Prezentacja: Portfel hipoteczny pod specjalnym nadzorem

Grażyna Garlińska

BIKSco Hipoteczny powstał w odpowiedzi na potrzeby banków. Jest to oferowany w trybie off-line statystyczny model oceny ryzyka kredytowego, pozwalający uzyskać prognozę ryzyka na kolejne dwanaście miesięcy, od momentu przygotowania oceny.

Biorąc pod uwagę niedawne wydarzenia na rynkach kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, konieczne staje się monitorowanie przez banki nie tylko otoczenia makroekonomicznego, ale także poziomu ryzyka kredytowego związanego z klientem i z transakcją. Zobowiązania zabezpieczone hipoteką to przede wszystkim kredyty długoterminowe, w związku z tym prawdopodobieństwo pojawienia się któregokolwiek z wielu ryzyk związanych z tego typu zobowiązaniami jest stosunkowo wysokie. Ryzyka dotyczyć mogą m.in.: ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka związanego ze zmianą wartości zabezpieczenia czy ryzyka utraty dochodów.

Monitorowanie jakości spłaty kredytu jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem kredytowym zobowiązań hipotecznych. Posiadanie oceny ryzyka klienta i transakcji w postaci probability of default, czyli prawdopodobieństwa niewywiązania się dłużnika ze spłaty swojego zobowiązania, stwarza bankom szanse monitorowania ryzyka portfela kredytów hipotecznych, zgodnie z wymogami NUK.

Ważny i klient, i transakcja

– Ponieważ bankom potrzebna jest obiektywna ocena ryzyka zarówno klienta, jak i transakcji, model BIKSco Hipoteczny składa się właśnie z dwóch części: BIKSco Hipoteczny – Klient i BIKSco Hipoteczny – Transakcja – mówi Konrad Górecki, ekspert w Departamencie Klienta Detalicznego BIK.

Model BIKSco Hipoteczny opiera się na reprezentatywnych danych dotyczących zobowiązań hipotecznych zarówno z okresu dynamicznego wzrostu liczby udzielonych kredytów, jak i zaostrzenia polityki kredytowej przez banki. Warto bowiem wiedzieć, że potencjał bazy BIK, to ponad 90 proc. całego portfela hipotecznego banków, czyli ok. 1,5 mln czynnych kredytów hipotecznych na kwotę około 250 mld zł, co stanowi 18,6 proc. PKB. Z tymi kredytami powiązanych jest różnymi relacjami prawie 2,5 mln osób fizycznych.

Chociaż banki inwestują duże środki w nowoczesne produkty scoringowe i narzędzia służące do oceny ryzyka klientów, to jednak w przypadku portfela hipotecznego brak odpowiedniej liczby zdarzeń default uniemożliwia optymalizację stosowanych rozwiązań. Zapewnia to natomiast model BIKSco Hipoteczny, który – jako obiektywna miara ryzyka tego portfela – może być wykorzystany m.in. do oceny funkcjonowania ...