Archiwum KF

Nieporozumienia dotyczące transakcji z udziałem instrumentów pochodnych pokazały, jak niewiele w praktyce wiemy o derywatach. Na szczęście i w tej dziedzinie sporo się zmienia.

Trwa proces przygotowywania Ustawy o usługach płatniczych, która ma przenieść do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy o usługach płatniczych (Payment Services Directive, PSD, 2007/64/WE). Co nas zatem czeka?

Jedną ze słabości regulacji sektora bankowego jest nadmierna procykliczność. Czy można to zmienić? Można – rozwiązaniem mogą być rezerwy dynamiczne.

Internet to dziś dojrzały i sprawdzony już kanał dystrybucji produktów i obsługi klienta w instytucjach finansowych. Może być jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej banku. Trzeba go tylko umiejętnie wykorzystać.

Do tej pory polskim bankom niepełnosprawność kojarzyła się tylko z osobami na wózkach. Tak jakby nie było jeszcze niewidomych, niesłyszących, niedosłyszących i głuchoniemych. Wciąż jednak nie ma polskich lub unijnych uregulowań prawnych wymagających od banków choćby instalowania specjalnych bankomatów.

Zacieśnia się współpraca banków spółdzielczych z Biurem Informacji Kredytowej. Coraz chętniej i częściej – doceniając ich użyteczność – korzystają one z produktów oferowanych przez BIK. Najlepszym dowodem na to jest systematyczny wzrost liczby pobranych przez BS raportów bankowych BIK KI, czyli podstawowej grupy produktów Biura.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być finansowane przez wewnętrzne źródła – np. kapitały własne, odpisy amortyzujące, sprzedaż zbędnych składników majątku. Jednak w większości przypadków nie wystarczają one na zrealizowanie wszystkich inwestycji. W tej sytuacji koniecznością staje się korzystanie z zewnętrznych źródeł (emisji udziałów lub dopłat wspólników, dotacji, aportów), a także kredytów bankowych, pożyczek, leasingu i faktoringu.

Według opinii wielu samorządowców mamy do czynienia z największym od 20 lat załamaniem dochodów własnych tego sektora. Dodatkowo przed samorządowcami wiele niewiadomych związanych z nowymi przepisami. W wyniku pogarszającej się sytuacji finansowej i jednoczesnych wyzwań wynikających z realizacji kluczowych inwestycji samorządowych sektor ten potrzebuje możliwości elastycznego zarządzania płynnością finansową, w tym możliwości restrukturyzacji i zaciągania nowych zobowiązań.

Kryzys finansowy odczuł także rynek pośrednictwa kredytowego. Widać to zarówno w liczbie, jak i wartości kredytów przyznanych z udziałem podmiotów na nim działających.

Z Aliną Wieloch przewodniczącą komitetu Zarządzania Obszarem Ryzyka Operacyjnego (ZORO) przy Związku Banków Polskich rozmawiał Maciej Małek.

Stały przyrost bazy danych i rosnący stopień skomplikowania analiz z jednej strony, a ograniczona grupa wyspecjalizowanych pracowników obszaru strategicznego zarządzania ryzykiem kredytowym z drugiej – wymuszają wykorzystywanie szerokiego wachlarza systemów i narzędzi IT. Od oprogramowania statystyczno-matematycznego i bazodanowego, po zintegrowane systemy obejmujące jednocześnie wiele zadań. Jakie rodzaje narzędzi IT będą najbardziej przydatne? O czym należy pamiętać przy optymalnym dla konkretnego banku rozwiązaniu.

Każdy przynajmniej raz w życiu zastanawiał się, dlaczego coś nam się nie udało. Czy można było zrobić coś inaczej, lepiej? Czy jeśli przydarzy się coś podobnego, zareagujemy tak samo? Czy też wyciągniemy wnioski i zminimalizujemy ryzyko niepowodzenia. Powinniśmy przecież uczyć się na błędach…

Seria strat banków z końca lat 90. ubiegłego wieku, których źródłem byli ludzie i procedury, wymusiła zarówno na bankach, jak i instytucjach regulacyjnych podjęcie działań w kierunku identyfikacji czynników ryzyka operacyjnego.

Narzędzia informatyczne wywierają olbrzymi wpływ na postrzeganie rzeczywistości we współczesnym świecie. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie świata bez komunikatorów internetowych, sieci WWW, poczty elektronicznej, bankomatów, kart kredytowych, zakupów on-line, dostępu on-line do kont bankowych.

Ze Sławomirem Zawadzkim, prezesem zarządu Bazy i Systemy Bankowe, rozmawiał Radosław Miętus

Współczesny bank nie może obyć się bez zaawansowanych narzędzi IT wspierających pomiar i analizę ryzyka kredytowego. W obszarze tym dokonuje się zasilania i przetwarzania dużych ilości danych, dlatego bez odpowiednich instrumentów proces ten byłby utrudniony lub nawet niemożliwy.

Powszechne jest dziś zrozumienie potrzeby stosowania narzędzi scoringowych w zakresie oceny ryzyka kredytowego. O ile jednak idea scoringu jako narzędzia jest stosunkowo prosta, o tyle wdrożenie modeli scoringowych niesie wiele problemów często niedocenianych w momencie podejmowania decyzji o budowie scoringu.

Modele skoringowe są już obecnie standardowym narzędziem wsparcia procesu oceny wiarygodności kredytowej klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz popularniejsze stają się także w obszarze ryzyka operacyjnego, wspierając proces wykrywania nadużyć oraz analitycznego CRM, gdzie umożliwiają lepszą identyfikację grup klientów z najwyższym potencjałem zakupowym.

Działalność kredytowa należy do podstawowych obszarów aktywności banków. Biorąc pod uwagę wieloletni horyzont czasowy umów kredytowych, właściwa ocena ryzyka staje się kwestią kluczową. Wiąże się ona z koniecznością prowadzenia szczegółowych, czasochłonnych analiz, wymagających zaangażowania znacznych zasobów. Z drugiej jednak strony, duża konkurencja na rynku usług bankowych wymaga szybkiego działania i ciągłego dążenia do obniżania kosztów. Z tej perspektywy korzystanie z efektywnego, doskonale dopasowanego do potrzeb, systemu ratingowego, staje się dla banku koniecznością.