Bazylea III może opóźnić wychodzenie z kryzysu pandemicznego

Komisja Europejska pracuje nad przepisami implementującymi reformy bankowe Bazylea III. Oczekuje się, że propozycje będą gotowe we wrześniu lub październiku.

Będą następnie przesłane do  Parlamentu Europejskiego, który wprowadzi własne poprawki, a następnie zaakceptowane lub nie przez  Radę Unii Europejskiej.

Nowe przepisy utrudnią bankom korzystanie z własnych wewnętrznych modeli oceniających ryzyko związane z poszczególnymi aktywami, a tym samym oceny wymogów kapitałowych.

W ostatnim roku Europejski Bank Centralny, który nadzoruje 115 największych banków strefy euro, odkrył, że 65 banków wadliwie wykorzystywało modele wewnętrzne do obliczania swoich wymogów kapitałowych.

Nowe standardy mogą zmusić banki do podwyższenia posiadanego kapitału o ponad 10%

Doprowadziło to do podjęcia przez EBC wielu decyzji nadzorczych, które zwiększyły aktywa ważone ryzykiem banków o 275 mld euro i obniżyły ich średni współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 o 0,71 punktu procentowego.

Nowe reguły od 2023 roku?

Przepisy Komisji Europejskiej mają powtórzyć ustalenia bankierów centralnych i regulatorów z 2017 roku w sprawie zaostrzenia przepisów w 2017 roku. Ma to się odbyć poprzez ustalenie tzw. output floor, co można przetłumaczyć jako „poziom wyjściowy”.

Byłoby to pewne minimum doliczane do poszczególnych parametrów stosowanych w wewnętrznych modelach oceny ryzyka. Zgodnie z wyliczeniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, nowe standardy mogą zmusić banki do podwyższenia posiadanego kapitału o ponad 10%.

Przepisy mają wejść w życie między 2023 a 2028 rokiem, opóźnione o rok z powodu pandemii.

Kilka państw chce złagodzenia reguł Bazylei III

Podwyższenie wymogów kapitałowych banków, gdy gospodarka unijna wciąż odczuwać będzie skutki pandemii, może hamować akcję kredytową, a tym samym osłabiać wzrost gospodarczy.

Dlatego kilka krajów, w tym Francja, Niemcy, Dania i Luksemburg, opowiadają się za łagodniejszym podejściem do reguł Bazylei III, zwanym „parallel stack”. W tym przypadku banki mogłyby korzystać z wyjątków od stosowanej reguły i pozwoliłoby to dużym bankom opóźnić konieczność podniesienia kapitału.

Niemiecki rząd obawia się również, że przepisy zwiększą wymogi kapitałowe banków na kredyty dla firm nieposiadających zewnętrznych ratingów kredytowych.

Prezes nadzoru w Europejskim Banku Centralnym Andrea Enria powiedział w ubiegłym miesiącu, że „niezwykle ważne jest, aby UE „nie ulegała pokusie wprowadzenia kreatywnych podejść”, takich jak zasada „paralel stack”.

Według niego stosowanie tego podejścia do obliczania ryzykownych aktywów nie jest zgodne z międzynarodowymi standardami.

„Powinna istnieć tylko jedna kwota aktywów ważonych ryzykiem dla każdego banku, która uwzględnia dolny poziom ustalony przez międzynarodowy standard” – powiedział Enria.