BIK: Credit scoring w ocenie klientów nadmiernie się zadłużających (2)

Mariola Kapla, Konrad Górecki
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

W numerze listopadowym pisaliśmy o istocie zjawiska „przekredytowania” i modelach scoringowych w ocenie ryzyka kredytowego. Dziś zajmiemy się tym, jak modele oceny punktowej BIK oceniają klientów „przekredytowanych”?

Mimo, że modele oceny punktowej BIK nie są modelami prognozującymi wystąpienie zjawiska „przekredytowania” ani wystąpienie sytuacji, w której klient stanie się „zły” na skutek „przekredytowania”, to – podobnie jak większość modeli behawioralnych – zawierają również pewne charakterystyki, które są istotne z punktu widzenia oceny zjawiska rolowania długów. Należy jednak pamiętać, że charakterystyki te są tylko częścią informacji składających się na ocenę punktową i nawet ich wysokie wartości nie muszą skutkować prognozą wskazującą na wysokie ryzyko kredytowe związane z klientem.

Charakterystyki te głównie dotyczą:

• liczby posiadanych kredytów, w tym kredytów otwartych w ostatnim okresie,
• liczby banków, w których klient posiada otwarte produkty kredytowe,
• liczby zapytań o danego klienta w różnych okresach,
• wielkości aktualnych zobowiązań.

Wzrost wartości tych cech powoduje zwiększenie ryzyka kredytowego związanego z klientem.

Poniżej przedstawione zostały wyniki działania modelu oceny punktowej BIK na grupie klientów „przekredytowanych” oraz na reprezentatywnej próbie klientów wybranej z bazy Biura Informacji Kredytowej.

Założenia przyjęte do analizy

• Uwzględnieni w analizie klienci „przekredytowani” nie są reprezentatywną grupą klientów dla całego sektora bankowego, ponieważ zostali wybrani tylko spośród kredytobiorców, dla których w bazie BIK jest dostępna ...