EBC ostrzega banki w Europie przed szokami na wielką skalę

Według EBC sektor finansowy wszedł w epokę permanentnej niepewności – od ceł i zakłóceń w globalnym handlu, po cyberataki i kryzysy klimatyczne.

Dlatego banki muszą utrzymywać solidne bufory kapitałowe i wzmacniać swoje zaplecze technologiczne.

Nadzorca europejskich banków zapowiada też bardziej rygorystyczny nadzór i wyższe wymagania dotyczące aktywnego zarządzania ryzykiem.

Odwrócony test warunków skrajnych

Jednym z kluczowych działań będzie przeprowadzenie tzw. odwróconego testu warunków skrajnych.

Zamiast budować własne scenariusze stresowe, banki otrzymają poziom hipotetycznego spadku kapitału i będą musiały same określić, jakie wydarzenia mogłyby do niego doprowadzić.

Ma to pomóc w lepszym rozpoznaniu zagrożeń wynikających m.in. z napięć geopolitycznych oraz ocenie wpływu takich scenariuszy na płynność i finansowanie.

EBC o ryzyku transakcji zagranicznych

EBC zwraca także uwagę na ekspozycję banków na ryzyko zagraniczne – zarówno poprzez działalność poza UE, jak i kredytowanie eksporterów czy transakcje w walutach obcych.

W ostatnich dniach Reuters informował, że europejscy regulatorzy analizują działania awaryjne na wypadek możliwego niedoboru dolara, kluczowej waluty w finansowaniu globalnych banków.

Ocena obecnego stanu europejskiego sektora bankowego

Mimo ostrzeżeń kondycja sektora bankowego pozostaje solidna. Kursy akcji europejskich instytucji są o 46% wyższe niż na początku roku, a banki po raz pierwszy od lat nie są notowane z dyskontem względem wartości księgowej.

Rentowność jest mocna, jakość aktywów stabilna, a ogólne wymogi kapitałowe – w tym wskaźnik CET1 na poziomie 11,2% – pozostaną w 2026 roku bez zmian.

Czytaj także: EBC za uproszczeniem regulacji bankowych

EBC podkreśla jednak, że sprzyjające warunki mogą się szybko odwrócić. Ryzyka wynikające z napięć handlowych USA–UE i szerzej – z globalnych konfliktów – mogą szczególnie uderzyć w branże silnie zależne od eksportu na rynek amerykański, takie jak motoryzacja, chemia czy farmacja.

Jednocześnie rynki finansowe są podatne na gwałtowne korekty, a wyceny aktywów mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego ryzyka politycznego.

Dlatego nadzór zapowiada dokładniejszą kontrolę standardów kredytowych, by ograniczyć ryzyko narastania złych długów. W ocenie EBC banki muszą wykorzystać obecnie sprzyjające warunki, by wzmocnić odporność – bo czas stabilizacji może nie potrwać długo.