Temat numeru | ANALITYKA BANKOWA – BIK | Mikrosegmentacja klientów indywidualnych według BIK

Dr Piotr Wojewnik, DYREKTOR DS. ROZWOJU SCORINGU, BIK

Maciej Urliński, EKSPERT W ZESPOLE MODELOWANIA RYZYKA, BIK

Większość, bo aż 92% kredytobiorców bankowych, to klienci sektora Consumer Finance, którzy posiadają kredyt konsumencki, limit w ROR lub kartę kredytową. Jest to bardzo różnorodna grupa klientów i bank często stoi przed dylematami:

• Jak wybrać klientów z niskim ryzykiem kredytowym, a jednocześnie apetytem na kolejne produkty?
• Jeśli klient nie korzysta z limitu, to lepiej ograniczać poziom dostępnego finansowania, czy raczej stymulować klienta do zakupów?
• Czy wysokie zaangażowanie przy niskim ryzyku kredytowym klienta jest sygnałem ostrzegawczym przed jego przyszłymi kłopotami, czy też potwierdzeniem umiejętności finansowych i doświadczenia kredytowego klienta?

Mikrosegmentacja BIK odpowiada na te i wiele innych pytań dotyczących zarządzania portfelem bankowym – poprzez identyfikację homogenicznych segmentów biznesowych klientów indywidualnych, wobec których można podejmować wspólne decyzje produktowe lub sprzedażowe. Model został zbudowany na pełnej populacji klientów sektora Consumer Finance w oparciu o cechy klientów dostępne w BIK – charakterystyki segmentacyjne, takie jak np. lista posiadanych produktów, wiek, staż kredytowy, dynamika zmiany zaangażowania kredytowego itp. W efekcie wyodrębniono 10 istotnych segmentów:

• Zamożni aktywni z wysokim potencjałem;
• Zamożni z niskim zaangażowaniem i wysokim potencjałem;
• Kredyty ratalne w wielu bankach;
• Klient mniej zamożny z kredytem gotówkowym;
• Klient mniej zamożny do dwóch produktów kredytowych;
• Duże zaangażowanie w kredyty konsumpcyjne i pożyczki;
• Klient przeciętny podwyższonego ryzyka zwiększa zaangażowanie na limitach;
• Klient z kredytami konsumpcyjnymi na niskie kwoty z dużym udziałem kredytów w default;
• Klienci z zaległościami;
• Klient z nieaktywnym limitem.

Wykres 1 przedstawia zróżnicowanie segmentów ze względu na ryzyko kredytowe i zaangażowanie klienta. Wielkość obiektów wskazuje na populację danego mikrosegmentu. Warto zauważyć, że wyodrębnione zostały zarówno segmenty z wysokim zaangażowaniem i wysokim ryzykiem, wymagające szczególnego monitoringu; jak i segmenty z niskim ryzykiem i średnim zaangażowaniem, z wysokim potencjałem sprzedażowym.

Profil segmentów

Skuteczne wykorzystanie wskazań Mikrosegmentacji BIK jest możliwe dzięki zbudowaniu biznesowego opisu klientów – profilu segmentów. Wyodrębnienie kompletnych profili klientów było możliwe dzięki szerokiej analizie pełnej populacji klientów bankowych – danych dostępnych jedynie w BIK. Do profilowania użyto kilkunastu charakterystyk – dodatkowych względem charakterystyk segmentacyjnych (np. scoring BIK, odsetek klientów z problemami w spłacie, dynamika zmiany zaangażowania kredytowego). Dla przykładu przedstawiono profil dwóch (spośród 10) segmentów: klienci „zamożni aktywni z wysokim potencjałem” oraz klienci z „kredytami ratalnymi w wielu bankach”.

Klienci „zamożni aktywni z wysokim potencjałem”

O zamożności uczestników tego segmentu świadczą m.in. kwota limitu kredytowego – średnio dwa razy wyższa niż w populacji oraz kwota kredytu hipotecznego – średnio o 20% wyższa niż w populacji Consumer Finanse. Wskazani klienci bardzo aktywnie korzystają z przyznanych limitów, generując 40% salda na limitach, które spłacają bez opóźnień. Chociaż segment stanowi ok. 9% populacji, to skupia on 15% kwoty sprzedanych limitów w ROR oraz ok. 17-22% kwoty sprzedanych limitów na kartach kredytowych. 

Klienci z „kredytami ratalnymi w wielu bankach”.

Klienci tego segmentu aktywnie korzystają z wielu instytucji finansowych (prawie wszyscy z co najmniej dwóch, a prawie połowa z trzech). Klienci posiadają głównie kredyty ratalne, połowa z nich ma co najmniej dwa kredyty, a co piąty klient – co najmniej trzy. Mimo dużej liczby kredytów są one spłacane bez opóźnień, więc klientów cechuje niskie ryzyko kredytowe. Kwoty udzielonych kredytów mieszkaniowych nie odbiegają od średniej populacji, co może świadczyć o średniej zamożności klientów. Uczestnicy tego segmentu są wrażliwi cenowo, przeszukują rynek, by znaleźć produkt korzystny dla siebie, śledzą promocje. Segment obejmuje ok. 6% populacji. W horyzoncie półrocznym prawie 20% klientów segmentu uruchomiło kolejne kredyty ratalne, co stanowi około 19% kwoty sprzedanych kredytów. Dodatkowo, co dziesiąty klient uruchomił kredyt gotówkowy.

Metoda budowy Mikrosegmentacji BIK

Mikrosegmentacja BIK została zbudowana metodą k-średnich. Służy ona do identyfikacji skupień podobnych do siebie obiektów poprzez wyznaczenie środków k-segmentów, tzw. centroidów, i przypisywanie każdemu obiektowi etykiety najbliżej leżącego centroidu. Metoda k-średnich należy do klasy metod uczenia „bez nauczyciela” – a priori, tzn. dopiero podczas budowy modelu identyfikowana jest liczba segmentów, ich interpretacja oraz przypisanie klientów do segmentów. W tym przypadku nie istnieje zbiór danych z wzorcowym przypisaniem klientów do segmentów. Zbudowanie algorytmu mikrosegmentacji wymaga więc iteracyjnego przemieszczania i dostarczania nowych centroidów oraz weryfikacji, czy kolejna segmentacja dzieli populację na bardziej homogeniczne i lepiej interpretowalne grupy.

Mikrosegmentacja BIK – wielowymiarowy sposób oceny klientów

Najnowszy statystyczny produkt Biura Informacji Kredytowej – Mikrosegmentacja BIK – pozwala na optymalizację procesów i lepsze zrozumienie zachowania klientów banku. Wykorzystanie zgromadzonych w BIK pełnych danych sektorowych zapewniło kompletność i stabilność zbudowanych profili klientów. Bogactwo informacyjne wykorzystanej bazy wpłynęło natomiast na wielowymiarowość uzyskanych profili. Dodatkowo naliczanie Mikrosegmentów oparte na bazach BIK daje unikalną możliwość precyzyjnego benchmarkowania struktury segmentów w banku do całej populacji i grup rówieśniczych. W efekcie możliwa jest wiarygodna ocena, czy struktura portfela banku oraz jej zmiany mają charakter lokalny, czy też odpowiadają grupie rówieśniczej. Warto przy tym podkreślić, że w tym przypadku benchmark rynkowy nie jest jedynie przybliżony statystycznie, ale jest precyzyjnie wyznaczony z użyciem dokładnie tych samych definicji i danych tej samej wysokiej jakości (wykres 2).