Ryzyko w bankowości: Wiedza dzięki informacji

Alina Wieloch

Ryzyko w banku zawsze kojarzone było z tradycyjnymi obszarami jego występowania i ewentualnej materializacji, a mianowicie ze stroną kredytową działalności instytucji. Później pojawiły się elementy związane z ryzykiem rynkowym, zarzadzaniem płynnością, a zaledwie od dwóch dekad mówi się głośno o ryzykach niefinansowych jako czynnikach generujących zagrożenie dla działalności instytucji finansowych.

Zarządzanie ryzykiem

Do tych nowych obszarów zaliczane jest ryzyko operacyjne, ale też ryzyko compliance, fraudów, prawne czy reputacji. Wszystkie te nowe obszary charakteryzuje wspólny mianownik – relatywnie trudniejsza ich mierzalność niż tradycyjnych obszarów ryzyka. Niektórzy ryzyko prawne i compliance (inaczej zwane ryzykiem braku zgodności) uważają za podkategorie występujące w ramach ryzyka operacyjnego. Inni wskazują na odrębny charakter tych ryzyk, podkreślają, że występują one w całej organizacji i nie są powiązane z konkretną linią biznesową. Odrębny jest zatem sposób zarządzania tymi obszarami ryzyka, a co za tym idzie wyłączenie ich do osobno zdefiniowanych zbiorów ryzyk.

Niezależnie jednak od kwalifikacji – w ramach ryzyka operacyjnego czy poza nim – faktem jest, że głównie zarządza się skutkami tychże ryzyk, bo najczęściej dopiero ich materializacja pokazuje zakres i dotkliwość możliwych dla organizacji strat. Materializacja ryzyka pokazuje namacalnie, że dany scenariusz może się ziścić i jest równie realny, jak każdy inny, którego wcześniej doświadczyliśmy. A jak na złość pojawia się coraz więcej nowych rozwiązań w zakresie komunikacji i informatyzacji, na naszych oczach dochodzi do kolejnych globalnych zmian.

Siłą rzeczy zarządzania ryzykiem nie pozostaje w tyle, a dynamika rozwoju tej dyscypliny w ostatnich latach pokazuje, że należy się spodziewać kolejnych zmian. Trzeba przecież dostosować ryzyko do nowych trendów rynkowych, a więc zmagać się z zawiłością zmieniającego się otoczenia po stronie regulatorów i ustawodawców. Nie można przy tym wykluczyć, że bankom przyjdzie się zmierzyć ze skutkami ewentualnych reperkusji ze strony organów państwowych, nakładaniem grzywien czy zasądzaniem odszkodowań dla „ofiar” instytucji finansowych.

Podpatrywanie innych

Aby pozostać jak najbliżej tego, co się dzieje w otoczeniu, a co jeszcze nie dotknęło naszej organizacji, dobrze jest śledzić i analizować zdarzenia u innych uczestników rynku. W przypadku ryzyka operacyjnego i innych ryzyk powiązanych, czyli tzw. szeroko rozumianego ryzyka niefinansowego, najbardziej efektywne wydaje się korzystanie z informacji zewnętrznych. Rodzi się zatem pytanie – skąd wziąć informacje na temat tego, co się wydarzyło w innym banku? Możemy skorzystać z zewnętrznych baz danych, a do wyboru mamy ich dwa rodzaje – bazy komercyjne i konsorcjalne. Zewnętrzna komercyjna baza danych o zdarzeniach, to rozwiązanie przygotowane przez niezależna firmę, np. oferenta aplikacji służących do zarządzania ryzykiem. Tworzy ją wykorzystując powszechnie dostępne informacje – komunikaty prasowe, doniesienia internetowe czy wyroki zapadłe w sprawach związanych z ryzykiem i stratami. Zaletą takich baz jest szerokie spektrum informacji, wadą to, że nie zawsze są one pełne i potwierdzone przez podmiot, którego dotyczą. Brakuje również odniesienia się do bezpośrednich i pośrednich przyczyn wystąpienia konkretnego zdarzenia i określenia wszystkich jego skutków, ...