Horyzonty bankowości 2012: Prezentacja: Monitoring a zarządzanie ryzykiem
Jednym z kluczowych problemów, przed którym stają instytucje finansowe, jest zarządzanie ryzykiem. Do podstawowych narzędzi wchodzących w skład polityki zarządzania ryzykiem zaliczane są procesy monitoringu. Monitorowanie i kontrola ryzyka dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji biznesowych, pozwalających wyprzedzić niekorzystne zdarzenia i ograniczyć ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Marcin Dziuba
Monitorowanie, niezależnie od typu ryzyka, który jest jego przedmiotem, jest procesem ciągłym. Składa się on zawsze z następujących etapów:
- identyfikacja ryzyka,
- ocena prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych scenariuszy,
- podjęcie działań prewencyjnych,
- ocena skuteczności podjętych działań,
- optymalizacja procesów niwelowania ryzyka
Bank w swojej działalności identyfikuje i stara się ograniczyć negatywne konsekwencje np. niekorzystnych decyzji, trendów na rynku, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na jego działalność. Do ryzyk najczęściej uwzględnionych w polityce zarządzania firmą należy ryzyko kredytowe (w tym ryzyko kredytowe kontrahenta), koncentracji, stopy procentowej, kursów walut, płynności oraz ryzyko operacyjne.
Dla każdego z powyższych zagrożeń instytucje stosują różne procesy monitorowania, mające na celu ograniczenie potencjalnej straty. Procesy te są najczęściej wdrażane w ramach różnych rozwiązań informatycznych funkcjonujących w banku (system centralny, windykacyjny, system do oceny ryzyka kredytowego, monitorowania, system zarzadzania ryzykiem operacyjnym). Dysponują one często różnymi bazami danych. Dlatego też z punktu widzenia efektywnej realizacji procesów monitorowania pozwalającej na skuteczne zarządzenie wszystkimi rodzajami ryzyka występującymi w działalności banku, kluczowego znaczenia nabiera właściwa integracja wszystkich tych zasobów danych oraz zapewnienie poprawnej integracji całego środowiska informatycznego działającego w przedsiębiorstwie.
Procesy monitorowania
Do najczęściej monitorowanych obszarów, całościowo lub częściowo zautomatyzowanych przez rozwiązania informatyczne należą:
- Okresowy monitoring sytuacji ekonomiczno- finansowej klienta, wykorzystujący metody ratingowe lub scoringowe. Jest on wykonywany na podstawie dostarczanych przez klienta danych finansowych, przeprowadzonych inspekcji oraz danych pozyskanych z systemów zewnętrznych (system centralny, biura kredytowe itp.).
- Monitoring zabezpieczeń, skupiający się na aktualizacji wartości zabezpieczenia, ponownej ocenie wskaźnika LtV, weryfikacji wymogów formalnoprawnych związanych z danym przedmiotem i sposobem ustanowienia zabezpieczenia.
- Monitoring spełnienia warunków wynikających z podpisanych umów kredytowych oraz podejmowanie działań w przypadku niewypełnienia klauzul.
- Monitoring przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności dla podmiotów nowo utworzonych i spółek celowych. Zawiera on ocenę realizacji założonego biznesplanu i harmonogramu inwestycji, uwzględniając podział na fazę realizacji oraz eksploatacji inwestycji.
- Monitoring utraty wartości ...
Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:
- zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
- wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
- wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
- zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.
Uwaga:
- zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
- wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).
Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:
- bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI