Horyzonty Bankowości 2015: Trzy filary stabilności

Justyna Patynowska

Jednym z pierwszych zadań EBC jako unijnego nadzorcy będzie doprowadzenie do zakończenia zbilansowania finansów banków, którym nie udało się przejść stress-testów. Po zakończeniu badania ich aktywów okazało się, że 25 ze 130 banków strefy euro miało niedobory kapitałowe, które mogłyby zagrozić ich stabilności w razie kryzysu finansowego. Kilkanaście banków, które nie zdały egzaminu, jeszcze w czasie testów zaczęło naprawiać swoje finanse. Dlatego – jak podał EBC – rzeczywiście zagrożonych jest 13 instytucji finansowych, którym brakuje łącznie około 10 mld euro. Tu trzeba powiedzieć, że jest to o wiele mniejsza kwota niż wcześniej zapowiadano.

– Banki, które nie zdały tego egzaminu, znajdują się w tych krajach, gdzie była recesja. Z Grecji i Cypru pochodzi sześć z nich – zauważa główny ekonomista BCC Stanisław Gomułka. – Niespodzianką było dla mnie, że aż dziewięć banków włoskich nie przeszło testów. Gdyby doszło tam do kryzysu bankowego, byłoby to poważne zagrożenie dla całej strefy euro. Dlatego pocieszającą wiadomością jest, że banki, które mają problemy zrobiły duży krok w kierunku wzmocnienia swojej bazy kapitałowej. To pokazuje, że będą w stanie sobie poradzić i nie grozi im bankructwo – dodał.

Jego zdaniem samo przeprowadzanie takich stress-testów ma duże znaczenie dla sytemu bankowego w Europie. – Należy wykrywać problemy odpowiednio wcześnie. Ich kumulacja w wielu bankach może oznaczać problemy nie tylko w tych krajach, w których one występują, ale też w innych, bo może pojawić się brak zaufania do banków, który wywoła efekt domina – wyjaśnił.

Polska twierdza

Do badania EBA (European Banking Authority) zostało wybranych sześć polskich banków, a Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dodatkowo przebadał, opierając się na tych samych kryteriach, dziewięć kolejnych, będących podmiotami zależnymi dużych europejskich banków. Pod lupę wzięto więc 15 instytucji, których udział w aktywach sektora bankowego wynosi 72 proc.

Wyniki badania polskiego sektora bankowego potwierdzają dużą odporność naszych instytucji fidzienansowych na sytuacje niekorzystne i wstrząsy oraz fakt, że są one dobrze skapitalizowane i efektywne. W badaniu EBA polski sektor bankowy znalazł się na trzecim miejscu – po Luksemburgu i Szwecji – ze średnim poziomem współczynnika CET1 na poziomie 12,25 proc.

W badaniu kompleksowym jedynie dwóm bankom zabrakło niewiele do określonych w metodologii minimów. Chodzi o BNP Paribas, który w scenariuszu szokowym osiągnął poziom współczynnika kapitałowego CET 1 równy 4,71 proc. aktywów ważonych ryzykiem przy minimalnym progu 5,5 proc., oraz Getin Noble, który w scenariuszu bazowym CET1 osiągnął wynik 7,9 proc. przy minimum 8 proc. Zgodnie z Rozporządzeniem CRR minimalny poziom kapitału podstawowego CET 1 wymagany dla banków wynosi 4,5proc., wobec czego wszystkie badane w Polsce instytucje spełniły minimalne wymogi ostrożnościowe w tym zakresie i są w pełni wypłacalne.

Do dnia ogłoszenia wyników badania oba banki uzupełniły niedobry funduszy wynikające z badania oraz podjęły działania służące dalszemu wzrostowi bazy kapitałowej. Zdecydowana większość spośród badanych banków istotnie przekroczyła oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), zarównoz uwzględnieniem badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszu bazowym i szokowym) – podała w komunikacie KNF. Wyniki badania nie są dla KNF zaskoczeniem. Generalnie ćwiczenie potwierdziło, że sektor bankowy w Polsce jest stabilny i wiarygodny, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo środków klientów korzystających z ich usług – czytamy ...