Kredyt i nieruchomości: BIKSco Hipoteczny i ryzyko transakcyjne

Andrzej Fengler

Zarządzanie ryzykiem kredytowym z użyciem profesjonalnie opracowanych modeli statystycznych może być wykorzystane przez banki m. in. do wyznaczania wymogu kapitałowego. Stosowanie punktowych metod oceny ryzyka kredytowego jako narzędzi oceny wiarygodności kredytowej klientów detalicznych znalazło odbicie w Rekomendacji S i T KNF. Znaczące zwiększenie liczby udzielanych przez banki w Polsce kredytów hipotecznych w ostatnich 10 latach przyczyniło się do wzrostu wolumenu informacji trafiających do BIK do poziomu umożliwiającego budowę dedykowanych modeli scoringowych. Dla wielu banków ekspozycje hipoteczne stały się bardzo znaczącymi pozycjami ich portfeli, a mimo to w wielu przypadkach opracowanie wiarygodnych modeli statystycznych na danych własnych może natrafiać na trudności ze względu na zbyt małą liczbę przypadków defaultu.

Zjawiska modelowane przez poszczególne modele

Rodzinę modeli BIKSco Hipoteczny stanowią 3 scoringowe oceny ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie i powiązanych z nimi osób:

1. Model BIKSco Hipoteczny-Wniosek do oceny wiarygodności kredytowej osób ubiegających się o kredyt zabezpieczony hipotecznie.
2. Model BIKSco Hipoteczny-Klient do monitorowania wiarygodności kredytowej klientów posiadających kredyt zabezpieczony hipotecznie.
3. Model BIKSco Hipoteczny-Transakcja do monitorowania ryzyka kredytowego związanego z ekspozycją zabezpieczoną hipotecznie.

Ocena BIKSco Hipoteczny-Wniosek prognozuje default klienta na dowolnym jego zobowiązaniu zabezpieczonym hipoteką w okresie 24 miesięcy od dokonania oceny. Model BIKSco Hipoteczny-Klient określa prawdopodobieństwo defaultu klienta na konkretnym powiązanym z nim zobowiązaniu zabezpieczonym hipoteką, natomiast model BIKSco Hipoteczny-Transakcja określa, jakie są szanse, że kredyt zabezpieczony hipoteką stanie się „zły”. Okres prognozy w przypadku obu modeli służących do monitoringu wynosi 12 miesięcy od momentu naliczenia scoringu. Wszystkie modele zostały wyskalowane w taki sposób, by jednakowy poziom punktacji odpowiadał identycznemu ryzyku (prawdopodobień...