IX Kongres Ryzyka Bankowego: Trendy na polskim rynku kredytowym

Jakie czynniki maja wpływ na ryzyko kredytowe? Analizy Biura Informacji Gospodarczej już od wielu lat wskazują na pewne tendencje charakterystyczne dla całego kraju. Według danych BIK, Polska północno-zachodnia ma większą skłonność do ryzyka, jest więcej kredytów przeterminowanych. Inaczej wygląda sytuacja w południowo- zachodniej części kraju; mamy tu wprawdzie mniej kredytów ale równoczesnie znacznie większa jest dyscyplina kredytobiorców – w konsekwencji znacznie mniejszy jest udział kredytów przeterminowanych w portfelu banków.

Czy trendy wzrostowe na rynku kredytowym przełożą się na kolejne lata?- Jestem optymistą, myślę, że zostanie zachowana dynamika z tego roku jesli chodzi o kredyty mieszkaniowe czy konsumpcyjne. Mam obawy jesli chodzi o kredytowanie przedsiębiorstw. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż w dziedzinie kredytów konsumpcyjnych obserwowany wzrost obejmuje przede wszystkim wartość zaciąganych zobowiązań. Jesli chodzi o ilość nowych kredytów ów przyrost jest znacznie mniej widoczny, co jednoznacznie wszkazuje na fakt, iż popularnością cieszą się przede wszystkim na większe kwoty – stwierdził Andrzej Lachowski.

Ta tendencja wiąże się również z obserwowaną dynamiką wzrostu kredytów w firmach pożyczkowych. Badania rynku jednoznacznie wskazują, iż w dziedzinie najmniejszych pożyczek coraz więcej klientów odpada od sektora bankowego, szukając alternatywnych źródeł finansowania; w konsekwencji coraz wyraźniej dostrzegane jest rozwarstwienie między dwoma grupami klientów. Wprawdzie w ogólnym rozrachunku udział firm pożyczkowych na rynku jest nieznaczny – portfel firm pożyczkowych to 4 miliardy, podczas gdy w przypadku banków portfel kredytowy łącznie z kredytami hipotecznymi wynosi 500 mld złotych, to jesli wziąć pod uwagę tylko kredyty niskokwotowe do 4000 zł, firmy pożyczkowe mają już około 30 proc. udziału w rynku.

Firmy pożyczkowe – to nie jedyne zjawisko na rynku, z jakim przyjdzie się zmierzyć bankom. Na Zachodzie coraz wiekszą role odgrywa tzw. social lending – finansowanie się pojedynczych osób. Trend ten mógł się rozwinąć dzięki nowoczesnym technikom komunikacji, takim jak Facebook – i rozpoczął się na świecie w roku 2001, a do Europy dotarł w roku 2005. Czy social lending może stanowić konkurencję dla tradycyjnych form finansowania?

– Byłbym dość sceptyczny jeśli chodzi o social lending. Bank udzielając kredytu bierze na siebie weryfikację zdolności kredytowej. Jak to zrobic na facebooku, jak uzyskać gwarancję spłaty pozyczanych pieniędzy? – ocenia reprezentant Alior Banku. – Czy firmy pożyczkowe są dla nas zagrożeniem? Nie są; różnica pomiędzy bankiem a firmą pozyczkową polega na tym, ze my działamy na rynku regulowanym.

Zdaniem Witolda Skroka, nie do końca odpowiada rzeczywistości również opinia, jakoby uzyskanie pozyczki w firmie spoza sektora bankowego było szybsze i łatwiejsze aniżeli kredytu bankowego:- Mając sprawny algorytm zdolności kredytowej decyzja kredytowa może być uzyskana w czasie mniej więcej 15 minut.

Jak sektor pozyczkowy może weryfikować zdolność kredytową klientów? Okazuje się, że BIK dostępny jest nie tylko dla banków. Przedstawiciel Biura zaznaczył, że niektóre firmy pożyczkowe juz dzisiaj uczestniczą  w systemie wymiany informacji. Ta wymiana stanowi zarazem wzajemne inspirowanie się banków i firm pożyczkowych – banki wchodzą w segment niskich pożyczek tworząc stosowne modele tak, żeby zarabiać na kredytach niskokwotowych i skutecznie konkurować z segmentem pozabankowym – ocenia Rafał Bednarek.

Prezes Zarządu SGB zagrożenie ze strony firm pozyczkowych dostrzega nie tyle w konkurencji, co w generowaniu dodatkowego, pozostającego w dużej części poza kontrolą, ryzyka: – Klient bierze kredyt w banku, za chwile pożyczkę w firmie – w konsekwencji obie instytucje borykają się z niewypłacalnoscią tego samego kredytobiorcy – zaznaczył Ryszard Lorek.

Czy jest problem z przekredytowaniem? Ile jest kredytu zaciagniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań, i czy stanowi to duże zagrożenie dla jakości przyszłego portfela kredytowego? Rozmawiając na ten temat nie sposób pominąć kwestii zaciąganych w ubiegłych latach kredytów hipotecznych, denominowanych w walucie obcej.

Prezes SGB Ryszard Lorek zwrócił uwagę na fakt, iż – pomimo systematycznej poprawy jakości portfela – mamy tykającą bombę we frankach szwajcarskich. W przypadku tych kredytów kapitał cały czas rośnie. Wpływa to na fakt, czy zdolność kredytowa tych klientów będzie dobra – zaznaczył.

Kwestia kredytów „frankowych” stanowi zagrożenie równiez z innego powodu.  Co jakiś czas pojawiają się pomysły, aby „ulzyc doli kredytobiorców walutowych” ze szkodą zarówno dla banków, jak i budżetu państwa. Czy na fali politycznego populizmu Polskę może czekać jakaś forma regulacji będzie próbował regulować ten rynek?

Mariusz Kostera z Banku BPH, posiadajacego spory portfel kredytów w CHF, zaznacza, że wszystko zalezy od przyjetego modelu:

– Rozwiązania mogą być różne. Rozwiązanie  węgierskie byłoby faktycznie zagrożeniem dla sektora bankowego.

Wedługa danych Biura Informacji Kredytowej, obecny poziom kredytów walutowych w rynku jest spory – jednak nie potwierdzają się obawy, iż to własnie ten segment generować będzie zwiększone zagrożenie:

– Mamy ok. 600 tysięcy kredytów w CHF przy 2 milionach kredytów hipotecznych, 300 tysięcy udzielono w latach 2007-2008. Jest to duży udział w rynku kredytów hipotecznych w ogóle – jednak cały czas jest to poziom akceptowalny. Nie sądzę, żeby był to duży problem dla sektora bankowego. – twierdzi Rafał Bednarek, podkreślając, że kwestia ta ma większe znaczenie dla konsumentów posiadajacych takie kredyty niz dla stabilności rynku finansowego.

Nawet w przypadku wprowadzenia jakichś regulacji w tym zakresie, nie wszystkie instytucje finansowe będą nimi dotknięte w równym stopniu. – Sytuacja różnych banków może być różna, ponieważ różna była polityka poszczególnych banków – podkreśla Mariusz Kostera z BPH.

Co by oznaczał model węgierski, czyli przewalutowanie po kursie z dnia zaciągniecia kredytu? Andrzej Lachowski z Deloitte klasyfikuje takowe rozwiązanie w kategoriach skrajności. – Jeśli mówimy o scenariuszach skrajnych, to kredyty we frankach będą w takiej sytuacji najmniejszym problemem dla sektora bankowego – zaznaczył prelegent.

W jaki sposób pogodzić ekspansję rynkową z utrzymaniem określonego poziomu ryzyka? Zdaniem reprezentanta Alior Banku rozwiązaniem mogą być nowoczesne technologie informatyczne – i odejście jedynie od tradycyjnych kryteriów oceny zdolności kredytowej: – Stworzyliśmy w pełni automatyczny proces kredytowy, duże nadzieję wiążemy tu z BIG DATA – ocenia reprezentant Alior Banku. Jakie zachowania klienta mozna uznać za ryzykowne podczas podpisywania umowy kredytowej online? – Jeśli klient przegladając umowę w sieci koncentruje się jedynie na fragmencie mówiącym o konsekwencjach niespłacania – to raczej powinien on dostać decyzję odmowną – twierdzi Witold Skrok.

Ryszard Lorek twierdzi z kolei, iz model automatyczny nie przystaje do segmentu spółdzielczego:  – Bankowość lokalna nie powinna stosować modelu w 100 proc. zautomatyzowanego. Jego zdaniem, wskazany jest model mieszany, z wykorzystaniem statystycznych modeli scoringowo-ratingowych.