Rusza pierwszy w polsce fundusz zarządzany komputerowo
W połowie listopada rozpoczyna się pierwsza subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ. Jest to pierwszy w Polsce fundusz zarządzany komputerowo, wykorzystujący nowoczesne technologie do generowania wysokich i stabilnych stóp zwrotu dla inwestorów. Twórcami nowego produktu inwestycyjnego są Copernicus Capital TFI oraz partner technologiczny Turbine Asset Management.
Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ skierowany jest do inwestorów, którzy doceniają znaczenie dywersyfikacji portfela i możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji bez względu na uwarunkowania rynkowe. Fundusz łączy wieloletnie doświadczenie i konserwatywne podejście do ryzyka zarządzających Copernicus Capital TFI z innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami firmy Turbine Asset Management. Decyzje inwestycyjne funduszu oparte są na rygorystycznej, statystycznej analizie danych giełdowych, która poszukuje powtarzających się wzorców na rynkach finansowych.
Fundusze tego typu zdobyły w ostatnich 20 latach uznanie na świecie. W porównaniu do klasycznych inwestycji dostępnych na rynku, fundusze algorytmiczne potrafią elastycznie dostosowywać się do zmian w sytuacji rynkowej, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.
– To pierwszy produkt inwestycyjny tej klasy w Polsce, prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami światowymi oraz branżowymi, oferujący ekspozycję na szeroki zakres instrumentów oraz styli inwestycyjnych. – mówi Piotr Smoleń, prezes Turbine Asset Management. – Połączenie naszego know-how w obszarze finansów ilościowych z doświadczeniem w zarządzaniu funduszami Copernicus TFI pozwoliło zaproponować atrakcyjny produkt na czasy dużej niepewności na rynkach – dodaje Smoleń.
Copernicus Turbine Adaptive Fund oferuje profil ryzyka zbliżony do funduszu obligacji, ale z możliwością osiągnięcia atrakcyjniejszej stopy zwrotu. Produkt oferowany jest w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zarządzanego przez Copernicus TFI. Portfel inwestycyjny tworzą strategie algorytmiczne (30-50 proc.) oparte o akcje, kontrakty terminowe, CFD i rynek walutowy oraz strategie obligacyjne (50-70 proc.) inwestujące w obligacje skarbowe, korporacyjne i instrumenty rynku pieniężnego. To co odróżnia go od innych produktów inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku, to maksymalne ograniczenie ryzyka. Fundusz inwestuje tylko w najbardziej płynne instrumenty finansowe na świecie. W razie niekorzystnej sytuacji rynkowej jest on w stanie zamknąć wszystkie inwestycje w przeciągu kilku minut, ograniczając straty i chroniąc kapitał inwestora.
– Proces inwestycyjny w Copernicus Turbine Adaptive Fund odbywa się w pełni automatycznie, bez ingerencji człowieka, jednak pod stałym nadzorem Komitetu Inwestycyjnego. Dział badawczo-rozwojowy przekłada wiedzę zarządzających funduszem na temat rynków i ich zachowań na matematyczny kod algorytmów. Dzięki temu decyzje inwestycyjne podejmowane są w pełni obiektywnie, z żelazną dyscypliną i bez udziału emocji, eliminując tym samym ryzyko ludzkiego błędu – mówi Jakub Czarnota, Wiceprezes Turbine Asset Management.
Stworzony na potrzeby funduszu program Turbine Strategy Engine przydziela algorytmy do poszczególnych klas aktywów (np. forex lub akcje), tworząc strategie inwestycyjne. Poszczególne strategie reprezentują różne style inwestycyjne (np. analiza współzmienności), oparte na kilku działach i dziedzinach nauki – m.in. na matematyce, statystyce i fizyce.
– Celem funduszu jest przynoszenie zysków inwestorom, zapewniając stabilną i absolutną stopę zwrotu, a nie pobicie benchmarku. – mówi Piotr Grabowski, prezes Copernicus TFI.
Wyróżnikiem funduszu jest ciągła optymalizacja portfela. Turbine Strategy Engine w czasie rzeczywistym optymalizuje parametry wszystkich strategii i nieustannie monitoruje ich wyniki – zarówno tych, które w danej chwili inwestują, jak i tych, które są testowane “na sucho”. Autorskie algorytmy portfelowe w czasie rzeczywistym dokonują alokacji kapitału funduszu między alternatywne możliwości inwestycyjne, adekwatnie do zmieniających się warunków rynkowych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu superkomputera o olbrzymiej mocy obliczeniowej, zlokalizowanego w nowoczesnym centrum przetwarzania danych. Architektura systemu zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ (CTAF) jest produktem inwestycyjnym, którego udział w szeroko zdywersyfikowanym portfelu powinien wynosić od 15 do 30 proc. Okresowe tendencje w gospodarce wpływają na wyceny poszczególnych klas aktywów i podlegają naturalnym trendom, które mogą wiązać się ze znacznymi zyskami lub stratami w średnim i długim okresie. Celem CTAF jest odpowiednie wykorzystanie tych trendów do uzyskania absolutnej stopy zwrotu – czyli niezależnej od sytuacji na rynkach finansowych. Fundusz dostarcza inwestorom ekspozycję na szerokie spektrum klasycznych strategii funduszy inwestycyjnych w jednym produkcie, oferując tym samym wysoki poziom dywersyfikacji. Niska korelacja z innymi klasami aktywów podnosi jego wartość jako cennego składnika portfela inwestycyjnego.
Źródło: Turbine Asset Management S.A.
