NUK w Banku Spóldzielczym: Rekomendacja T

Wiesław Żółtkowski

Nie wszystkie zalecenia rekomendacji mogą być realizowane w ten sam sposób w każdym banku. Deklarowane powody uchwalenia Rekomendacji T odnoszą się przede wszystkim do negatywnych zjawisk, które w ostatnich latach wystąpiły w bankach komercyjnych. Tam, a nie w bankach spółdzielczych, wystąpił boom kredytowy wspomagany innowacyjnymi technikami statystycznego i – jak się okazało – mało skutecznego wnioskowania o zdolności kredytowej. Wymóg obiektywnej oceny kredytobiorcy nie powinien oznaczać mechanicznej analizy kilku parametrów i nie kłóci się z indywidualnym, pogłębionym badaniem wielu, nie zawsze tych samych (bo klienci są różni) cech pożyczkobiorcy.

Jak czytać zalecenia KNF?

W Rekomendacji T wskazano na zwiększone wymagania w stosunku do banków mających „znaczące zaangażowanie” z tytułu detalicznych ekspozycji kredytowych. Wydaje się, że intencją KNF nie było zaliczenie do tej grupy BS-ów, ale kryterium to może obejmować także część banków sektora spółdzielczego. Rekomendacja promuje indywidualne podejście do oceny ryzyka kredytowego, co jest silną strona spółdzielców. Generalnie potrzebne jest twórcze, nie zaś formalne podejście do zapisów Rekomendacji T. W wewnętrznej procedurze banku nie mogą one pełnić roli atrap. Oznacza to m.in. konieczność:

• zmian w procedurach badania zdolności kredytowej,
• zdefiniowania zasobu informacji finansowej uzyskiwanej od osób fizycznych,
• gromadzenia informacji w zapisie elektronicznym,
• monitorowania kredytowych ekspozycji detalicznych,
• udoskonalenia organizacji procesu kredytowego.

W zarządzaniu ryzykiem ważne jest rozumienie rodzaju i wielkości strat, które można ponieść przy danej działalności, a dopiero w drugiej kolejności określenie samych metod i technik. Rekomendacja T jest dokumentem podpowiadającym nam, jak poprawić zarządzanie.

Ocena zdolności kredytowej

Rekomendacja T zaleca wprowadzenie ostrzejszych kryteriów obliczania zdolności kredytowej. Zawiera zapis, że na obsługę kredytu klient może przeznaczyć do 50 lub 65 proc. średnich dochodów netto. Udzielanie kredytów przy takich kryteriach jest zadaniem trudnym, nawet uwzględniając możliwość przyjmowania do tej oceny dochodów deklarowanych, które trzeba poprawnie weryfikować. Niezwykle istotne jest pozyskiwanie z baz zewnętrznych informacji o zadłużeniu klientów w innych bankach. Niezależnie od wskazań Rekomendacji T, a większość banków ma już adekwatne do tego zadania umowy z BIK. Ujednolicenie zasad oceny zdolności kredytowej ma jednak również wady. Po pierwsze prowadzi do narastania ryzyka wynikającego ze stosowania jednego modelu, po drugie odcina od kredytu ludzi o niskich dochodach. Praktyka banków spółdzielczych pokazuje, że takie osoby mogą być dobrymi pożyczkobiorcami, jeśli dokonuje się pogłębionej oceny ich zdolności i wiarygodności kredytowej.

Bazy danych

Banki coraz powszechniej używają narzędzi informatycznych do ...