EBA: nie ma metod dokładnego pomiaru wpływu ryzyka klimatycznego na kapitał banków

Raport ocenia w jaki sposób obecne ramy ostrożnościowe uwzględniają ryzyko środowiskowe i społeczne. Zaleca wprowadzenie poprawek, by zagrożenia środowiskowe i społeczne były uwzględnione w filarze 1. Propozycje mają wspierać przejście do bardziej zrównoważonej gospodarki, a jednocześnie zapewnić większą odporność sektora bankowego.

Z raportu wynika, że EBA nie popiera na obecnym etapie wprowadzenia „zielonego współczynnika” wspierającego lub „brązowego współczynnika” penalizującego banki. Dziś byłoby to trudne, gdyż nie ma metod dokładnego pomiaru wpływu ryzyka klimatycznego na kapitał banków.

Co proponuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego?

Zamiast tych współczynników korygujących EBA przedstawia zalecenia dotyczące działań krótkoterminowych, które należy podjąć w ciągu najbliższych trzech lat w ramach wdrażania zmienionych przepisów w sprawie wymogów kapitałowych (CRR3/CRD6).

W szczególności EUNB proponuje:

– Uwzględnienie ryzyka środowiskowego przy przeprowadzaniu testów warunków.

– Uwzględnianie czynników środowiskowych i społecznych w zewnętrznych ocenach kredytowych, przeprowadzanych przez agencje ratingowe.

– Uwzględnianie czynników środowiskowych i społecznych w wymogach dotyczących należytej staranności i wyceny zabezpieczenia kredytów na nieruchomościach.

– Wymaganie od instytucji określenia, czy czynniki środowiskowe i społeczne stanowią czynniki mogące przynosić straty z tytułu ryzyka operacyjnego.

– Stopniowego opracowania wskaźników ryzyka koncentracji związanego ze środowiskiem przy sprawozdawczości nadzorczej.

Stanowisko Europejskiej Federacji Bankowej

W raporcie przedstawiono również możliwe rewizje ram Filaru 1, odzwierciedlające rosnące znaczenie zagrożeń środowiskowych i społecznych.

W ubiegłym roku podczas konsultacji z EBA Europejska Federacja Bankowa (EBF) stwierdziła, że ​​jest przeciwna wykorzystywaniu Filaru 1 do przeciwdziałania ryzyku klimatycznemu.

Według EBF oceny kapitałowe powinny uwzględniać stan bilansów banków.

Przewidywanie strat, wynikających z ryzyka klimatycznego lub społecznego  oznaczałoby poleganie na scenariuszach, które są niepewne i nie powinny być wykorzystywane do ustalania poziomów kapitału.

Największy bank w Unii Europejskiej BNP Paribas SA, ostrzegł, że rosnące wymogi kapitałowe ograniczą zdolność kredytodawców do zapewnienia finansowania, niekoniecznie zwiększając odporność branży.