kredytowej. Trudno znaleźć na rynku firmy podpowiadające takie rozwiązania z uwzględnieniem specyfiki sektora spółdzielczego. Chodzi o taki system, który pozwoli na obsługę dotychczasowych klientów banku, a nie doprowadzi do wypowiedzenia umów kredytowych. System musi więc być dostosowany przede wszystkim do analizy danych pozyskiwanych od podmiotów z uproszczoną rachunkowością (podstawowa grupa klientów), ale też nie pomijać firm z pełną rachunkowością. Rozwiązanie to powinno umożliwiać rejestrację danych przedstawianych przez klienta oraz komunikować się ze wskazanymi bazami zawierającymi dodatkowe informacje, które raz zapisane, automatyczne pojawiają się w różnych analizach i opracowaniach.

Metody ratingowe

Następnym etapem jest obliczanie zdolności kredytowej klienta i transakcji. Jest to najtrudniejszy element całego systemu. Najpierw trzeba zdecydować się, czy wdrażamy metodę ratingów wewnętrznych dla zarządzania ryzykiem, czy tylko informatyzujemy poprawioną wersję dotychczas stosowanych metod badania zdolności kredytowej. Różnice są istotne. W przypadku metod ratingowych należy opracować kryteria określające hierarchię poziomów ryzyka ekspozycji (musi ich być odpowiednio dużo). Inaczej mówiąc, udziela się kredytu klientom generującym różny poziom ryzyka. Dla każdego poziomu obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków braku spłaty (PD). W ślad za tym można obliczyć potencjalne straty każdej części portfela kredytowego o określonym ratingu. W przypadku tylko informatyzowania dotychczas stosowanych metod badania zdolności kredytowej sprawa jest prostsza. Oblicza się wartość wskaźników i innych miar pozwalających podjąć decyzję o udzieleniu kredytów. Występujący z reguły brak danych historycznych nie pozwala jednak ...