Raport o stabilności systemu finansowego: Stress testy portfeli banków

Proces szybszego pogarszania się jakości kredytów w bankach specjalizujących się w udzielaniu kredytów gospodarstwom domowym trwa od II kwartału 2009 r. – wynika z przygotowanego w NBP Raportu o stabilności systemu finansowego. W II i III kwartale 2010 r. dynamika tego procesu była wyraźnie niższa. Na poprawę wskazują też dane Biura Informacji Kredytowej, według których zagrożenie kredytów wzrasta, lecz wolniej. Jakość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w II połowie 2009 r. i później była znacząco lepsza. Wzrost obliga kredytów o utraconej wartości w ciągu ostatnich 6 miesięcy wyniósł 16,2 proc., a w okresie 12 miesięcy – 55,4 proc..

Szok deprecjacji

Według raportu NBP w III kwartale 2010 r. dwie trzecie banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, co było w dużej mierze skutkiem implementacji zaleceń Rekomendacji T. Banki nie zmieniły kryteriów przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw, obniżając nawet pobierane marże oraz – w znacznie mniejszym stopniu – zwiększając maksymalną kwotę kredytu i wydłużając okres kredytowania. Zdaniem ekspertów w nadchodzących kwartałach należy oczekiwać nadal pogarszania się jakości kredytów dla gospodarstw domowych, także z powodu materializacji ryzyka kredytowego zakumulowanego w bilansach banków w poprzednich okresach.

Stress testy przeprowadzone w NBP wskazują, że wpływ izolowanego szoku deprecjacji złotego w wysokości 30 proc. na jakość kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych byłby stosunkowo niewielki. Odsetek gospodarstw kredytobiorców z ujemnym buforem dochodowym wzrósłby o 1,2 pp., a ich szacunkowy udział w kredytach hipotecznych dla sektora gospodarstw domoFot wych o 1,5 pp. Nieco większy efekt mógłby spowodować wzrost stóp procentowych. Przy założeniu wzrostu oprocentowania kredytów o 400 punktów bazowych, wzrost odsetka gospodarstw z ujemnym buforem dochodowym i ich udziału w kredytach hipotecznych dla gospodarstw domowych wyniósłby odpowiednio 3,2 pp. i 3,7 pp.

Depozyty nadal w cenie

Raport NBP dowodzi, że stopniowo obniża się, wzmożona od końca 2008 r., konkurencja banków o depozyty gospodarstw domowych. Średnie oprocentowanie oferowane przez banki dla wszystkich typów nowych depozytów terminowych gospodarstw domowych trwale obniżyło się poniżej średniej stawki WIBOR 3M. Z drugiej strony, dla nowych depozytów o dłuższych ...