Horyzonty bankowości 2012: Prezentacja: Monitoring a zarządzanie ryzykiem

Marcin Dziuba

Monitorowanie, niezależnie od typu ryzyka, który jest jego przedmiotem, jest procesem ciągłym. Składa się on zawsze z następujących etapów:

• identyfikacja ryzyka,
• ocena prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych scenariuszy,
• podjęcie działań prewencyjnych,
• ocena skuteczności podjętych działań,
• optymalizacja procesów niwelowania ryzyka

   

Bank w swojej działalności identyfikuje i stara się ograniczyć negatywne konsekwencje np. niekorzystnych decyzji, trendów na rynku, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na jego działalność. Do ryzyk najczęściej uwzględnionych w polityce zarządzania firmą należy ryzyko kredytowe (w tym ryzyko kredytowe kontrahenta), koncentracji, stopy procentowej, kursów walut, płynności oraz ryzyko operacyjne.

Dla każdego z powyższych zagrożeń instytucje stosują różne procesy monitorowania, mające na celu ograniczenie potencjalnej straty. Procesy te są najczęściej wdrażane w ramach różnych rozwiązań informatycznych funkcjonujących w banku (system centralny, windykacyjny, system do oceny ryzyka kredytowego, monitorowania, system zarzadzania ryzykiem operacyjnym). Dysponują one często różnymi bazami danych. Dlatego też z punktu widzenia efektywnej realizacji procesów monitorowania pozwalającej na skuteczne zarządzenie wszystkimi rodzajami ryzyka występującymi w działalności banku, kluczowego znaczenia nabiera właściwa integracja wszystkich tych zasobów danych oraz zapewnienie poprawnej integracji całego środowiska informatycznego działającego w przedsiębiorstwie.

Procesy monitorowania

Do najczęściej monitorowanych obszarów, całościowo lub częściowo zautomatyzowanych przez rozwiązania informatyczne należą:

• Okresowy monitoring sytuacji ekonomiczno- finansowej klienta, wykorzystujący metody ratingowe lub scoringowe. Jest on wykonywany na podstawie dostarczanych przez klienta danych finansowych, przeprowadzonych inspekcji oraz danych pozyskanych z systemów zewnętrznych (system centralny, biura kredytowe itp.).
• Monitoring zabezpieczeń, skupiający się na aktualizacji wartości zabezpieczenia, ponownej ocenie wskaźnika LtV, weryfikacji wymogów formalnoprawnych związanych z danym przedmiotem i sposobem ustanowienia zabezpieczenia.
• Monitoring spełnienia warunków wynikających z podpisanych umów kredytowych oraz podejmowanie działań w przypadku niewypełnienia klauzul.
• Monitoring przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności dla podmiotów nowo utworzonych i spółek celowych. Zawiera on ocenę realizacji założonego biznesplanu i harmonogramu inwestycji, uwzględniając podział na fazę realizacji oraz eksploatacji inwestycji.
• Monitoring utraty wartości ...