Projekt rozporządzenia w sprawie wag ryzyka dla kredytów walutowych skierowany do konsultacji
Obniżenie wagi ryzyka będzie miało charakter czasowy, aby zmniejszyć obciążenia kapitałowe banków zaangażowanych w program ugód.
„Niższe wagi ryzyka będą obowiązywały do dnia 30 września 2023 r., natomiast po tej dacie waga ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych powróci do obecnie obowiązującego poziomu 150 proc.” – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.
Czytaj także: KNF podwyższyła wymogi kapitałowe dla Banku Ochrony Środowiska związane z kredytami walutowymi >>>
„Projektowane wagi ryzyka (50 proc., 75 proc., 100 proc.) są wartościami, do których odwołują się przepisy CRR w związku z ekspozycjami zabezpieczonymi hipotekami na nieruchomościach lub ekspozycjami detalicznymi. Ponadto czasowe obniżenie wag ryzyka dla ekspozycji związanych z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, poprzez zmniejszenie obciążenia kapitałowego banków zobowiązujących się do uczestnictwa w postępowaniu przed sądem polubownym, których celem jest zawarcie ugód, powinno zachęcać banki do aktywności, tj. nie tylko oferowania ugód kredytobiorcom, ale i dokonywania konwersji na kredyty nominowane w złotym” – dodano.
Trzy poziomy wag ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych
MF proponuje zastosowanie trzech poziomów wag ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych – 50 proc., 75 proc. i 100 proc. Każdorazowo waga ryzyka jest zależna od poziomu zawiązanych rezerw związanych z deklaracją uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym:
– 35 proc. ekspozycji brutto przed korektami tej wartości – przypisuje się wagę ryzyka równą 50 proc., z wyjątkiem ekspozycji lub ich części ponad wartość ekspozycji w pełni i całkowicie zabezpieczoną hipoteką na nieruchomości mieszkalnej;
– 28 proc. ekspozycji brutto przed korektami tej wartości – przypisuje się wagę ryzyka równą 75 proc.;
– 20 proc. ekspozycji brutto przed korektami tej wartości – przypisuje się wagę ryzyka równą 100 proc.
Kiedy będzie możliwe obniżenie wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych?
Zgodnie z projektem rozporządzenia obniżenie wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych będzie możliwe w sytuacji, w której banki zobowiążą się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym, których celem jest zawarcie ugód z kredytobiorcami.
„(…) przez zobowiązanie się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym banki w świetle obowiązujących dotąd przepisów są dwukrotnie obciążone kapitałowo, co z kolei może przyczyniać się do mniejszego zainteresowania ugodami i osłabiać oczekiwany efekt w postaci ograniczania ryzyka systemowego. Po pierwsze, rezerwa na koszty konwersji walutowego kredytu mieszkaniowego na kredyt nominowany w złotym obciąża kapitały banku bezpośrednio po rozpoznaniu prawdopodobnej utraty wartości bilansowej kredytu. Z drugiej zaś strony, niezależnie od zawiązania rezerwy uwzględniającej eliminację ryzyka kursowego, stosowana jest podwyższona waga ryzyka odpowiadająca walutowemu kredytowi mieszkaniowemu, która przekłada się na odpowiednio wyższe wymogi kapitałowe” – napisano w uzasadnieniu.
Czytaj także: Raport NBP: ryzyko prawne kredytów walutowych nadal głównym ryzykiem stabilności finansowej kraju >>>
„Według obecnie obowiązującego stanu prawnego zmniejszenie wagi ryzyka nastąpi dopiero w momencie podpisania przez klienta ugody, co może być odroczone w czasie. W rezultacie bank, od momentu zobowiązania się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym do momentu podpisania ugody z kredytobiorcą, jest obciążony zarówno kapitałowym ekwiwalentem rezerwy, jak również podwyższoną wagą ryzyka” – dodano.
