Bankowość i finanse | Europejski Kongres Finansowy | Geopolityka i dług – dwa największe ryzyka dla banków

Jacek Ramotowski

Odbył się on na początku czerwca w Sopocie. W kilkunastu debatach uczestniczyli przedstawiciele Związku Banków Polskich, a jego zwieńczeniem była debata prezesów największych polskich instytucji finansowych.

Ryzyko geopolityczne

Jak zmienił się bilans geopolitycznych ryzyk? Odkąd administracja USA zaczęła prowadzić nową politykę handlową poprzez nakładanie taryf, niepewność związana z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła wszędzie na świecie. To przekłada się na ryzyko dla banków związane z finansowaniem handlu, inwestycji i przedsiębiorstw eksponowanych na gospodarkę USA.

– Zdecydowanie najważniejsze jest teraz ryzyko geopolityczne. Może się w różny sposób materializować. Nowe inwestycje są powstrzymywane ze względu na to ryzyko – powiedział Przemysław Szczygielski, lider usług dla sektora finansowego w Polsce w firmie doradczej Deloitte, podczas debaty okrągłego stołu wiceprezesów zarządzających ryzykiem.

Polityka taryfowa administracji USA spowodowała, że banki muszą zmienić sposoby identyfikacji i pomiaru nowego rodzaju ryzyka. Muszą stale modyfikować swoje modele, badać i modelować ryzyko w sposób ciągły i stale przyglądać się, jakie zmiany powodują pojawiające się zupełnie nowe parametry. Takie jak np. amerykańskie cła. Banki mają w tym już spore doświadczenie uzyskane w okresie pandemii oraz po pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę w 2022 r.

– Banki powinny odejść od statycznego podejścia na rzecz wielowymiarowego, ciągłego modelowania ryzyk – podkreślił Andrzej Gałkowski, partner, lider doradztwa dla sektora bankowego w KPMG.

Ryzyko geopolityczne ma wiele wymiarów, a jego złożone oddziaływanie na sytuację makroekonomiczną różnych państw, a w konsekwencji na portfele kredytowe banków, jest tylko jednym z nich. Jakie są inne? Europejski Bank Centralny nakazał ostatnio nadzorowanym bankom strefy euro przeprowadzić stress-testy płynności dolarowej na wypadek, gdyby okazało się, że Fed pozamyka linie swapowe.

Po napaści Rosji ukraiński system bankowy ocalał i mógł prowadzić działalność operacyjną dzięki szybkiej migracji do chmury Amazona w Niemczech. Teraz widać, jak europejskie instytucje – podobnie jak mieszkańcy kontynentu – są uzależnione od usług amerykańskich gigantów technologicznych, a obawy, że ktoś z powodów politycznych wyjmie wtyczkę z gniazdka, nie są bezpodstawne.

– Największe ryzyko? Potencjalne odłączenie przez amerykańskich dostawców rozwiązań chmurowych w ramach taryf – powiedziała Paulina Strugała, członkini Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem w VeloBanku.

Zrównoważony rozwój i regulacje