Konieczność monitorowania portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie

Mając na uwadze fakt, ze zobowiązania zabezpieczone hipoteką są to głównie kredyty długoterminowe, prawdopodobieństwo realizacji któregokolwiek z wielu ryzyk związanych z tym typem zobowiązań (np. ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka związanego ze zmianą wartości zabezpieczenia, ryzyka utraty dochodów) jest stosunkowo wysokie. Biorąc dodatkowo pod uwagę wydarzenia lat 2008 – 2009, które miały miejsce na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, koniecznym staje się monitorowanie przez banki nie tylko otoczenia makroekonomicznego, ale także poziomu ryzyka kredytowego związanego z klientem i transakcją.

Konieczność taką widzi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), czemu dała wyraz w wprowadzonej w 2010 roku Rekomendacji T. Wiarygodność kredytowa klienta powinna być monitorowana szczególnie w sytuacji, gdy na rachunku klienta wystąpi opóźnienie w spłacie zobowiązania, utrata wartości zabezpieczenia lub zmiana wartości źródła spłaty zobowiązania. W przypadku, gdy monitoring wskaże na istotne obniżenie wiarygodności kredytowej klienta, Bank powinien podjąć działania minimalizujące zagrożenie prawidłowej obsługi zobowiązania.

Również w Rekomendacji S KNF wskazuje konieczność posiadania przez banki narzędzi analitycznych pozwalających na pomiar poziomu ryzyka związanego z portfelem hipotecznym.

Zgodnie z rekomendacjami bank powinien monitorować – przez cały okres obowiązywania umowy – wiarygodność kredytową osób zobowiązanych do spłaty, a ocena wiarygodności powinna być dokonywana przy wykorzystaniu m.in. wewnętrznych i zewnętrznych baz danych gromadzących dane na temat ekspozycji kredytowych i historii ich spłat.

Dane BIK jako niezbędne źródło danych do monitorowania

Takim źródłem danych jest przede wszystkim Biuro Informacji Kredytowej gromadzące i przetwarzające – z mocy prawa – dane o kredytobiorcach oraz ich przeszłej i aktualnej współpracy z bankami. Dostęp do danych biura kredytowego daje pełny obraz klienta jako kredytobiorcy na rynku bankowym, a co za tym idzie pozwala zidentyfikować wczesne symptomy późniejszych kłopotów w spłacie posiadanego zobowiązania.

Sam fakt posiadania oraz terminowość spłaty przez klienta innych kredytów jest doskonałą podstawą do prognozy ryzyka kredytowego związanego z klientem posiadającym kredyt mieszkaniowy.

Znakomicie odzwierciedla to poniższy rzeczywisty przykład historii kredytowej kredytobiorcy posiadającego cztery kredyty w różnych bankach (zob. Tabela 1). Klient początkowo przestaje prawidłowo obsługiwać zadłużenie na karcie kredytowej (pojawiają się 30 i 90 – dniowe opóźnienia w spłacie). Pomimo pojedynczych do tej pory przypadków opóźnień w spłacie jednej raty kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca nadal prawidłowo obsługuje zadłużenie. Później zaczyna również zalegać ze spłatą na kredycie gotówkowym oraz na kredycie odnawialnym. Ostatecznie nie jest w stanie terminowo regulować spłat na wszystkich posiadanych kredytach i staje w sytuacji konieczności spłaty kwoty ponad 15 tys. zł salda należności wymagalnych oraz pozostającego wciąż do spłaty łącznego zadłużenia ponad 542 tys. zł.

pobierz tabelę

Model BIKSco Hipoteczny

Na podstawie informacji o zachowaniu się kredytobiorcy na posiadanym kredycie mieszkaniowym i innych zobowiązaniach możliwe było zbudowanie modelu oceny punktowej BIKSco Hipoteczny pozwalającego prognozować ryzyko kredytowe klienta/transakcji.

Model BIKSco Hipoteczny:

• jest jedynym w Polsce modelem oceny punktowej dedykowanym do monitorowania ryzyka kredytowego związanego z osobą fizyczną posiadająca zobowiązanie zabezpieczone hipoteką oraz ryzyka kredytowego zobowiązania zabezpieczonego hipoteką,
• składa sie z dwóch modeli scoringowych:
  • BIKSco Hipoteczny – Klient – model scoringowy do monitorowania wiarygodności kredytowej osób powiązanych ze zobowiązaniem zabezpieczonym hipoteka,
  • BIKSco Hipoteczny – Transakcja – model scoringowy do monitorowania ryzyka kredytowego związanego ze zobowiązaniem zabezpieczonym hipoteka,
• został zbudowany na reprezentatywnych danych dotyczących zobowiązań hipotecznych udzielonych w okresie dynamicznego wzrostu liczby udzielonych kredytów, jak również w okresie zaostrzenia polityki kredytowej przez Banki, dzięki czemu zapewniona została stabilność działania,
• pozwala uzyskać ocenę ryzyka dla ponad 90% portfela kredytów hipotecznych.

Prognoza dokonywana za pomocą modelu obejmuje okres 12 miesięcy od naliczenia oceny punktowej. Dlatego istotne jest, aby ocena ryzyka klienta/transakcji była ponawiana przynajmniej raz w roku. Na konieczność odnowienia oceny ryzyka związanego z kredytami zabezpieczonymi hipotecznie wskazuje również rekomendacja S, w której znajdują się zalecenia przeprowadzania analiz określających poziom ryzyka co najmniej raz na kwartał (rekomendacja 6).

Model dedykowany a model ogólny

W sytuacji braku dedykowanego modelu scoringowego do monitorowania wiarygodności kredytowej klientów powiązanych ze zobowiązaniem zabezpieczonym hipoteką, Banki wykorzystywały oferowany przez BIK model oceny punktowej BIKSco CreditRisk. Jest to model ogólny, który pozwala prognozować wystąpienie opóźnienia w spłacie na dowolnym kredycie klienta. Model BIKSco Hipoteczny jest natomiast modelem dedykowanym do prognozy defaultu na wskazanym zobowiązaniu zabezpieczonym hipoteką. Dlatego też ocenia dokładniej niż model ogólny. Stosując oceny punktowe BIKSco CreditRisk i BIKSco Hipoteczny – Klient na tej samej grupie klientów i wybierając z nich 10% najgorszych klientów, można za pomocą pierwszego modelu wybrać ok. 70% klientów „złych”, ale drugi model pozwoli wybrać aż 85% klientów, którzy w przyszłości mogą mieć problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań hipotecznych (por. Wykres 1). Pozwala zatem uzyskać większą o ok. 20% moc prognostyczną w stosunku do modelu BIKSco CreditRisk.

Osiągnięcie wysokiej efektywności działania modelu możliwe było dzięki jego specjalizacji, wykorzystaniu danych o wysokiej jakości (zmiennych o dużym potencjale prognostycznym) oraz odpowiedniej liczebności (szczególnie w zakresie liczby „złych” zdarzeń). Właśnie ze względu na niewystarczającą liczbę „złych” przypadków w portfelach hipotecznych, wiele banków nie jest w stanie zbudować własnych modeli oceny punktowej.

Korzyści płynące z wykorzystania modelu

Bank może więc odnieść duże korzyści, sięgając po oceny punktowe BIKSco Hipoteczny. Przede wszystkim w sytuacji, gdy nie ma własnych modeli scoringowych. Ocena punktowa BIKSco Hipoteczny – Klient może być jednym z elementów, które pomogą Bankom wskazać, którzy klienci są zagrożeni poważnymi zaległościami w spłacie zobowiązania zabezpieczonego hipoteka (90 dni i więcej), a co za tym idzie wymagają uważnej obserwacji. W oparciu o te informacje Bank może wyodrębnić różne grupy klientów, dla których zostaną przygotowane różne strategie działania (np. minimalizujące ryzyko pojawienia sie poważnych opóźnień w spłacie lub zahamowujące narastanie opóźnień w spłacie, jeśli już wystąpiły).

Dzięki BIKSco Hipoteczny bank uzyskuje obiektywną ocenę ryzyka klienta z punktu widzenia całego sektora bankowego. Mając takie informacje, może w porę podjąć działania przedwindykacyjne (np. dostosować plan spłat). Oznacza to m.in. możliwość minimalizowania liczby rachunków trafiających do windykacji, a tym samym ograniczenie jej kosztów.

W przypadku banków, które posiadają już własne modele scoringowe oceniające poziom ryzyka portfeli hipotecznych, oceny punktowe BIKSco Hipoteczny mogą zostać zastosowane w celu zwiększenia precyzji ryzyka klienta/transakcji poprzez włączenie ich do rozwiązań banku (jako zmiennej lub macierzy scoringowej). Dla banków stosujących podejście IRB do szacowania kapitału regulacyjnego istotne może być zastosowanie ocen punktowych BIK jako benchmarku dla własnych modeli w procesie ich walidacji.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.