BFG zmienił bankom zasady wyznaczania śródokresowego wymogu MREL

BFG zmienił bankom zasady wyznaczania śródokresowego wymogu MREL
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zmienił zasady wyznaczania śródokresowego wymogu MREL(TREA) (czyli wymóg MREL wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko), poinformował BFG. Jak wynika z informacji, poziom docelowy MREL (TREA) zostanie osiągnięty po 31 grudnia 2023 r.

„Mając na względzie ograniczone możliwości emitowania przez podmioty krajowe instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych, wynikające z wysokiej niepewności makroekonomicznej, wywołanej m.in. agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, oraz ponoszone przez banki koszty tzw. wakacji kredytowych, które negatywnie wpłynęły na możliwość spełnienia przez podmioty krajowe wymogu MREL w zakresie MREL (TREA) Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaktualizował przebieg ścieżki dojścia do docelowego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko – MREL (TREA)” – czytamy w komunikacie.

Docelowy poziom MREL(TREA) ma zostać osiągnięty po 31 grudnia 2023 r.

Jak wynika z komunikatu, docelowy poziom MREL(TREA) ma zostać osiągnięty po 31 grudnia 2023 r.

W bieżącym cyklu planistycznym, Fundusz będzie określał śródokresowy wymóg MREL(TREA), który podmioty powinny spełnić do 31 grudnia 2022 r., w oparciu o tę samą formułę co w przypadku śródokresowego wymogu MREL(TREA), który podmioty są obowiązane spełniać od 1 stycznia br., podał BFG.

„W przypadku podmiotów krajowych będących podmiotami zależnymi w grupach transgranicznych, dla których przyjęcie planów oraz wyznaczenie minimalnych poziomów funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych następuje w formie wspólnej decyzji, może się zdarzyć, że przyjęcie wspólnych decyzji uwzgledniających zmienioną ścieżkę dojścia do docelowego poziomu MREL(TREA) nastąpi po 1 stycznia 2023 r.” – czytamy również.

Pozostałe założenia metodyki MREL, w tym metodyka wyznaczania docelowego poziomu MREL(TEM), wyrażonego jako odsetek miary ekspozycji całkowitej, oraz celów śródokresowych pozostaje niezmieniona, podał również Fundusz.

MREL to minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, o którym mowa, obliczany jako suma kwoty na pokrycie strat (LAA) oraz kwoty dokapitalizowania (RCA).

Źródło: ISBnews