XI Kongres Ryzyka Bankowego 2016

Tematy te omawiano podczas tegorocznej, jedenastej już edycji Kongresu Ryzyka Bankowego. Przygotowało go Biuro Informacji Kredytowej, a w gronie partnerów znaleźli się: Ministerstwo Finansów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski.

Przybyłych na konferencję gości powitał prezes BIK, dr Mariusz Cholewa. W swym wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na problem rosnącego zagrożenia cyberprzestępczością. Prezes BIK podkreślił, że działania internetowych złodziei pozostają w ścisłym związku z procederem kradzieży tożsamości. Ta ostatnia forma działalności kryminalnej istnieje w świecie od niepamiętnych czasów; Mariusz Cholewa wspomniał tu przykład z homeryckiej „Iliady”, kiedy to Patrokles podszył się pod Achillesa kradnąc zbroję tego ostatniego, dzięki czemu mógł wyprowadzić podległe Achillesowi oddziały na walkę z Trojanami. – Dziś kradzież tożsamości odbywa się w świecie wirtualnym – podkreślił prezes BIK.

Co dla instytucji finansowych oznacza konieczność funkcjonowania w środowisku wyjątkowo niskich stóp procentowych – i jak to mało przyjazne dla bankowego biznesu otoczenie przekłada się na poziom ryzyka? Kwestię tę omówiła wiceprezes zarządu Narodowego Banku Polskiego, Anna Trzecińska. Zwróciła uwagę na fakt, iż niedawne decyzje europejskich banków centralnych, których konsekwencją stała się tak radykalna obniżka stóp procentowych, ma charakter absolutnie bezprecedensowy. To, że banki centralne zdecydowały się jednak na użycie stopy procentowej do ożywienia gospodarki i akcji kredytowej stanowiło efekt globalnego kryzysu gospodarczego lat 2007-2011. Narzędzie, które umożliwiło zdynamizowanie rozwoju gospodarczego w pierwszej połowie obecnej dekady, niesie ze sobą również określone ryzyka, których poziom uzależniony jest od rodzaju poszczególnych podmiotów na rynku finansowym i ich udziału w tym rynku. Dla przykładu, w bankowości komercyjnej kluczowym wyzwaniem jest niedopasowanie terminów przeszacowania aktywów i pasywów. Szczególnie wrażliwymi podmiotami na spadek stóp procentowych okazują się banki spółdzielcze, natomiast pozostała część sektora finansowego doświadcza tego wyzwania w niepomiernie niższym stopniu. Ale otoczenie niskich stóp procentowych generuje również inne ryzyka. Jednym z nich jest reakcja potencjalnych kredytobiorców; niskie stopy procentowe oznaczają niski poziom odsetek płaconych przez klienta. W przypadku podwyżki stóp procentowych raty mogą się zmienić, a w konsekwencji niektórzy klienci mogą mieć problem ze spłatą zobowiązań, co generuje ryzyko wzrostu kredytów nieregularnych w portfelach banków. Pojawia się ponadto istotne ryzyko reputacyjne dla sektora bankowego – nie można wykluczyć sytuacji, iż nieświadomi klienci będą obwiniać banki o nagły wzrost wysokości rat spowodowany czynnikami makroekonomicznymi.

Tomasz Obal, członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poświęcił swą prezentację obowiązującym od 10 października br. nowym przepisom regulującym funkcjonowanie BFG. Przypomniał, iż pierwsze regulacje unijne w zakresie gwarancji depozytów powstały mniej więcej 20 lat temu. Tamte przepisy pozostawiały jednak wiele swobody poszczególnym krajom członkowskim; obecnie obowiązująca dyrektywa DGS przewiduje pełną harmonizację.

Co się zmieniło? Jedną z najbardziej spektakularnych nowości jest bez wątpienia skrócenie czasu realizacji wypłat depozytów gwarantowanych do siedmiu dni od dnia spełnienia warunku gwarancji. Przedstawiciel Funduszu podkreślił jednakże, iż BFG już od pewnego czasu dysponuje narzędziami umożliwiającymi rozpoczęcie wypłat w porównywalnym czasie; siedmiodniowy termin został dotrzymany m.in. w przypadku wypłat oszczędności deponentom upadłych SKOK-ów oraz SK Banku. W przeciwieństwie do obecnie obowiązującego stanu prawnego gwarancjami objęto również depozyty kadry kierowniczej banku. Ochronie nie będą podlegać natomiast środki należące do samorządów; rozwiązanie takowe zostało wprost wymuszone przez unijne regulacje, nieprzewidujące ochrony środków zdeponowanych w bankach przez gminy i powiaty. Ważną zmianą jest przypisanie odrębnego limitu środków zgromadzonych na rachunkach powierniczych do każdego klienta wpłacającego środki na rachunek, a nie – jak to było dotychczas – do całego rachunku powiernika. Gwarancjami wyższymi niż standardowe 100 tys. euro objęto również przypadki szczególnie uzasadnione ze względów społecznych, określone w dyrektywie unijnej jako temporary high balance. Przykładem mogą być środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, które przez trzy miesiące od wpływu na konto sprzedającego objęte są dwukrotnie wyższymi gwarancjami. Absolutną nowością, również w wymiarze europejskim, jest natomiast przewidziana w ustawie instytucja przymusowej restrukturyzacji (resolution).

„Zarządzanie ryzykiem w czasach niepewnych” – tym wiele mówiącym hasłem zapoczątkował swe wystąpienie Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Podkreślił, iż polski sektor bankowy czuje ogromną odpowiedzialność, płynącą z faktu bycia instytucjami zaufania publicznego. W tym pojęciu mieści się zarówno odpowiedzialność za bezpieczeństwo depozytów, jak również za stabilność finansową państwa. Optymalne i dostosowane do potrzeb gospodarki kreowanie pieniądza, zwiększanie poziomu dyscypliny płatniczej oraz pewności rozliczeń – to tylko przykłady działań banków, wpływających pozytywnie na jakość gospodarki w Polsce. Prezes ZBP wskazał również na szereg wyzwań współczesności, negatywnie wpływających na stabilność ekonomiczną. Obok takich problemów jak terroryzm, konflikty zbrojne czy postępująca degradacja środowiska mamy również do czynienia ze zjawiskami stricte ekonomicznymi. Jednym z dowodów na skalę tych wszystkich zjawisk jest wzrost liczby uchodźców pomiędzy rokiem 2004 a 2016 z 20 mln do 54 mln. Ale wyzwania dla bankowości i całego systemu finansowego generuje również otoczenie prawo-regulacyjne. – Jak prowadzić biznes przy takich niepewnościach? – zapytał retorycznie prezes ZBP, odnosząc się do narastającej liczby prawnych ograniczeń, nie zawsze podyktowanych dobrem wspólnym i troską o stabilność systemu finansowego.

Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił, że przyjęcie wielu proponowanych rozwiązań godziłoby wprost w zasady bezpiecznego prowadzenia bankowego biznesu. Dlatego konieczne jest porozumienie ponad podziałami, by w ferworze politycznych sporów i waśni kwestie gospodarcze były obszarem porozumienia. – Na najbliższe lata potrzebujemy mężów stanu, uczonych, którzy wspólnie z nami będą poszukiwać rozwiązań – podkreślił prezes ZBP, deklarując równocześnie gotowość wsparcia ze strony bankowców. – Naszym obowiązkiem jest rzetelnie służyć ekspertyzą – zaznaczył. Prezes ZBP podkreślił również, iż w środowisku bankowym nie ma zgody dla misselingu, niedomówień, działań na skróty – natomiast istnieje pełne poparcie dla uczestnictwa banków w inicjatywach prorozwojowych, wspierania sektora MŚP i eksportu czy finansowania budownictwa.

Karol Jerzy Mórawski