Alior Bank otrzymał zgodę KNF na stosowanie metody AMA. Co to oznacza?

Zgoda na wykorzystanie owej metody odnosi się do całej działalności banku, łącznie z przejętą w 2016 r. częścią Banku BPH z wyłączeniem oddziału w Rumunii, dla którego dotychczas stosowano tzw. metodę standardową. Możliwość stosowania metody AMA pozwoli Alior Bankowi na zwiększenie współczynnika na kapitale Tier 1 o 0,37 pkt proc. oraz zwiększenie łącznego współczynnika kapitałowego o 0,45 pkt proc.

AMA (Advanced Measurement Approach) to jedna z trzech metod pomiaru ryzyka operacyjnego instytucji finansowej opracowana w ramach Nowej Umowy Kapitałowej (tzw. Bazylea II) przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Alior Bank stosuje zaawansowaną metodę zarządzania ryzykiem operacyjnym AMA od stycznia 2018 r., ale do tej pory w zakresie nieobejmującym przejętej części BPH.

Zgoda na wykorzystanie owej metody odnosi się do całej działalności banku, łącznie z przejętą w 2016 r. częścią Banku BPH z wyłączeniem oddziału w Rumunii, dla którego dotychczas stosowano tzw. metodę standardową. Możliwość stosowania metody AMA pozwoli Alior Bankowi na zwiększenie współczynnika na kapitale Tier 1 o 0,37 pkt proc. oraz zwiększenie łącznego współczynnika kapitałowego o 0,45 pkt proc.

Jedna z trzech metod pomiaru ryzyka operacyjnego 

AMA (Advanced Measurement Approach) to jedna z trzech metod pomiaru ryzyka operacyjnego instytucji finansowej opracowana w ramach Nowej Umowy Kapitałowej (tzw. Bazylea II) przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Alior Bank stosuje zaawansowaną metodę zarządzania ryzykiem operacyjnym AMA od stycznia 2018 r., ale do tej pory w zakresie nieobejmującym przejętej części BPH.

– Decyzja wydana przez KNF umożliwia naszemu bankowi nie tylko stosowanie metody AMA dla przejętej części Banku BPH, ujednolicając sposób oceny ryzyka operacyjnego, ale także potwierdza wysoką jakość dotychczasowego zarządzania nim. Teraz mamy szeroką możliwość wykorzystania metody AMA do realizacji naszych wewnętrznych celów. Efektem decyzji jest uspójnienie kalkulacji wymogu kapitałowego bazującej na zaawansowanym modelu statystycznym opartym na poziomie strat operacyjnych dla całego banku – wyjaśnia Izabela Firlej, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym Alior Banku.

Decyzja na łączne stosowanie metody zaawansowanej i standardowej zawiera 60% floor – oznacza to, że wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego nie może być niższy niż 60% wymogu wyliczonego metodą standardową. Floor nałożony na Alior Bank jest zbliżony lub korzystniejszy niż w przypadku podobnych decyzji KNF w stosunku do innych instytucji finansowych. Bank otrzymał listę warunków, których realizacja pozwoli na zdjęcie ograniczenia kwotowego (floora). Realizacja wszystkich zaleceń KNF planowana jest na koniec bieżącego roku.

Alior Bank był trzecim bankiem w Polsce, który wdrożył metodę AMA, a pierwszym, który samodzielnie zbudował model pomiaru ryzyka operacyjnego.