Koronawirus w Polsce: jest projekt rozporządzenia uchylającego obowiązek bufora ryzyka
W projekcie rozporządzenia wzięto pod uwagę rekomendację Komitetu Stabilności Finansowej, którą podjęto w dniu 16 marca 2020 r. uchwałą KSF-M w sprawie bufora ryzyka systemowego.
Obecnie obowiązek utrzymywania przez instytucje bufor ryzyka systemowego wynika z rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego. Bufor ma na celu zapewnienie zachowania odporności banków na negatywne zjawiska szokowe przez utrzymanie przez nie odpowiednich poziomów kapitałów. Uchylenie tego rozporządzenia pozwoli z jednej strony zmniejszyć ryzyko ograniczenia dopływu kredytu do gospodarki (zjawisko credit-crunch), a z drugiej strony pozwoli zaabsorbować większe straty, zmniejszając tym samym ryzyko upadłości.
Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>
„Z szacunków Narodowego Banku Polskiego wynika, że rozwiązanie bufora ryzyka systemowego uwolni ok. 30 mld zł kapitału, co w przypadku kredytowania sektora MSP przekłada się na ok. 40 mld zł kredytów. Ponadto oszacowano, że takie działanie może korzystnie wpłynąć na tempo wzrostu PKB o ok. 0,5 pkt proc. w skali kwartału przez kolejnych 10 kwartałów” – podano w ocenie skutków regulacji (OSR).
Przypomniano, że w grudniu 2019 r. Komitet Stabilności Finansowej wydał, w drodze uchwały, rekomendację utrzymującą bufor ryzyka systemowego na niezmienionym poziomie tj. 3%. Komitet, wydając uchwałę, kierował się ryzykiem w otoczeniu zewnętrznym, ryzykiem związanym ze słabością niektórych banków i możliwymi efektami zarażania, oraz ryzykiem prawnym związanym z kredytami walutowymi.
„Niemniej jednak dynamicznie zmieniająca się sytuacja na światowych rynkach, będąca skutkiem pandemii COVID-19, istotnie wpłynęła na zmianę w przedmiotowym zakresie. Aktualnie podejmowane są działania mające na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu pandemii na globalną gospodarkę. Obserwuje się m.in. ogromne spadki na giełdach sięgające nawet do 40%. Dostępne informacje wskazują na zbliżającą się globalną recesję” – podkreślono w uzasadnieniu.
Zmiana globalnej wyceny aktywów
Zmiana globalnej wyceny aktywów skutkuje także gwałtownym i głębokim spadkiem ich wyceny w Polsce.
„W tej sytuacji istotnym jest podjęcia działań zmierzających do niedopuszczenia do istotnego ograniczenia finansowania gospodarki przez sektor bankowy. Jednym z nich jest rozwiązanie bufora ryzyka systemowego. Kapitał zgromadzony przez banki z tytułu bufora ryzyka systemowego pozwoli bankom zaabsorbować większe straty mitygując tym samym ryzyko upadłości, co korzystnie wpłynie na cały system finansowy. Ponadto rozwiązanie bufora sprawi, że banki nie będą musiały uzupełniać bazy kapitałowej o kapitał, który wykorzystają np. na pokrycie strat kapitałowych” – napisano w uzasadnieniu.
W obliczu niekorzystnych warunków na światowych rynkach wiele organów w Europie zdecydowało o rozwiązaniu buforów makroostrożnościowych. Takie działania mają na celu przeciwdziałać negatywnym skutkom epidemii COVID-19 na sektor bankowy.
„Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że kilka państw zdecydowało się obniżyć do wartości 0% bufor antycykliczny. Wielka Brytania rozwiązała bufor antycykliczny, który dotychczas utrzymywano na poziomie 1%, Belgia – 0,5%, Dania – 1%, Norwegii – 2,5%, Szwecja – 2,5%” – podkreślono.
Przypomniano też, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wydał oświadczenie w sprawie działań na rzecz ograniczenia wpływu koronawirusa COVID-19 na sektor bankowy w Unii Europejskiej, w którym rekomenduje państwom, aby korzystały z elastyczności, jaka cechuje obowiązujące ramy prawne. Jednocześnie zaleca, aby banki stosowały ostrożne zasady wypłaty dywidend i zasady dotyczące innych płatności, w tym wynagrodzenia zmiennego.
ZBP chce odroczenia i znacznego ograniczenia zakresu wymogu MREL dla banków
Związek Banków Polskich chce odroczenia terminu i znacznego ograniczenia zakresu wymogu MREL nałożonego na banki – podał ZBP w stanowisku zgłoszonym w ramach konsultacji rozporządzenia MF w sprawie bufora ryzyka systemowego.
„(…) w tych warunkach należy również pilnie podjąć decyzję o odroczeniu terminu i znacznym ograniczeniu zakresu wymogów nałożonych na banki w postaci MREL” – napisał ZBP w stanowisku do projektu rozporządzenia Ministra Finansów uchylającego rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego.
